מדריך מעשי לאופציות

מדריך מעשי לאופציות

תמחור ויוונים

אופציה יכולה לנוע בכיוון הנכון ועדיין לא להגיע ליעד. המדריכים מסבירים את מכניקת החוזה, את פשרות האסטרטגיה ואת הנחות המחיר, הזמן והתנודתיות שמאחורי התוצאה

131 מדריכים

תכנון פוזיציה

איך לקבוע יעד רווח באופציה

הפכו רעיון של תשואה באחוזים לפרמיה, נקודת ביקורת, תנאי למניה ולתנודתיות ותוכנית יציאה ניתנת לביצוע

תהליך עבודה עם שרשרת אופציות

איך לקרוא וגה בשרשרת אופציות

מצאו את עמודת הווגה, אמתו את היחידה והמכפיל שלה, חשבו וגה של פוזיציה והשוו שורות בשרשרת האופציות בלי לערבב בין תמונות מצב

שוויון פוט־קול הוא זהות של תזרימי מזומנים

נוסחת שוויון פוט־קול עם דוגמה מחושבת

למדו את נוסחת שוויון פוט־קול, חשבו את שני הצדדים באמצעות ערך נוכחי, התאימו לדיבידנדים ולריביות ובדקו אם פער שמוצג ניתן לביצוע

סליקה יומית יכולה לגרום לתזרימי מזומנים עתידיים שקולים לקבל מחירים שונים

הסבר על התאמת קמירות בין חוזים עתידיים לחוזי פורוורד

למדו מדוע חוזים עתידיים וחוזי פורוורד דומים מבחינה כלכלית יכולים לסטות זה מזה כאשר הסליקה היומית ורגישות הריבית שונות, כולל דוגמה מחושבת לגידור DV01 ובדיקות מעשיות

ייחוס השוק היומי וכניסת העסקה שלכם הם קווי בסיס שונים

השינוי היומי לעומת P&L של הפוזיציה בחוזים עתידיים

למדו מדוע השינוי היומי של חוזה עתידי יכול להיות שונה מ־P&L הפוזיציה שלכם, כיצד סליקה קודמת ומחיר כניסה יוצרים נקודות ייחוס שונות וכיצד ליישב ביניהם.

אותו שוק בסיסי אינו אומר אותו מחיר בכל מועדי הפקיעה

למה לחודשי חוזה עתידיים יש מחירים שונים?

למדו מדוע שני חוזים עתידיים באותו שוק יכולים להיסחר במחירים שונים, וכיצד עלויות נשיאה, מלאי, ציפיות, עונתיות והזמן עד המסירה מעצבים את העקומה.

העסקה עוסקת בהפרש המחיר בין שתי פקיעות, לא באף אחד מהחוזים לבדו

מחיר ו־P&L של מרווח לוח שנה בחוזים עתידיים

למדו כיצד מתמחרים מרווח לוח שנה בחוזים עתידיים, כיצד תנועות החוזה הקרוב והנדחה מתחברות ל־P&L ומדוע חייבים לבדוק קודם את מוסכמת הציטוט.

הפכו ציטוט של חוזה עתידי לתוצאה כספית שניתנת לביקורת

איך לחשב רווח והפסד בחוזים עתידיים

חשבו רווח והפסד בחוזים עתידיים ממחיר הכניסה, מחיר היציאה, ערך הטיק, כמות החוזים, הסילוק, העמלות והמרת המטבע, בעזרת דוגמה מלאה

דלתא מתארת חשיפה; גאמא מתארת כמה מהר היא משתנה

דלתא לעומת גאמא באופציות: ההבדל המעשי

למדו מה דלתא וגאמא מודדות, כיצד הן פועלות יחד לאחר תנועת מחיר וכיצד להשתמש בשתיהן בבחירת מחירי מימוש, פקיעות וגודל פוזיציה

התאימו את הדלתא למטרה, לא למספר מזל

באיזו דלתא כדאי לבחור? הסבר

למדו באיזו דלתא לבחור: כיצד דלתות של 0.30, 0.50 ו־0.70 מאזנות בין פרמיה, רגישות ושחיקה במטרות כיווניות ובהפקת הכנסה.

