Guide pratique des options et contrats à terme
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Des guides clairs sur les options, les contrats à terme, la volatilité implicite, la valorisation, les stratégies et les risques d’exécution
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Que devient un spread d'options à l'expiration ?
Comprenez l'assignation partielle, les décisions d'exercice, les mouvements hors séance et l'exposition en actions ou en liquidités qu'un spread à plusieurs jambes peut laisser
Lire le guideQue se passe-t-il pour les options pendant une suspension de cotation ?
Comprenez pourquoi les marchés de clôture peuvent disparaître alors que les droits ou obligations d’exercice et d’assignation peuvent continuer pendant la suspension d’une action
Lire le guideQue sont les contrats à terme sur la couronne norvégienne ? Explication de NOK
Découvrez ce que sont les futures Couronne norvégienne NOK : contrats de 2 000 000 de couronnes cotés en dollars américains par couronne, tick ferme de $50.00 et livraison physique
Lire le guideQue sont les contrats à terme sur la couronne suédoise ? Explication du SEK
Découvrez les contrats à terme SEK sur la couronne suédoise : contrats de 2 000 000 de couronnes cotés en dollars américains par couronne, leur tick de 50,00 $ sur une transaction ferme et la livraison physique
Lire le guideQue sont les contrats à terme sur la livre sterling ? Explication du 6B
Découvrez les contrats à terme 6B sur la livre sterling : contrats de 62 500 livres cotés en dollars américains par livre, tick ferme de 6,25 $ et livraison physique.
Lire le guideQue sont les contrats à terme sur le dollar australien ? Explication du 6A
Découvrez les contrats à terme 6A sur le dollar australien : contrats de 100 000 dollars cotés en dollars américains par dollar, tick ferme de 5,00 $ et livraison physique.
Lire le guideQue sont les contrats à terme sur le dollar canadien ? Explication du 6C
Découvrez les contrats à terme 6C sur le dollar canadien : contrats de 100 000 dollars cotés en dollars américains par dollar, tick ferme de 5,00 $ et livraison physique.
Lire le guideQue sont les contrats à terme sur le dollar néo-zélandais ? Explication de 6N
Découvrez ce que sont les futures Dollar néo-zélandais 6N : contrats de 100 000 dollars néo-zélandais cotés en dollars américains par dollar, tick ferme de $5.00 et livraison physique
Lire le guideQue sont les contrats à terme sur le franc suisse ? Explication du 6S
Découvrez les contrats à terme 6S sur le franc suisse : contrats de 125 000 francs cotés en dollars américains par franc, leur tick de 6,25 $ sur une transaction ferme et la livraison physique
Lire le guideQue sont les contrats à terme sur le peso mexicain ? Explication de 6M
Découvrez ce que sont les futures Peso mexicain 6M : contrats de 500 000 pesos cotés en dollars américains par peso, tick ferme de $5.00 et livraison physique
Lire le guideQue sont les contrats à terme sur le rand sud-africain ? Explication du 6Z
Découvrez les contrats à terme 6Z sur le rand sud-africain : contrats de 500 000 rands cotés en dollars américains par rand, leur tick de 12,50 $ sur une transaction ferme et la livraison physique
Lire le guideQue sont les contrats à terme sur le real brésilien ? Explication du 6L
Découvrez les contrats à terme 6L sur le real brésilien : contrats de 100 000 reais cotés en dollars américains par real, tick ferme de 5,00 $ et règlement en espèces PTAX.
Lire le guideQue vous indiquent l'intérêt ouvert et la liquidité d'une option ?
Comprenez l'intérêt ouvert, le volume, le spread acheteur-vendeur, la taille affichée et la qualité des cotations avant d'évaluer la liquidité réelle d'une option
Lire le guideRisque du call nu : pourquoi la perte maximale est illimitée
Découvrez comment un call court non couvert échange un revenu de prime limité contre une exposition haussière sans plafond, une pression sur la marge et des obligations d'assignation
Lire le guideStraddle long contre strangle long
Comparez le coût, les seuils de rentabilité, l’exposition à la volatilité et le mouvement d’un straddle et d’un strangle à l’aide d’un exemple chiffré
Lire le guideStratégie d'iron butterfly short : payoff, seuils de rentabilité et risque à l'échéance
Comprenez l'iron butterfly short à quatre jambes, ses ailes définies, sa zone de profit concentrée, son exposition à la volatilité et l'incertitude d'assignation
Lire le guideStratégie de call LEAPS : points à évaluer
Comprenez l’exposition d’un call à longue échéance, la mise de fonds, la valeur temps, la volatilité et le risque à l’échéance avant d’utiliser des LEAPS
Lire le guideStratégie du butterfly spread : la tente d'expiration à trois strikes
Découvrez comment un butterfly call ou put long concentre le risque défini autour d'un strike cible et pourquoi le calendrier, les exécutions et l'expiration comptent
Lire le guideUtiliser le delta, le theta et le vega pour gérer une position d'options
Lisez ensemble la sensibilité directionnelle, temporelle et de volatilité au lieu de vous fier à une seule grecque
Lire le guideVanna et Charm : comment le Delta d’une option évolue avec la volatilité et le temps
Découvrez ce que mesurent Vanna et Charm, pourquoi le Delta peut dériver sans mouvement de l’action et comment utiliser les grecques de second ordre sans fausse précision
Lire le guideVolume des options vs intérêt ouvert : ce que mesure chaque chiffre
Séparez le renouvellement de contrats d'aujourd'hui des positions ouvertes et comprenez pourquoi le volume ne se traduit pas directement par l'intérêt ouvert du lendemain
Lire le guideChecklist pour documenter une opération sur options
Réunissez contrat, cotation, décision, exécution et règlement afin de revoir une opération sur options sans deviner
Lire le guideClôturer ou exercer une option : comment décider
Comparez le prix de vente exécutable, la valeur d’exercice, la valeur temps, le règlement, la capacité du compte et les échéances avant d’agir sur une option long
Lire le guideComment clôturer une position d’options à plusieurs jambes
Une méthode pratique pour clôturer un spread ou une autre position d’options à plusieurs jambes, gérer une exécution partielle et vérifier le résultat dans vos relevés
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