הסבר על חשבון Stratonovich לעומת Itô

אינטגרל איטו משתמש במידע שבקצה השמאלי של כל מרווח זמן. כך האינטגרנד שלו ניתן לחיזוי, והאינטגרל מקבל תכונת מרטינגייל תחת הנחות סטנדרטיות

אינטגרל Stratonovich משתמש בגבול בסגנון נקודת אמצע. הוא עוקב באופן קרוב יותר אחר כלל השרשרת הרגיל עבור שינויי קואורדינטות חלקים

אף סימון אינו מציאותי יותר אוטומטית. הקונבנציה המתאימה נובעת מגבול המידול, מזרימת המידע ומהכמות שמיוצגת

עבור דיפוזיה חד־ממדית, dX = a(X)dt + b(X)∘dW בצורה של Stratonovich הופכת ל־dX = [a(X) + 1/2 b(X)b'(X)]dt + b(X)dW בצורה של איטו

האיבר הנוסף אינו התאמה לפי שיקול דעת. הוא נובע מהקווריאציה המשותפת הריבועית בין האינטגרנד התלוי במצב לבין התנועה הבראוניאנית

כאשר b קבוע, b' שווה לאפס ושתי הצורות מסכימות. תנודתיות התלויה במצב היא המקום שבו ערבוב שקט נעשה יקר

ניקח b(X) = σX וסחף Stratonovich אפס. הסחף השקול באיטו הוא 1/2σ²X

שימוש ב־σ = 40% הופך את התיקון ל־8% מ־X בשנה, לפני כל סחף כלכלי שמוגדר בנפרד

המספר הזה הוא שינוי ייצוג, לא תשואה צפויה של מניה ולא אלפא סחירה. מודל פיננסי עדיין חייב לציין את המידה שלו, את העלות, את הדיבידנדים ואת האילוצים

מודלים של תמחור נכסים בזמן רציף משתמשים בדרך כלל בתהליכי איטו, משום שאסטרטגיות מסחר במימון עצמי מותאמות למידע הזמין לפני הזעזוע הבא

הלמה של איטו, מידות מרטינגייל והגזירה הסטנדרטית של Black–Scholes נכתבות בקונבנציה הזו

מודלים פיזיים שנגזרים מגבולות של רעש צבעוני יכולים להפיק באופן טבעי משוואות Stratonovich. המירו אותן לפני שילובן בחישוב תמחור או גידור של איטו

משוואה יכולה להיות מומרת כראוי ועדיין להשמיט קפיצות, תנודתיות סטוכסטית, נזילות, גידור בדיד או פרמטרים שהוגדרו לא נכון

מערכות רב־ממדיות דורשות את היעקוביאן המלא ואת מבנה הקווריאנס, ולא קיצור דרך סקלרי של חצי כפול b כפול b-prime

ציינו תמיד את ה־SDE, את קונבנציית האינטגרל, את מידת ההסתברות, את יחידת הזמן ואת הפרשנות של הרעש לפני השוואת תוצאות