Speed, zomma, colour ו־ultima עוקבים אחר תנועתם של היוונים עצמם

מהם היוונים מסדר שלישי באופציות? הסבר

למדו על היוונים מסדר שלישי באופציות: speed, zomma, colour ו־ultima מודדים כיצד gamma ו־vega משתנים לפי המחיר, התנודתיות והזמן.

מדריך להחלטות באופציות

הסבר על פרמיית אופציה

חשבו את פרמיית האופציה בדולרים לחוזה, הפרידו בין ערך פנימי לערך זמן, ובדקו אם הציטוט בר־ביצוע לאחר שמביאים בחשבון את המרווח, התנודתיות וסיכון היציאה

יוונים של אופציות

מהו rho באופציות?

הבינו כיצד rho אומד את רגישות האופציה לריביות ומתי ההשפעה הזאת חשובה יותר

גריקי אופציות

מהי גמא באופציה?

הבינו את הגמא של אופציה בעזרת דוגמה מספרית לדלתא, את התנהגותה לקראת הפקיעה, את החשיפה בלונג לעומת שורט ונקודות בדיקה מעשיות לסיכון

מכניקת אופציות

איך לחשב רווח והפסד באופציות

השתמשו בפרמיה, במחיר המימוש, במכפיל החוזה, בגודל הפוזיציה ובמחיר היציאה כדי לחשב רווח והפסד באופציות לפני הפקיעה ובמועד הפקיעה

אפשר להסכים על בסיס לפני שסגירת הייחוס שלו קיימת

Basis Trade at Index Close (BTIC) לעומת TAS מוסברים

למדו כיצד BTIC מקבעת בסיס לסגירת מדד רשמית, במה היא שונה מ־TAS, מתי מחיר החוזה שהוקצה ידוע ואילו כללי מוצר קובעים זכאות

הפכו מסך של אופציה על חוזים עתידיים לסכום מזומן ספציפי לחוזה

איך לקרוא ציטוטי פרמיה של אופציות על חוזים עתידיים

למדו להמיר פרמיה של אופציה על חוזים עתידיים למזומן באמצעות בדיקת יחידת הציטוט, טיק האופציה, יחידת החוזה והמכפיל, בלי לבלבל אותה עם טיק החוזה העתידי הבסיסי

פקודה יכולה להתייחס למחיר שנקבע רק מאוחר יותר

הסבר על מסחר במחיר הסליקה (TAS)

למדו מהי פקודת Trading at Settlement, כיצד מחיר יכול להתייחס לסליקה עתידית, מדוע TAS אינו קובע את מחיר הסליקה ואילו כללי מוצר צריך לבדוק

מחסומים רציפים בין סימולציות

הסבר על Brownian Bridge לתמחור אופציות מחסום

למדו כיצד Brownian Bridge מעריך חציות מחסום שנפספסו בין מועדי Monte Carlo, ומדוע נקודות קצה בלבד עלולות להטות מחירים של אופציות שנבדקות ברציפות

הקשר בין ספוט לחוזים עתידיים

הסבר על בסיס ושווי הוגן של חוזים עתידיים

למדו כיצד בסיס חוזים עתידיים שונה משווי הוגן, כיצד מימון ודיבידנדים משפיעים על ציטוט חוזי מדד מניות ומדוע פרמיה נראית אינה עסקה אוטומטית

שתי מוסכמות לדינמיקה רועשת

הסבר על חשבון Stratonovich לעומת Itô

למדו כיצד אינטגרלים סטוכסטיים של Stratonovich ושל Itô נבדלים, כיצד ממירים את איברי הסחיפה שלהם ומדוע מודלים פיננסיים חייבים לציין את המוסכמה

יוונים של אופציות

וגא באופציות: משמעות ורגישות ל־IV

למדו כיצד לקרוא וגא באופציה, לאמוד שינוי של נקודת אחוז אחת בתנודתיות הגלומה, להשוות בין חוזים ולהימנע מהתייחסות לווגא כאל תחזית

יוונים של אופציות

תטא באופציות: הסבר על שחיקת הזמן

הבינו את תטא באופציות באופן מעשי, כיצד לקרוא -0.08, מדוע השחיקה משתנה לקראת הפקיעה ומה יכול להעלות את הפרמיה היום בכל זאת

