Практический гид по опционам и фьючерсам
Ценообразование и греки
Опцион может двигаться в нужную сторону и всё же не достигнуть вашей цели. Эти руководства объясняют механику контрактов, компромиссы стратегий и предположения о цене, времени и волатильности, от которых зависит результат
7 руководств
Механика опционов
Безубыточность опциона: формулы и примеры
Рассчитайте цены безубыточности длинного колла и пута на экспирации, учтите спреды и мультипликаторы контрактов и избегайте ошибок раннего выхода
Связь спота и фьючерса
Базис и справедливая стоимость фьючерса
Узнайте, чем базис отличается от справедливой стоимости, как финансирование и дивиденды влияют на индексный фьючерс и почему премия не равна сигналу сделки
Греки опционов
Вега опциона: смысл и чувствительность к IV
Узнайте, как читать вегу опциона, оценивать изменение подразумеваемой волатильности на один пункт, сравнивать контракты и не принимать вегу за прогноз
Греки опционов
Дельта опциона: смысл, формула и пример
Узнайте, как читать дельту опциона 0,50, почему дельта меняется и почему это не гарантированное движение цены и не точная вероятность
Греки опционов
Тета опциона: смысл и пример временного распада
Узнайте, что означает тета опциона, как читать -0,08, почему временной распад меняется около экспирации и почему живая премия всё равно может расти
Руководство по опционным решениям
Что такое опционная премия
Разберитесь в опционной премии, решении, которое она поддерживает, и рисках цены и исполнения, которые стоит проверить до действия
Греки опционов
Что такое гамма опциона?
Разберитесь в гамме как в скорости, с которой меняется дельта при движении цены базового актива