Guide pratique des options et contrats à terme
Tous les guides · Page 31
Des guides clairs sur les options, les contrats à terme, la volatilité implicite, la valorisation, les stratégies et les risques d’exécution
828 guides
Pouvez-vous négocier des options dans une IRA ?
Découvrez quand une IRA peut négocier des options, quelles stratégies les courtiers restreignent couramment, comment financer l'exercice et l'assignation et pourquoi la marge limitée ne constitue pas un emprunt
Lire le guidePouvez-vous transférer des options vers un autre courtier ?
Découvrez quand des positions d'options cotées peuvent être transférées par ACATS, pourquoi le courtier destinataire et le niveau d'autorisation comptent, ce qui se passe pendant un gel et comment gérer le risque d'expiration
Lire le guidePrincipe du maximum de Pontryagin ou HJB : explication
Comparez les coétats et la maximisation du Hamiltonien aux fonctions de valeur et à la programmation dynamique dans le contrôle financier déterministe et stochastique
Lire le guidePrix d'état d'Arrow–Debreu : explication
Comprenez les titres conditionnels à un état, pourquoi les prix d'état diffèrent des probabilités et comment la courbure du prix des options révèle une densité neutre au risque
Lire le guidePrix de supercouverture et bornes d'absence d'arbitrage : explication
Comprendre comment une supercouverture garantit la couverture d'un gain, crée des bornes de prix supérieure et inférieure et relie les marchés incomplets à la dualité des mesures martingales
Lire le guideProcessus affines et équations de Riccati : explication
Comprenez comment les transformées exponentielles-affines, les équations de Riccati généralisées, l'admissibilité et les domaines de moments rendent les modèles financiers affines traitables
Lire le guideProcessus de Lévy et compensateurs de sauts expliqués
Comprenez les accroissements indépendants et stationnaires, le triplet de Lévy, la décomposition de Lévy–Itô, les sauts compensés, les usages financiers et les limites du modèle
Lire le guideProfit maximal, perte maximale et point mort d'un call couvert
Calculez le profit maximal, la perte maximale, le prix de l'action au point mort, le rendement en cas d'assignation, le multiplicateur du contrat, les dividendes, les frais et les choix de prix de revient d'un call couvert.
Lire le guideProfit maximal, perte maximale et point mort d'un collar d'options
Calculez le profit maximal, la perte maximale et le point mort d'un collar, le débit ou crédit net signé, le plancher et le plafond de l'action, le multiplicateur, les dividendes et les résultats d'une assignment.
Lire le guideProfit maximal, perte maximale et seuil de rentabilité d’un call long
Calculez le profit maximal, la perte maximale, le seuil de rentabilité à l’échéance, la valeur du contrat, le rendement de la prime, les frais, la valeur temps, l’IV et les résultats d’un exercice automatique pour un call long
Lire le guideProfit maximal, perte maximale et seuil de rentabilité d’un put long
Calculez le profit maximal d’un put long lorsque l’action vaut zéro, la perte maximale, le seuil de rentabilité à l’échéance, la valeur du contrat, les frais, la valeur temps, l’IV et les résultats de l’exercice
Lire le guideProfit maximal, perte maximale et seuils de rentabilité d'un iron butterfly
Calculez le profit maximal et la perte maximale d'un iron butterfly short, ses deux seuils de rentabilité, la largeur des ailes, le crédit net, le multiplicateur, les frais, les ailes asymétriques et le payoff à l'échéance
Lire le guideProfit maximal, perte maximale et seuils de rentabilité d'un iron condor
Calculez le profit maximal et la perte maximale d'un iron condor, ses seuils de rentabilité inférieur et supérieur, le risque des ailes inégales, le multiplicateur du contrat, les frais et les résultats à l'échéance
Lire le guideProfit maximal, perte maximale et seuils de rentabilité d’un straddle long
Calculez la perte maximale d’un straddle long, le potentiel haussier illimité, le profit baissier fini, les deux seuils de rentabilité, le multiplicateur, les frais, l’IV, l’érosion temporelle et les résultats à l’échéance
Lire le guideProfit maximal, perte maximale et seuils de rentabilité d’un strangle long
Calculez la perte maximale d’un strangle long, le potentiel haussier illimité, le profit baissier fini, les seuils de rentabilité du call et du put, la valeur du contrat, les frais, la volatilité et les résultats à l’échéance
Lire le guideProfit, perte et break-even maximum d'un bull call spread
Calculez le profit maximum, la perte maximum, le break-even à l'expiration, la valeur du contrat, les frais et les résultats avant et à l'expiration d'un bull call spread.
Lire le guideProfit, perte et break-even maximum d'un bull put spread
Calculez le profit maximum, la perte maximum, le break-even à l'expiration, le pouvoir d'achat, les frais et les résultats d'assignation d'un bull put spread à partir du crédit réel.
Lire le guidePut long contre call short : risque, payoff et IV
Comparez un put long à un call short non couvert selon le profit et la perte, le seuil de rentabilité, la prime, le delta, le theta, l’IV, la marge, l’assignation, l’emprunt de titres et le risque de queue
Lire le guidePut long contre put protecteur : payoff et objectif
Comparez un put long seul à un put protecteur selon la détention d’actions, la direction, le profit et la perte maximaux, le seuil de rentabilité, le prix de revient, le delta, l’IV, l’exercice et l’expiration de la couverture
Lire le guideQue deviennent les options après un dividende en actions ?
Découvrez comment les dividendes en actions peuvent modifier les contrats d'options, les prix d'exercice, les livrables, les espèces pour fractions, les calls couverts et la valorisation à l'expiration selon les ajustements de l'OCC
Lire le guideQue deviennent les options après un dividende spécial ?
Découvrez quand l'OCC ajuste les options pour un dividende en espèces non ordinaire, comment fonctionnent la réduction du prix d'exercice et les livrables en espèces et pourquoi les dividendes ordinaires sont différents
Lire le guideQue deviennent les options après un regroupement d'actions ?
Découvrez pourquoi les options après un regroupement d'actions conservent généralement leur prix d'exercice et leur multiplicateur mais livrent moins d'actions, comment tester leur situation par rapport au prix d'exercice et pourquoi les symboles ajustés comptent
Lire le guideQue deviennent les options après une division d'actions ?
Découvrez comment une division d'actions peut modifier le nombre de contrats, le prix d'exercice, le livrable, les cotations de prime, les calls couverts et les ordres ouverts sans créer de valeur gratuite
Lire le guideQue deviennent les options après une offre de droits ?
Découvrez comment une offre de droits peut ajuster le livrable d'une option, pourquoi la date limite de souscription compte et ce que les détenteurs de calls et de puts doivent vérifier dans la note de l'OCC
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