סימולציה של תשלומים נדירים בלי להמתין להם

דגימת חשיבות לאירועים נדירים ולאופציות

למדו כיצד שקלול מחדש לפי יחס הסבירות משמר תוחלות, כיצד הטיה אקספוננציאלית מפחיתה שונות של אירוע נדיר, וכיצד התנוונות המשקולות יכולה להרוס סימולציית אופציה

שינוי מסדר שני לאורך מסלול

הווריאציה הריבועית בפיננסים: הסבר

למדו מדוע שינויי מסלול בריבוע שורדים בקני מידה עדינים, יוצרים את תיקון איטו ומקשרים בין תנודתיות דיפוזית לשונות ממומשת

חשבון סטוכסטי

הלמה של Itô בתמחור אופציות: הסבר

למדו מדוע פונקציות סטוכסטיות זקוקות לאיבר נוסף מסדר שני, כיצד הלמה של Itô מרחיבה את ערך האופציה, וכיצד גידור דלתא מוביל למשוואת תמחור

הפרידו בין שני מונחי ההסתברות בתוך Black–Scholes

הסבר על d1 לעומת d2 ב־Black–Scholes

הבינו את נוסחאות d1 ו־d2, מדוע N(d1) קשור לדלתא של קול, מדוע N(d2) קשור להסתברות נייטרלית לסיכון לפקיעה בתוך הכסף, ואת המגבלות שלהם

ליבת תמחור

הסבר על גורם היוון סטוכסטי

למדו כיצד גורם היוון סטוכסטי מתמחר תזרימים לאורך זמן ובמצבים שונים, מקשר פרמיות סיכון לקווריאנציה ומתקשר להערכת שווי נייטרלית לסיכון

שווי של עצירה אופטימלית

הסבר על מעטפת סנל ועצירה אופטימלית

הבינו את הסופרמרטינגל הקטן ביותר שמאחורי עצירה אופטימלית, מימוש אופציה אמריקאית, אינדוקציה לאחור וגבולות מספריים אמינים

הפכו פונקציית אפיון לסדרת קוסינוסים

הסבר על שיטת COS לתמחור אופציות

למדו כיצד שיטת COS משלבת צפיפות קטומה, מקדמי קוסינוס פורייה, מקדמי תשלום ובקרות התכנסות לתמחור אופציות

האם שונות בשורש ריבועי יכולה להגיע לאפס

הסבר על תנאי Feller במודלי CIR ו־Heston

הבינו את תנאי Feller, את התנהגות גבול האפס, את ההבדל בין אי־שליליות לחיוביות ממש ואת ההשלכות הנומריות על מודלי CIR ו־Heston

שתי הרחבות המבוססות על נורמל שלעתים קרובות מתבלבלים ביניהן

הרחבות אדג'וורת לעומת גראם–שארלייה: הסבר

השוו כיצד הרחבות אדג'וורת וגראם–שארלייה משתמשות בקומולטנטים, מדוע הסדר שלהן שונה ומה עלול להשתבש בתמחור אופציות ובהערכת זנבות

המירו מחיר בוקס לתשואת מימון בת־השוואה

חישוב הריבית הגלומה ב־Box Spread

חשבו ריבית גלומה פשוטה או רציפה שנתית של בוקס ספראד מתוך רוחב מחירי המימוש, מחיר בוקס בר־ביצוע, ימים עד הפקיעה, מכפיל, עמלות ומוסכמת ריבית

הפיכת מחיר אופציה לתנודתיות משתמעת של מודל

כיצד מחושבת תנודתיות משתמעת

למדו על גבולות מחיר האופציה, ווגה ומונוטוניות, שיטות ניוטון–רפסון וחצייה, חוסר יציבות בווגה נמוכה, בחירת ציטוט ואימות פותר התנודתיות המשתמעת

תביעות תלויות־מצב

מחירי מצב של ארו–דברו מוסברים

הבינו ניירות ערך תלויי־מצב, מדוע מחירי מצב שונים מהסתברויות וכיצד עקמומיות מחירי אופציות חושפת צפיפות ניטרלית־לסיכון

חשבו מניה בתוספת קול בשורט

מקסימום רווח, הפסד ואיזון בקול מכוסה

חשבו מקסימום רווח בקול מכוסה, מקסימום הפסד, מחיר מניה באיזון, תשואה בהקצאה, מכפיל חוזה, דיבידנדים, עמלות ובחירות בסיס עלות.

