Guide pratique des options et contrats à terme
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Des guides clairs sur les options, les contrats à terme, la volatilité implicite, la valorisation, les stratégies et les risques d’exécution
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Quel est le meilleur moment de la journée pour négocier des options ? Explication
Comprenez quel est le meilleur moment de la journée pour négocier des options : volatilité de l'ouverture, spreads de milieu de séance, gamma de la dernière heure et raisons pour lesquelles les jours d'expiration réécrivent l'horloge
Lire le guideQuel est le moyen le moins cher de négocier des options ? Explications
Découvrez le moyen le moins cher de négocier des options : calcul du coût par exposition, spreads débiteurs, mois liquides, regroupement des frais et pièges des primes bon marché.
Lire le guideQuel niveau de volatilité implicite convient aux options ? Explications
Découvrez quelle IV convient à l'achat ou à la vente d'options : un rang d'IV élevé favorise les vendeurs de primes, un rang faible les acheteurs, avec le crush et le percentile en complément.
Lire le guideSpread débiteur ou spread créditeur : formules, timing et pièges d'exécution
Choisissez entre spreads débiteurs et créditeurs avec des calculs clairs sur le résultat, le seuil de rentabilité, l'exposition à l'assignation et les règles d'exécution à définir avant l'entrée.
Lire le guideSpreads verticaux d'options expliqués : débit, crédit, assignation et débouclage
Apprenez comment les spreads verticaux bornent le risque, comparez les spreads débiteurs et créditeurs et gérez l'assignation, l'exécution et la marge avant l'entrée.
Lire le guideStrangle court ou condor de fer : explication
Comparez le strangle court et le condor de fer : risque non défini contre risque défini, taille de la prime, marge, parcours d’assignation et adéquation de la vue de range pour chacun.
Lire le guideStratégies d’ajustement d’un straddle court : explication
Découvrez les ajustements d’un straddle court : reporter les côtés testés, le convertir en butterfly de fer, discipliner les coupes de pertes et savoir quand clôturer vaut mieux que défendre.
Lire le guideStratégies d’ajustement d’un straddle long : explications
Découvrez les ajustements d’un straddle long : rolls des côtés testés, conversion en butterfly, resserrement des ailes et situations où clôturer vaut mieux qu’ajuster
Lire le guideStratégies d’ajustement d’un strangle long : explications
Découvrez les ajustements d’un strangle long : rolls des côtés testés, resserrement en butterfly, économie des ailes et situations où clôturer vaut mieux qu’ajuster
Lire le guideValeur théorique d’une option contre prix de marché
Comparez la sortie d’un modèle, les cotations de marché et les exécutions possibles sans confondre ces trois notions
Lire le guideAction synthétique avec options : structure et obligations cachées
Découvrez comment un call acheté et un put vendu correspondants peuvent reproduire une exposition à l’échéance proche de celle d’une action sans reproduire toutes les caractéristiques de la détention d’actions
Lire le guideCall long contre spread call haussier
Comparez le potentiel haussier non plafonné, le coût d’entrée, le seuil de rentabilité et le payoff plafonné de deux positions d’options haussières
Lire le guideChecklist d’entrée et de sortie sur les options
Vérifiez le contrat, la thèse, la taille, la liquidité, les événements, l’assignation, la cible et les règles d’invalidation avant d’ouvrir une position sur options
Lire le guideComment calculer le rendement d'un call couvert
Calculez le rendement d'un call couvert, le rendement après assignation, le seuil de rentabilité, la baisse de l'action et l'assignation avec un exemple complet
Lire le guideComment choisir le prix d'exercice d'une option
Choisissez un prix d'exercice d'option en comparant le coût, le delta, le seuil de rentabilité, la liquidité et le mouvement requis au même terme
Lire le guideComment choisir une échéance d'option
Choisissez une échéance d'option en faisant correspondre la date de la thèse à la décroissance temporelle, au risque d'événement, à la volatilité implicite, à la liquidité et au plan de sortie
Lire le guideComment dimensionner une position d’options avec la perte maximale
Transformez la perte maximale au niveau du contrat en limite de position au niveau du compte sans traiter l’estimation comme une promesse
Lire le guideComment étudier les options autour des résultats d'une entreprise
Utilisez une checklist répétable au niveau du ticker pour la date des résultats, les conditions de l'option, la volatilité et le risque de position
Lire le guideComment évaluer le report d’un spread d’options
Évaluez le report d’un spread d’options en séparant le P&L réalisé de l’opération de remplacement, puis en comparant prix d’exercice, crédit, liquidité et risque d’assignation
Lire le guideComment les dividendes et les taux d'intérêt influencent les options
Découvrez comment les dividendes et les taux interviennent dans la valeur des options, les prix à terme, les décisions d'exercice anticipé et les scénarios de prix cible
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme sur la couronne norvégienne
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme NOK sur la couronne norvégienne selon le mois-année, la notation USD par couronne, les incréments Globex et ClearPort, les champs de cotation, les spreads et le statut des données
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme sur la couronne suédoise
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme SEK sur la couronne suédoise selon le mois-année, la notation en USD par couronne, les incréments Globex et ClearPort, les champs de cotation, les spreads et le statut des données
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme sur la livre sterling
Apprenez à lire les cotations 6B des contrats à terme sur la livre sterling selon le mois-année, la notation en USD par livre, les incréments Globex et ClearPort, les champs de cotation, les spreads et le statut des données.
Lire le guideComment lire les cotations des contrats à terme sur le dollar australien
Apprenez à lire les cotations 6A des contrats à terme sur le dollar australien selon le mois-année, la notation en USD par dollar, les incréments Globex et ClearPort, les champs de cotation, les spreads et le statut des données.
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