דגימת חשיבות לאירועים נדירים ולאופציות

עבור מידת היעד P, מידת ההצעה Q והתמורה h, מתקיים E_P[h(X)]=E_Q[h(X)dP/dQ(X)] כאשר נגזרת רדון–ניקודים תקפה

אומד מונטה־קרלו ממוצע את h(X_i)w(X_i) עבור דגימות X_i מ־Q ומשקלים w=dP/dQ

שקלול מדויק שומר על אי־הטיה של האומד הרגיל; שינוי חוק הדגימה בלי המשקל משנה את הכמות שנאמדת

סימולציה גסה מבזבזת מסלולים כאשר תמורה עמוקה מחוץ לכסף או אירוע חדלות פירעון הם כמעט תמיד אפס

Q שימושית מעבירה הסתברות לעבר מצבים שבהם |h| גדול, תוך שמירה על תרומה משוקללת אחידה במידה סבירה

עבור אינטגרנד אי־שלילי, הצעת אפס־השונות שאי אפשר להשיג פרופורציונית ל־h(x)p(x), משום שהיא דורשת את התוחלת הלא־ידועה עצמה

הטיה מעריכית משקללת מחדש תוצאות באמצעות exp(θX) ומנרמלת באמצעות הפונקציה יוצרת המומנטים

ניתוח סטיות גדולות או נקודת אוכף יכול לבחור θ כך שהיעד הנדיר יהפוך לשכיח תחת Q

עבור מסלולים, מחסומים, מצבי הפסד מרובים או זנבות כבדים, הטיה קבועה אחת עלולה להיכשל וייתכן שיידרשו הצעות תלויות־מצב, אדפטיביות או תערובתיות

דגימת חשיבות יכולה להאיץ אופציות עם סטרייק עמוק, מחסומים, הפסדי אשראי, זנבות חשיפה וכמה אומדני יווניים המבוססים על יחס נראות

כל שינוי בסחף או בזעזוע חייב להיות מלווה ביחס הנראות הנכון של המסלול המלא, ולא רק בתיקון של צפיפות סופית

היוון, דינמיקה תחת מידה נייטרלית־לסיכון, דיסקרטיזציה, עצירה מוקדמת וניטור תלוי־מסלול חייבים להתאים ליעד התמחור המקורי

אם Q מקצה מעט מדי הסתברות למקום שבו h משמעותי, כמה משקלים עצומים עלולים לשלוט באומד

התוחלת עשויה להתקיים בעוד E_Q[(hw)²] אינסופית, ובכך להפוך את השונות הרגילה ואת רווח הסמך לפי משפט הגבול המרכזי ללא תקפים

משקלי לוגריתם מונעים גלישה מספרית כלפי מטה, אך אינם מתקנים תמיכה חסרה, שונות אינסופית או הצעה שמפספסת מצב חשוב אחר

עקבו אחר היסטוגרמות משקלים, החלק המרבי, מקדם השונות, גודל מדגם אפקטיבי ותרומות לפי מצב או אשכול מסלולים

משקלים מנורמלים־עצמית יכולים לעזור כאשר קבוע הנרמול אינו ידוע, אך אומד היחס שנוצר בדרך כלל מוטה במדגמים סופיים

גודל מדגם אפקטיבי גבוה לבדו אינו הוכחת דיוק אם ההצעה לעולם אינה מגלה אזור רלוונטי

הריצו אומדים גסים ואומדי דגימת חשיבות באמצעות חזרות בלתי־תלויות, אותה דיסקרטיזציה ועלות כוללת דומה

בדקו שונות מדגמית, כיסוי רווחי סמך, הטיה, כיסוי האזור הנדיר, רגישות להצעה ויציבות ככל שהאירוע נעשה נדיר יותר

השתמשו במדדים אנליטיים או במדדי טרנספורם כשיש כאלה, ושמרו רכיב תערובת הגנתי ששומר על תמיכה רחבה