Guia prático de opções e contratos futuros
Todos os guias · Página 17
36 guias fundamentais sobre opções e contratos futuros, volatilidade implícita, preços, estratégias e risco de execução
828 guias
Opções vencem em feriados do mercado?
Descubra como um feriado da bolsa pode mudar o vencimento ou o último dia de negociação de uma opção semanal e quais detalhes do contrato verificar
Ler guiaPor que o bid de uma opção é maior que o ask?
Um bid acima de um ask pode refletir uma exibição cruzada, dados desatualizados ou um estado de cotação misto. Saiba como verificar a mesma opção antes de tirar uma conclusão.
Ler guiaRisco de opções no FOMC, CPI e relatório de empregos
Compare como decisões do FOMC, divulgações do CPI e relatórios de emprego podem criar diferentes riscos de timing, volatilidade e execução para opções
Ler guiaStatus de ordens de opções
Entenda ordens de opções enviadas, aceitas, ativas, parcialmente executadas, com cancelamento solicitado, canceladas, expiradas e rejeitadas
Ler guiaVocê pode deduzir perdas em operações com opções?
Entenda como uma perda realizada em uma opção pode entrar no cálculo de ganhos e perdas de capital federal nos Estados Unidos, por que as regras de momento importam e quais registros sustentam a declaração.
Ler guiaVolume alto de opções significa que o preço vai subir?
Entenda por que um fluxo intenso de opções não é uma previsão de alta e como separar giro, direção da operação, intenção de abertura e resposta do preço do ativo subjacente
Ler guiaChecklist de circuit breaker de liquidez em evento macro
Crie condições de parada pré-aprovadas para rompimento de spread e profundidade, para que a volatilidade macro não se transforme em dívida de execução não planejada
Ler guiaChecklist de confirmação de gap em evento macro
Use regras de confirmação em camadas depois de um dado macro para que as entradas só sejam retomadas quando preço, spread e tese confirmarem juntos
Ler guiaChecklist de dimensionamento de opções em evento macro
Defina o tamanho da operação a partir das restrições de pior caso de liquidez, spread e liquidação antes de FOMC, CPI e janelas de divulgação macro
Ler guiaChecklist de escalonamento do stop-loss em um evento macroeconômico
Use pontos de verificação escalonados de stop-loss após divulgações macroeconômicas para que as saídas se tornem previsíveis, em vez de reativas
Ler guiaChecklist de gestão do decaimento após evento macro
Use um mapa de decaimento de 15 minutos pós-divulgação para reduzir risco obsoleto antes que a normalização da volatilidade se transforme em um sinal ruim de reentrada
Ler guiaChecklist de guardrails para gap de abertura em evento macro
Crie uma sequência fixa para os primeiros 10 minutos depois de divulgações macro importantes, para que as operações só sejam dimensionadas e ajustadas quando spread e profundidade ainda forem válidos
Ler guiaChecklist de preparação da janela de notícias de evento macro
Use uma programação de 24 horas antes de cada divulgação macro para transformar o evento em execução repetível, não em uma história de timing sortudo
Ler guiaChecklist de redefinição de hedge após um evento macroeconômico
Transforme a execução após a divulgação em uma rotina de redefinição para que hedges desatualizados e liquidez atrasada não transformem silenciosamente uma boa tese em uma perda lenta
Ler guiaChecklist de revalidação da tese em um evento macroeconômico
Crie um processo de revalidação após a divulgação para que uma boa tese macroeconômica seja encerrada rapidamente quando novos dados, o comportamento do spread ou a liquidez provarem que a configuração é inválida
Ler guiaChecklist de risco de opções em evento macro
Controle o risco de gap, o estresse de liquidez e a lógica de ajustes tardios com um checklist pré-operação fixo antes de FOMC, CPI ou eventos semelhantes ao CPI
Ler guiaChecklist do choque de spread em um evento macroeconômico
Meça a expansão do bid-ask e a evaporação do livro de ordens sob estresse macroeconômico antes de entrar, para que o choque de spread não se torne derrapagem invisível
Ler guiaChecklist do protocolo de recuperação após um evento macroeconômico
Execute um protocolo disciplinado após o pico para recuperar o controle do risco, não apenas monitorar os resultados, depois de divulgações macroeconômicas e rupturas de volatilidade ligadas à divulgação
Ler guiaComo administrar o risco de gaps de resultados em opções
Use uma lista de verificação específica para resultados sobre expansão de volatilidade, liquidez, risco de atribuição e momento da liquidação antes de abrir uma posição
Ler guiaPlaybook de reação a movimentos de evento macro
Defina uma escada de resposta predefinida para movimentos iniciais, opostos e obsoletos antes da divulgação, para que uma única ideia de operação não se transforme em várias decisões sem gestão
Ler guiaBase de futuros de Treasury explicada: referências à vista, CTD e entrega
Saiba como a base de futuros de Treasury relaciona um título à vista nomeado e elegível para entrega a um mês de contrato futuro, por que fatores de conversão e carry importam e o que a base bruta e líquida não provam
Ler guiaCME FedWatch versus dot plot do FOMC: duas visões diferentes sobre juros
Compare as probabilidades do CME FedWatch com o dot plot do FOMC pela fonte, timing, horizonte e premissas, e entenda por que nenhum dos dois é uma decisão de política prometida
Ler guiaComissão de futuros vs. tarifas da bolsa e de compensação explicadas
Saiba como as comissões da corretora de futuros diferem das tarifas da bolsa e de compensação, por que uma tabela da bolsa não é necessariamente sua fatura e como reconciliar uma operação concluída
Ler guiaComo funcionam as probabilidades do CME FedWatch: de futuros de Fed Funds aos resultados do FOMC
Saiba como o CME FedWatch usa futuros de Fed Funds de 30 dias, EFFR média mensal, âncoras de meses sem reunião e premissas declaradas para estimar resultados de taxas do FOMC.
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