Guia prático de opções e contratos futuros
Todos os guias · Página 4
36 guias fundamentais sobre opções e contratos futuros, volatilidade implícita, preços, estratégias e risco de execução
828 guias
Ordem de spread de futuros vs. montar os dois contratos separadamente
Entenda como uma ordem de spread de futuros listada difere da entrada de duas pernas outright separadas, por que a simultaneidade reduz o risco de legging e como conciliar o preço do spread com os preços das pernas
Ler guiaOrdem Market-to-Limit de futuros explicada
Saiba como uma ordem Market-to-Limit de futuros primeiro executa ao melhor preço disponível e pode deixar um saldo não executado como ordem limitada, com exemplos de execução parcial.
Ler guiaOrdens bracket de futuros explicadas
Saiba como ordens bracket de futuros conectam uma entrada, um limite de realização de lucro e um stop de proteção, incluindo execuções parciais, transmissão, slippage e caminhos de falha específicos da corretora
Ler guiaOrdens GTD versus GTC de futuros explicadas
Saiba como as ordens de futuros Good 'Til Date e Good 'Til Canceled diferem, quando cada uma deixa de funcionar, como o vencimento do contrato limita ambas e o que verificar depois de execuções parciais.
Ler guiaOrdens implícitas de futuros explicadas: implied-in versus implied-out
Saiba como as ordens implícitas conectam livros de contratos outright e spreads de futuros, como funciona a liquidez implied-in e implied-out e por que a profundidade exibida pode ser diferente da liquidez executável.
Ler guiaOrdens IOC/FAK versus FOK de futuros explicadas
Saiba como as instruções de futuros immediate-or-cancel ou fill-and-kill diferem de fill-or-kill, incluindo execuções parciais, quantidade restante, limites e nomenclatura da venue.
Ler guiaOrdens OCO de futuros: Um Cancela o Outro explicado
Saiba como as ordens OCO de futuros conectam duas instruções para que uma execução cancele a outra, como funcionam os exemplos de alvo de lucro e stop e o que verificar depois de execuções parciais.
Ler guiaOs preços dos futuros podem ficar negativos? O que significa uma cotação negativa
Aprenda quando futuros podem ser negociados abaixo de zero, por que a entrega física pode tornar racional um preço negativo e como calcular P/L e risco de margem com um exemplo de WTI
Ler guiaP&L do hedge com futuros e preço efetivo explicados
Saiba como combinar o resultado do mercado à vista e o lucro ou prejuízo dos futuros em um preço efetivo protegido, incluindo mudanças de basis, taxas e marcação diária a mercado.
Ler guiaPor que meses diferentes de contratos futuros têm preços diferentes
Saiba por que dois contratos futuros do mesmo mercado podem ser negociados a preços diferentes, como carregamento, estoque, expectativas, sazonalidade e tempo até a entrega moldam a curva.
Ler guiaPor que minha ordem de futuros foi executada a vários preços?
Saiba por que uma ordem de futuros pode ser executada a vários preços, como calcular o preço médio ponderado de execução e como reconciliar execuções parciais e a quantidade restante.
Ler guiaPor que minha ordem de futuros foi executada depois que tentei cancelá-la?
Saiba por que uma solicitação de cancelamento de futuros não é o mesmo que um cancelamento confirmado, como o cancelamento pendente e as execuções podem ocorrer em uma corrida e quais registros da ordem verificar antes de enviar uma substituta.
Ler guiaPor que minha ordem limitada de futuros foi executada imediatamente?
Saiba por que uma ordem limitada de futuros pode ser executada imediatamente quando seu preço atravessa o spread bid-ask atual, como uma ordem limitada negociável difere de uma ordem limitada em repouso e como o limite de preço ainda protege a ordem.
Ler guiaPor que minha ordem limitada de futuros não foi executada quando o preço a tocou?
Saiba por que uma ordem limitada de futuros pode permanecer sem execução mesmo quando um gráfico ou último negócio toca o preço, incluindo prioridade na fila, lado do bid-ask, mês do contrato, timing e limites do feed de dados.
Ler guiaPor que opções com o mesmo strike têm preços diferentes em vencimentos diferentes
Entenda por que opções com o mesmo strike podem ser negociadas a preços diferentes entre vencimentos e como valor temporal, theta, vega, estrutura a termo da IV, taxas e dividendos importam.
Ler guiaPor que os requisitos de margem de futuros mudam?
Saiba por que a margem inicial e de manutenção de futuros pode subir ou cair com a volatilidade e o risco de mercado, por que os requisitos da corretora podem diferir dos mínimos da bolsa e como recalcular sua reserva de dinheiro.
Ler guiaPreço de abertura versus liquidação anterior de futuros explicados
Saiba por que uma sessão de futuros pode abrir acima ou abaixo da liquidação anterior, o que cada preço de referência significa e como medir o gap sem confundi-lo com o P&L da posição.
Ler guiaPreço de ajuste de futuros vs. último preço negociado
Entenda por que um preço de ajuste de futuros pode diferir do último negócio, como o ajuste diário a mercado usa o preço de ajuste e como conciliar o impacto no caixa
Ler guiaPreço de exercício vs. preço de mercado de opções sobre futuros explicado
Entenda por que exercer uma opção sobre futuros cria uma posição futura no preço de exercício, como isso difere do preço atual do futuro e como começa o ajuste diário a mercado
Ler guiaPreço e P&L de spread de calendário de futuros explicados
Saiba como um spread de calendário de futuros é precificado, como os movimentos do contrato próximo e do diferido se combinam no P&L e por que a convenção da cotação deve ser verificada primeiro
Ler guiaPrimeiro Dia de Aviso versus Último Dia de Negociação de futuros explicados
Saiba a diferença entre o Primeiro Dia de Aviso e o Último Dia de Negociação em futuros, por que contratos com entrega física podem expor posições compradas à entrega antes do fim das negociações e quais datas verificar.
Ler guiaPrioridade na fila de ordens limitadas de futuros explicada
Saiba por que uma ordem limitada de futuros pode continuar sem execução depois que o preço negocia no seu nível, como o matching FIFO e pro rata diferem e como ler a profundidade da fila.
Ler guiaProporções de spreads de futuros: por que 1:1 nem sempre é neutro
Entenda como funcionam as proporções entre pernas de um spread de futuros, por que quantidades iguais de contratos podem deixar risco residual e como multiplicadores, DV01, moeda e sensibilidade afetam o dimensionamento
Ler guiaQuantidade exibida e ordens iceberg de futuros explicadas
Saiba por que um livro de ofertas de futuros pode mostrar menos quantidade do que a que acaba sendo negociada, como as ordens com quantidade exibida são renovadas e por que a profundidade visível não é toda a liquidez disponível.
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