Практический гид по опционам и фьючерсам

Поймите, что может изменить стоимость опциона до следующей точки проверки

Опцион может двигаться в нужную сторону и всё же не достигнуть вашей цели. Эти руководства объясняют механику контрактов, компромиссы стратегий и предположения о цене, времени и волатильности, от которых зависит результат

36 руководств

Механизм экспирации меняет операционный риск7 минут чтения

Денежно-расчётные и физически поставляемые фьючерсы

Узнайте, чем денежный расчёт отличается от физической поставки при экспирации, почему ежедневный расчёт — отдельное событие и что проверить до удержания контракта

Читать руководство
Код контракта — только начало проверки9 минут чтения

Как читать спецификацию фьючерсного контракта: чек-лист до заявки

Узнайте, как проверить точный продукт и месяц, экономику котировки, жизненный цикл, текущие рыночные ограничения и требования счёта до заявки

Читать руководство
Даты экспирации — это операционные сроки8 минут чтения

Первый день уведомления и последний день торгов фьючерса

Узнайте различия между первым днём уведомления, последним днём торгов, последним уведомлением, поставкой, денежным расчётом и сроками брокера

Читать руководство
Одна фьючерсная сделка проходит через разные роли рынка8 минут чтения

Фьючерсная биржа, клиринговая палата и брокер: в чём разница

Узнайте роли фьючерсной биржи, клиринговой палаты, брокера и FCM, путь сделки к клирингу и причины различий в маржинных данных

Читать руководство
Соответствие фьючерсного хеджа исходной экспозиции9 минут чтения

Коэффициент хеджирования и базисный риск фьючерсов

Узнайте, как коэффициент хеджирования, множитель, бета или корреляция, базисный риск, даты перекладки и ежедневная маржа влияют на хедж

Читать руководство
Опцион, базовым активом которого является фьючерс9 минут чтения

Опционы на фьючерсы: как они работают

Разберитесь в опционах на фьючерсы через базовый контракт, страйк, премию, исполнение, назначение, маржу, экспирацию и позицию, которая может остаться после этого

Читать руководство