Guide pratique des options et contrats à terme
Tous les guides · Page 30
Des guides clairs sur les options, les contrats à terme, la volatilité implicite, la valorisation, les stratégies et les risques d’exécution
828 guides
Les équations forward et backward de Kolmogorov expliquées
Comprenez comment les générateurs font évoluer les valeurs conditionnelles en arrière et les densités de probabilité en avant, avec des liens vers Fokker–Planck, la tarification, le calibrage et les frontières
Lire le guideLes martingales dans la valorisation des options : explications
Comprenez l'espérance conditionnelle, pourquoi les prix actualisés des actifs négociables deviennent des martingales sous une mesure de valorisation et ce que ce concept n'implique pas
Lire le guideLes méthodes des différences finies pour la valorisation des options expliquées
Découvrez comment les différences finies résolvent une EDP de valorisation des options sur une grille, en quoi les schémas explicite, implicite et de Crank–Nicolson diffèrent et où apparaissent les erreurs numériques
Lire le guideLes modèles factoriels et les loadings factoriels expliqués
Comprenez les rendements communs et idiosyncratiques, les facteurs observés et latents, les loadings factoriels, les rendements factoriels, les primes de risque, l'estimation et l'attribution.
Lire le guideLes options comptent-elles comme des day trades ?
Découvrez quand ouvrir et clôturer des options le même jour compte comme une activité intrajournalière, en quoi les spreads et les options 0DTE diffèrent et pourquoi les règles de transition FINRA de 2026 exigent une confirmation du courtier.
Lire le guideLes options se négocient-elles après les heures normales ? Règles du produit et de la séance
Découvrez quelles options se négocient en dehors des heures normales, en quoi les séances avant l'ouverture et étendues diffèrent selon le produit et quelles vérifications de la bourse, du courtier et de l'ordre confirmer en premier
Lire le guideLes règles de wash sale s'appliquent-elles aux options ?
Découvrez quand les règles américaines de wash sale peuvent affecter les pertes sur options, les pertes sur actions suivies de calls, la base de remplacement, les achats dans une IRA et les relevés du courtier.
Lire le guideLoi des grands nombres et théorème central limite
Comparez la convergence des moyennes d’échantillon à la distribution de leurs fluctuations, notamment les lois faible et forte, la mise à l’échelle, la dépendance, l’ergodicité et l’interprétation financière
Lire le guideLoi normale ou loi de Student-t en finance
Comparez les lois normale et de Student-t selon la décroissance des queues, les degrés de liberté, l'échelle et la variance, la vraisemblance, la dépendance multivariée et leurs limites comme modèles de rendements financiers
Lire le guideMarchés complets et incomplets expliqués
Découvrez ce que signifie la complétude d'un marché, pourquoi les risques non représentés créent des prix non uniques et en quoi la couverture sur un marché incomplet diffère d'une réplication exacte
Lire le guideMartingales locales et martingales locales strictes expliquées
Comprenez la localisation, la perte d’espérance, les martingales locales strictes positives, les modèles de bulles, les changements de mesure et les diagnostics de valorisation des options
Lire le guideMaximum de vraisemblance et inférence bayésienne en finance
Comparez la maximisation de la vraisemblance et la mise à jour a posteriori, notamment les a priori, la MAP, l'incertitude, la régularisation, la prévision, la mauvaise spécification du modèle et la sensibilité aux régimes financiers
Lire le guideMesures de risque cohérentes et représentation duale expliquées
Découvrez les quatre axiomes de cohérence, la manière dont la diversification intervient dans le capital de risque et pourquoi un risque cohérent peut être représenté par la perte attendue dans le pire des cas selon plusieurs scénarios
Lire le guideMéthode de discontinuité de régression : logique et limites
Comprenez l'affectation au franchissement d'un seuil, la continuité, les RDD sharp et fuzzy, la régression linéaire locale, le choix de bande passante, les diagnostics de manipulation et les applications financières fondées sur des seuils
Lire le guideMéthode de Laplace et descente la plus raide expliquées
Comparez les asymptotiques réelles de Laplace à la descente la plus raide sur un contour complexe, découvrez la formule dominante d’un col et voyez comment les singularités et les cols concurrents influencent les calculs d’options
Lire le guideMon courtier peut-il clôturer ma position d'options sans mon autorisation ?
Découvrez quand un courtier peut liquider une position d'options, pourquoi la marge et le risque d'échéance comptent, ce qu'une exécution ne garantit pas et comment rapprocher une clôture forcée
Lire le guideNuméraire et changement de mesure expliqués
Comprenez comment le choix d'un numéraire change la mesure de probabilité, quels prix relatifs deviennent des martingales et pourquoi les mesures forward simplifient la valorisation
Lire le guideOptions sur actions et options indicielles : différences clés
Comparer les options sur actions et les options indicielles par sous-jacent, livrable, multiplicateur, règlement en espèces, style d'exercice, dividendes, risque de base, taille notionnelle et échéance
Lire le guideP-value et significativité statistique en finance
Comprenez les p-values, les hypothèses nulles, les statistiques de test, les niveaux de significativité, les erreurs de type I et II, la puissance, la taille d'effet, l'arrêt optionnel, la fouille de données et l'interprétation financière
Lire le guideP&L réalisé et latent des options : ce qui compte
Comprenez le profit et la perte réalisés ou latents sur options, notamment les marks, les exécutions réelles, les primes courtes, les clôtures partielles, les reconductions, l’exercice, l’assignation, l’expiration et les frais
Lire le guidePeaks Over Threshold ou Block Maxima
Comparez les dépassements de seuil GPD aux maxima par blocs GEV, notamment l'efficacité des données, les choix biais-variance, la dépendance, les niveaux de retour et les diagnostics de sélection d'une méthode EVT
Lire le guidePortefeuilles répliquants et stratégies autofinancées expliqués
Comprenez pourquoi des payoffs identiques impliquent des prix identiques, ce que signifie l'autofinancement et comment les réplications discrète et continue créent des valeurs d'options
Lire le guidePourquoi mon ordre d'option a-t-il été rejeté ?
Découvrez comment diagnostiquer un ordre d'option rejeté selon son statut, l'approbation, le pouvoir d'achat, l'effet sur la position, le contrat, le prix, la séance et les contrôles de risque du courtier.
Lire le guidePourquoi mon ordre d'option n'est-il pas exécuté ?
Découvrez pourquoi un ordre d'option accepté peut rester non exécuté, notamment en raison de sa position dans le bid-ask, de la priorité dans la file, de la taille cotée, du prix multi-jambes, des séances et des exécutions partielles.
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