טרנספורמציה של מידה

משפט Girsanov בתמחור אופציות מוסבר

למדו כיצד משפט Girsanov משנה סחיפה בראונית בין מידות הסתברות, מדוע התנודתיות נשארת קבועה וכיצד נוצרת דינמיקה נייטרלית לסיכון

עצירת תהליך הוגן

משפט העצירה האופציונלית במימון: הסבר

למדו מתי עצירת מרטינגל משמרת את התוחלת שלו, מדוע אסטרטגיות הכפלה נכשלות, וכיצד זמני עצירה נכנסים לתמחור אופציות מחסום ואופציות אמריקאיות

הערכה יחסית

נומינר ושינוי מידה: הסבר

הבינו כיצד בחירת נומינר משנה את מידת ההסתברות, אילו מחירים יחסיים הופכים למרטינגלים ומדוע מידות פורוורד מפשטות את התמחור

בחירת התפלגות מתוך אילוצים חלקיים

עקרון האנטרופיה המרבית במימון

הבינו מיקסום אנטרופיה תחת אילוצי מומנטים ומחירי אופציות, את הדואליות של משפחה מעריכית, את תפקיד מידת הייחוס ואת הבדיקות הנדרשות להתפלגות משתמעת

פיצוי צפוי מראש

פירוק דוב–מאייר במימון: הסבר

למדו כיצד דוב–מאייר מפריד סופרמרטינגל מחדשנות של מרטינגל ומצטברות צפויה, עם יישומים לעוצמות ולאופציות אמריקאיות

חשבו התחייבות לתנודתיות בשורט בסטרייק אחד

רווח מרבי, הפסד ונקודת איזון בסטרדל בשורט

חשבו את הרווח המרבי של סטרדל בשורט, הפסד עלייה בלתי מוגבל, הפסד ירידה עד מחיר מניה אפס, שתי נקודות איזון, מכפיל, מרג'ין, עמלות, הקצאה ורווח והפסד מוקדמים.

חשבו שתי התחייבויות נפרדות של אופציות בשורט

רווח מרבי, הפסד ונקודת איזון בסטרנגל בשורט

חשבו את הרווח המרבי של סטרנגל בשורט, הפסד עלייה בלתי מוגבל, הפסד ירידה עד מחיר מניה אפס, שתי נקודות האיזון, מכפיל, מרג'ין, עמלות, הקצאה ותמחור מוקדם.

חשבו מכירת פוט לא מכוסה

רווח מרבי, הפסד ונקודת איזון בפוט בשורט

חשבו את הרווח המרבי של פוט בשורט לא מכוסה, הפסד עד ירידת המניה לאפס, נקודת איזון בפקיעה, מחיר רכישה אפקטיבי, מרג'ין, עמלות, IV, הקצאה וסיכון מימון.

חשבו מכירת קול לא מכוסה

רווח מרבי, הפסד ונקודת איזון בקול בשורט

חשבו את הרווח המרבי של קול בשורט לא מכוסה, הפסד בלתי מוגבל, נקודת איזון בפקיעה, חשיפת חוזה, מרג'ין, עמלות, IV, הקצאה מוקדמת וסיכון למסירת מניות.

מצאו את האזור הקטן ששולט באינטגרל עם פרמטר גדול

שיטת לפלס לעומת שיטת הירידה התלולה ביותר: הסבר

השוו אסימפטוטיקה ממשית של לפלס לירידה תלולה ביותר על קונטור מרוכב, למדו את נוסחת האוכף המובילה וראו כיצד סינגולריות ואוכפים מתחרים משפיעים על חישובי אופציות

מדוע מודלים מורכבים מסוימים נשארים פתירים

תהליכים אפיניים ומשוואות ריקאטי מוסברים

למדו כיצד טרנספורמים אקספוננציאליים־אפיניים, משוואות ריקאטי מוכללות, תנאי קבילות ותחומי מומנטים הופכים מודלים אפיניים בפיננסים לפתירים

מתי אקספוננט מגדיר מידה

תנאי נוביקוב וקזמקי: הסבר

למדו כיצד תנאי נוביקוב וקזמקי הופכים אקספוננט סטוכסטי של מרטינגל מקומי לצפיפות תקפה לשינוי מידה