Guide pratique des options et contrats à terme
Tous les guides · Page 21
Des guides clairs sur les options, les contrats à terme, la volatilité implicite, la valorisation, les stratégies et les risques d’exécution
828 guides
Que sont les contrats à terme Henry Hub Natural Gas ? Explication du contrat NG
Découvrez les contrats à terme standard NYMEX Henry Hub Natural Gas, NG : 10 000 MMBtu, cotations en USD par MMBtu, ticks fermes de $10, mois nommés et livraison physique
Lire le guideQue sont les contrats à terme KC HRW Wheat ? Explication du contrat KE
Découvrez les futures KC HRW Wheat KE : 5 000 boisseaux, cotations en cents par boisseau, ticks de $12.50, conditions de protéines et de certificats, lieux de livraison et mois
Lire le guideQue sont les contrats à terme Micro E-mini Nasdaq-100 ? Explication de MNQ
Découvrez ce que sont les futures MNQ : contrats Micro E-mini Nasdaq-100 datés, multiplicateur de $2, tick ferme de $0.50, mois trimestriels et règlement en espèces
Lire le guideQue sont les contrats à terme Micro E-mini S&P 500 ? Explication de MES
Découvrez ce que sont les futures MES : contrat Micro E-mini S&P 500 daté, multiplicateur de $5, tick de 0.25 point, cycle trimestriel et règlement en espèces
Lire le guideQue sont les contrats à terme sur l'or ? Explication du contrat GC
Découvrez ce que sont les contrats à terme standard COMEX Gold, GC : unité de 100 onces troy, convention de cotation, tick ferme de $10, mois nommé et processus de livraison
Lire le guideQue sont les contrats à terme sur le blé SRW de Chicago ? Explication du contrat ZW
Découvrez les contrats à terme sur le blé SRW de Chicago, ZW : 5 000 boisseaux, cotations en cents par boisseau, ticks de 12,50 $ y compris les spreads, certificats, qualités et mois.
Lire le guideQue sont les contrats à terme sur le pétrole brut WTI ? Explication du contrat CL
Découvrez les contrats à terme standard NYMEX sur le pétrole brut WTI, CL : l'unité de 1 000 barils, la cotation en dollars par baril, le tick de 10 $, le mois nommé et la livraison à Cushing
Lire le guideQue sont les contrats à terme sur les matières premières ? Fonctionnement des contrats
Découvrez ce que sont les contrats à terme sur les matières premières, comment un contrat nommé fixe la matière, la quantité, la qualité, le mois et le processus final et pourquoi une cotation ne constitue pas la propriété de la matière première.
Lire le guideQue sont les contrats à terme sur les Treasuries ? Fonctionnement des contrats
Découvrez les contrats à terme sur les Treasuries américains, la différence entre mois de contrat et paniers de livraison et la détention d'un Treasury précis, ainsi que ce que représente une cotation
Lire le guideRatio de couverture des futures du Trésor par DV01
Découvrez comment un ratio de couverture des futures du Trésor compare le DV01 d’une exposition comptant et celui d’un contrat, ainsi que les risques résiduels de CTD, de basis, de courbe, de report et d’arrondi.
Lire le guideRèglement final des contrats à terme Fed Funds
Découvrez comment les contrats à terme Fed Funds à 30 jours sont réglés à partir de la moyenne mensuelle de l'EFFR, comment sont traités les jours sans publication et pourquoi le résultat n'est pas une prévision de politique monétaire.
Lire le guideRèglement final des futures SOFR : SR1 et SR3
Comprendre comment SR1 et SR3 aboutissent à un règlement final en espèces, quelle période d'observation du SOFR utilise chaque règle et pourquoi le règlement quotidien, la dernière transaction et le règlement final sont des enregistrements différents
Lire le guideReport des futures du Trésor : mois de contrat, spreads et dates de préavis
Découvrez comment les futures du Trésor livrables passent d’un mois de contrat à l’autre, pourquoi le premier jour de préavis et le dernier jour de négociation diffèrent et ce que modifie un ordre de spread calendaire.
Lire le guideTaux de financement des futures perpétuels : paiements, écarts de prix et règles de plateforme
Découvrez ce qu'est un taux de financement de futures perpétuels, comment les paiements périodiques se rapportent aux écarts de prix et quels relevés propres à la plateforme vérifier avant d'interpréter un chiffre de financement
Lire le guideTaux de repo implicite des futures du Trésor expliqué
Découvrez comment le repo implicite des futures du Trésor compare un achat au comptant à une livraison futures, quelles entrées il exige et pourquoi il ne s’agit pas d’un taux de financement réel.
Lire le guideValeur nette d'un compte futures versus solde de trésorerie : pourquoi ils diffèrent
Découvrez pourquoi le solde de trésorerie, la valeur nette du compte et les fonds disponibles d'un compte futures peuvent différer, comment le règlement quotidien et le P&L ouvert influencent chacun et comment rapprocher un relevé.
Lire le guideAppel de marge futures versus liquidation forcée expliqué
Découvrez en quoi un appel de marge futures diffère d'une liquidation forcée, pourquoi le règlement quotidien et les exigences changeantes peuvent créer une insuffisance et quels détails du compte vérifier avant d'agir
Lire le guideBasis Trade at Index Close (BTIC) et TAS : explication
Comprenez comment le BTIC fixe une base à partir d'une clôture officielle d'indice, en quoi il diffère du TAS, quand le prix à terme attribué est connu et quelles règles du produit déterminent l'éligibilité
Lire le guideBourse, chambre de compensation et courtier en futures : les rôles expliqués
Comprendre ce que font une bourse de futures, une chambre de compensation, un courtier et un FCM, de l'exécution à la compensation et aux relevés de marge
Lire le guideBull call spread ou bull put spread
Comparez un call spread haussier débiteur et un put spread haussier créditeur selon la condition à l'expiration, les flux de trésorerie, le break-even, le pouvoir d'achat et l'obligation d'assignation créés par chacun.
Lire le guideCarnet d'ordres futures contre Time and Sales
Comparez un carnet d'ordres futures et Time and Sales selon l'état ou l'événement de marché enregistré, la portée du flux, l'horodatage, la granularité et les conclusions qu'ils ne permettent pas de tirer
Lire le guideCarnet d'ordres futures et priorité prix-temps : explications
Découvrez comment le carnet d'ordres futures, la position dans la file, la priorité de prix et de temps, les algorithmes d'appariement propres aux produits et les demandes d'annulation ou de remplacement influencent un ordre actif
Lire le guideCodes de mois des futures : lire les symboles de contrats
Apprendre les codes de mois F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X et Z des futures, la structure produit-mois-année d'un symbole et pourquoi ce code n'est pas un calendrier d'échéance
Lire le guideComment lire le Time & Sales des contrats à terme
Découvrez ce que montre le Time & Sales des contrats à terme, en quoi les transactions diffèrent des bids et des offers, et pourquoi les dates, corrections, volumes et affichages ne prouvent pas une exécution
Lire le guide