Guide pratique des options et contrats à terme
Tous les guides · Page 13
Des guides clairs sur les options, les contrats à terme, la volatilité implicite, la valorisation, les stratégies et les risques d’exécution
828 guides
Les flux d'options peuvent-ils montrer si une transaction a ouvert ou clôturé une position ?
Découvrez pourquoi une transaction publique sur options prouve rarement l'intention d'ouverture ou de clôture et comment le prix, l'intérêt ouvert et les transactions environnantes peuvent réduire les possibilités
Lire le guideOptions ajustées après des splits, fusions et scissions
Comprenez pourquoi une opération sur titres peut modifier le livrable, le symbole, le strike, le multiplicateur ou l'échéance d'une option, et comment vérifier les nouvelles conditions
Lire le guideOptions américaines ou européennes et règlement
Comparez le style d'exercice au règlement physique ou en espèces et vérifiez les échéances de négociation avant de conserver une option jusqu'à l'expiration
Lire le guideOrdre au marché ou ordre à cours limité pour les options
Comparez les ordres au marché et les ordres à cours limité pour les options selon le spread, la taille, le slippage, les exécutions partielles, l'exécution multi-jambes et une tolérance de sortie définie
Lire le guidePlan de scénarios pour une option : décider avant que le prix ne bouge
Cartographiez les scénarios favorables, inchangés et défavorables avant l'entrée afin qu'une cotation d'option rapide ne décide pas à votre place de l'action suivante
Lire le guidePourquoi le delta d'une option n'est pas une probabilité garantie
Comprenez quand le delta peut servir d'approximation de probabilité et pourquoi il diffère de la probabilité de gain, de la probabilité de toucher et d'une prévision
Lire le guidePourquoi les calls ne sont pas toujours haussiers et les puts pas toujours baissiers
Comprenez comment l'achat, la vente, l'ouverture, la clôture, la couverture et le contexte d'un spread modifient le sens directionnel apparent des calls et des puts
Lire le guideProbabilité de gain ou seuil de rentabilité
Distinguez la probabilité de gain du seuil de rentabilité, testez les résultats asymétriques et évaluez les hypothèses du modèle, le calendrier, les frais et la liquidité
Lire le guidePut court ou put garanti par des liquidités : même payoff, préparation différente
Comparez un put court non couvert avec un put garanti par des liquidités selon le financement, l’intention en cas d’assignation, le coût effectif des actions et l’exposition à la baisse
Lire le guidePut de protection ou collar
Comparez un put de protection à un collar selon le plancher baissier, le plafond haussier, le coût de la prime, les dividendes, l'assignation et les points de contrôle de sortie
Lire le guideQu'est-ce qu'un bear call spread ?
Comprenez le crédit d'un bear call spread, son seuil de rentabilité, sa perte maximale, l'assignation, le pouvoir d'achat et l'exécution avec un exemple complet
Lire le guideQu'est-ce qu'un bear put spread ?
Calculez le débit, le seuil de rentabilité, la perte maximale, le gain maximal, la volatilité et l'assignation d'un bear put spread avec un exemple complet
Lire le guideQu'est-ce qu'un bull put spread ?
Comprenez le crédit, le break-even, la perte maximum, l'assignation, le pouvoir d'achat et l'exécution d'un bull put spread avec un exemple chiffré complet
Lire le guideQu'est-ce qu'un calendar spread ?
Découvrez comment un calendar spread d'options utilise deux expirations, comment le theta et l'IV influencent chaque jambe et comment planifier l'assignation et les points de sortie
Lire le guideQu'est-ce qu'un collar d'options ?
Découvrez comment un collar combine une action, un put de protection et un call couvert pour fixer un plancher de baisse, un plafond de hausse et un plan d'assignation
Lire le guideQu'est-ce qu'un iron condor ?
Découvrez les strikes, le crédit, le seuil de rentabilité, la perte maximale, la volatilité, la liquidité et l'assignation d'un iron condor avec un exemple complet
Lire le guideQu'est-ce qu'un put de protection ?
Calculez le plancher, le coût, le seuil de rentabilité, la perte à l'échéance et les décisions de report d'un put de protection à partir d'un exemple complet
Lire le guideQu’est-ce qu’un straddle long ?
Comprenez le débit, le seuil de rentabilité, la volatilité, l’érosion temporelle, l’exercice anticipé et le plan de sortie d’un straddle long avec un exemple complet
Lire le guideQu’est-ce qu’un strangle long ?
Comprenez les strikes, le débit, le seuil de rentabilité, la volatilité, le calendrier et le risque de sortie jambe par jambe d’un strangle long avec un exemple chiffré
Lire le guideQu'est-ce que l'exercice anticipé d'une option ?
Comprenez pourquoi une option de style américain peut être exercée avant l'échéance, comment la valeur temps et les dividendes comptent, et comment les vendeurs se préparent à l'assignation
Lire le guideQu'est-ce que l'IV Rank ?
Calculez l'IV Rank à partir d'une plage définie entre un plus haut et un plus bas, comparez-le au percentile d'IV et testez ce que cette mesure signifie pour une option précise
Lire le guideQu'est-ce que le percentile d'IV ?
Calculez le percentile d'IV à partir d'une période d'observation définie, comparez-le à l'IV Rank et testez ce que cette mesure peut ou ne peut pas dire sur la valorisation des options
Lire le guideQu'est-ce que le rho dans les options ?
Comprenez comment le rho estime la sensibilité d'une option aux taux d'intérêt et quand son effet devient plus important
Lire le guideQu'est-ce que le risque de pin sur les options ?
Comprenez pourquoi une action proche du strike à l'expiration peut rendre incertains l'assignation et la position qui en résulte
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