Guide pratique des options et contrats à terme
Tous les guides · Page 22
Des guides clairs sur les options, les contrats à terme, la volatilité implicite, la valorisation, les stratégies et les risques d’exécution
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Comment lire les cotations de primes des options sur contrats à terme
Apprenez à convertir une prime d'option sur contrat à terme en espèces en vérifiant son unité de cotation, son tick d'option, l'unité du contrat et le multiplicateur, sans la confondre avec le tick du contrat à terme sous-jacent
Lire le guideCompensations de marge des spreads futures : explications
Découvrez pourquoi certains spreads futures peuvent bénéficier de compensations de marge, en quoi diffèrent les risques de spread intra-produit et inter-produits et pourquoi une exigence plus faible ne garantit ni une perte maximale ni une couverture automatique
Lire le guideContrats à terme Micro E-mini ou E-mini : taille du contrat et risque
Comparez les contrats à terme Micro E-mini et E-mini selon le multiplicateur, la valeur du tick, l'exposition notionnelle, la quantité de contrats, la marge et le risque en dollars d'un mouvement d'un point.
Lire le guideEFP, EFR et EOO expliqués
Découvrez les différences entre EFP, EFR et EOO dans le cadre EFRP, ce que contient chaque jambe liée et pourquoi le reporting, la compensation, la propriété et les fiches restent importants
Lire le guideExpiration des options sur futures et expiration des futures : explication
Découvrez pourquoi une option sur futures peut suivre un calendrier d’échéance différent de celui de son contrat futures sous-jacent, ce que l’exercice ou l’assignation peut créer et quelles dates vérifier avant la fin de l’un ou l’autre contrat
Lire le guideFutures à dénouement financier ou à livraison physique
Comprendre la différence entre futures à dénouement financier et à livraison physique, le rôle distinct du règlement quotidien et les vérifications nécessaires avant de conserver un contrat
Lire le guideFutures contre options : obligations, risque et flux de trésorerie
Comparez les futures et les options selon l’obligation, la prime, la valorisation quotidienne au marché, l’expiration, la taille du contrat et les décisions de trésorerie que chaque position peut entraîner.
Lire le guideGraphique futures continu versus contrat négociable expliqué
Découvrez comment les graphiques futures continus assemblent les mois de contrat, pourquoi les écarts de roulement apparaissent ou disparaissent et pourquoi un graphique seul ne constitue ni un ordre ni un relevé de P&L du compte
Lire le guideIntérêt ouvert futures contre volume : explications
Découvrez en quoi l'intérêt ouvert futures diffère du volume de négociation, pourquoi chaque chiffre est compté différemment et comment les utiliser sans les considérer comme un signal directionnel
Lire le guideLe trading de futures pour débutants : comment fonctionnent les contrats futures
Découvrez comment fonctionnent les contrats futures avant une première transaction : spécifications du contrat, marge, règlement quotidien, compensations, expiration et vérification pratique du risque.
Lire le guideLes block trades futures expliqués
Découvrez ce qui distingue un block trade futures d'une grosse transaction affichée à l'écran ou d'un EFP, notamment l'éligibilité, les seuils propres au produit, le prix et le reporting
Lire le guideLes cotations des contrats à terme sont-elles retardées ou en temps réel ?
Déterminez si une cotation à terme est retardée ou en temps réel en vérifiant son flux nommé, le mois contractuel, l'horodatage, la définition du champ, le périmètre des données et l'habilitation de la plateforme
Lire le guideLes spreads calendaires futures expliqués
Découvrez ce qu'est un spread calendaire futures, comment l'écart de prix coté entre deux mois crée le P&L et pourquoi les risques liés aux jambes, à la liquidité, à la livraison et à la marge restent importants
Lire le guideLimites de position et limites d'exercice des options : explication
Découvrez en quoi les limites de position des options cotées diffèrent des limites d'exercice, pourquoi l'agrégation du même côté et le reporting comptent et pourquoi la marge ou le pouvoir d'achat n'indiquent pas si une quantité est autorisée
Lire le guideLimites de position futures et niveaux de responsabilité : explications
Découvrez la différence entre limites de position futures, niveaux de responsabilité, seuils déclarables, règles du mois rapproché, agrégation et exemptions avant d'augmenter une exposition en contrats
Lire le guideLimites de prix futures et coupe-circuits : explications
Découvrez en quoi diffèrent les limites de prix futures, les conditions limites, les bandes de prix et les coupe-circuits, pourquoi les règles varient selon le produit et la séance et comment planifier des sorties contraintes
Lire le guideLire la spécification d'un future : checklist avant un ordre
Apprendre à lire la spécification d'un future en vérifiant le produit et le mois exacts, l'économie de cotation, le cycle de vie, les contrôles de marché et les exigences du compte
Lire le guideMarge des options de style actions et de style futures expliquée
Découvrez les différences entre la marge des options de style actions et de style futures concernant le calendrier de prime, la valeur de l'option, la variation quotidienne, l'exercice et pourquoi la distinction n'est pas une limite de perte
Lire le guideMarge futures intrajournalière versus marge overnight expliquée
Découvrez pourquoi la marge de day trading d'un courtier peut différer de son exigence overnight, comment l'heure limite et les règles actuelles du contrat affectent une position ouverte et pourquoi une garantie plus faible ne signifie pas un risque plus faible
Lire le guideOptions sur futures et options sur actions : explication
Découvrez en quoi les options sur futures diffèrent des options sur actions par leur contrat sous-jacent, le résultat de l’exercice, la marge, le calendrier d’échéance et la taille du contrat
Lire le guideOrdre Day futures versus ordre GTC expliqué
Découvrez pourquoi un ordre Day futures se termine à la clôture de la date de négociation Globex concernée, quand un ordre GTC peut rester actif et comment les exécutions partielles, l'expiration du contrat et le statut de l'ordre modifient une instruction ouverte
Lire le guideOrdre futures au marché ou ordre limite : explications
Découvrez en quoi les ordres futures au marché et les ordres limite diffèrent par leur exécution, leur borne de prix, la liquidité acheteur-vendeur, les exécutions partielles et le statut à vérifier ensuite
Lire le guideOrdre stop futures contre ordre stop-limit : explication
Découvrez comment les ordres stop-limit et Stop with Protection du CME s’activent, pourquoi un déclenchement n’est pas un prix d’exécution et comment les gaps, les plages de protection, les exécutions partielles et les règles du produit modifient le résultat
Lire le guideP&L futures réalisé contre non réalisé : explications
Découvrez pourquoi le P&L ouvert d'une plateforme futures, les liquidités de variation quotidiennes et une compensation ou un roll sont des dossiers distincts et comment les rapprocher sans compter deux fois
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