Guia prático de opções e contratos futuros
Todos os guias · Página 28
36 guias fundamentais sobre opções e contratos futuros, volatilidade implícita, preços, estratégias e risco de execução
828 guias
Endogeneidade e variáveis instrumentais
Entenda a endogeneidade causada por variáveis omitidas, simultaneidade e erro de mensuração; relevância e exclusão do instrumento; 2SLS, LATE, instrumentos fracos e identificação financeira
Ler guiaEnvelope de Snell e parada ótima explicados
Entenda o menor supermartingale por trás da parada ótima, o exercício de opções americanas, a indução reversa e limites numéricos confiáveis
Ler guiaEquação de Hamilton–Jacobi–Bellman em finanças explicada
Entenda como a programação dinâmica produz a equação HJB para controle estocástico, escolha de portfólio, restrições, verificação e desenho numérico de políticas
Ler guiaEquações direta e reversa de Kolmogorov explicadas
Entenda como geradores evoluem valores condicionais para trás e densidades de probabilidade para a frente, com conexões a Fokker–Planck, precificação, calibração e limites
Ler guiaErro de hedge dinâmico em opções explicado
Entenda por que hedges de delta deixam P/L residual, como gamma, rebalanceamento discreto, saltos, custos de transação e dinâmica do modelo criam erro de hedge
Ler guiaEscores de propensão, pareamento e sobreposição
Aprenda o que os escores de propensão equilibram, por que sobreposição e ausência de confundimento importam, como pareamento e ponderação mudam o estimando e quais diagnósticos tornam um estudo financeiro confiável
Ler guiaEstacionariedade, raízes unitárias e reversão à média em finanças
Entenda estacionariedade estrita e fraca, passeios aleatórios, raízes unitárias, persistência, reversão à média, meia-vida, regressão espúria, testes ADF e KPSS, quebras estruturais e diagnósticos financeiros
Ler guiaEstratégia de box spread com opções explicada
Saiba como funciona o box spread de quatro pernas, o payoff fixo pela largura dos strikes, os fluxos de caixa comprados e vendidos, exercício europeu versus americano e riscos de execução, margem e impostos.
Ler guiaEstratégia de call calendar spread
Aprenda o long call calendar spread, a escolha de vencimentos no mesmo strike, a atribuição da call próxima, o ganho máximo incerto, theta, vega, dividendos, rolagem e planejamento da saída
Ler guiaEstratégia de call diagonal spread
Entenda o long call diagonal, a escolha de strike e vencimento, a atribuição no curto prazo, o valor no tempo da call distante, a rolagem, as diferenças em relação à PMCC, as gregas, a margem e o planejamento da saída
Ler guiaEstratégia de call ratio spread
Aprenda o payoff do call ratio spread 1 por 2, o ganho máximo, os pontos de equilíbrio de débito e crédito, a perda ilimitada na alta, as gregas, a margem e o risco de atribuição
Ler guiaEstratégia de conversão de opções explicada
Saiba como a arbitragem de conversão combina ações compradas, uma put comprada e uma call vendida, incluindo matemática do payoff, paridade put-call, dividendos, atribuição e risco de execução
Ler guiaEstratégia de opções broken-wing butterfly explicada
Saiba como funciona a broken-wing ou skip-strike butterfly, suas pernas 1-2-1, larguras desiguais das asas, entradas com crédito e débito, payoff máximo, perda na cauda, atribuição e riscos de execução.
Ler guiaEstratégia de opções covered ratio spread
Saiba como funciona o covered ratio spread com ações, duas calls vendidas de strike mais baixo e uma call comprada de strike mais alto, incluindo seu pico de lucro, platô de alta, queda e atribuição
Ler guiaEstratégia de opções covered strangle explicada
Saiba como um covered strangle combina ações, uma call vendida mais alta e uma put vendida mais baixa com garantia em dinheiro, com alta limitada, queda duplicada, dinheiro, margem e risco de atribuição
Ler guiaEstratégia de opções jelly roll explicada
Entenda as quatro pernas de um jelly roll, como a ação sintética é rolada entre vencimentos, o que seu preço diz sobre o carry e os riscos de execução, atribuição e liquidação.
Ler guiaEstratégia de opções put calendar spread
Entenda o long put calendar spread, a escolha de strike e vencimento, a atribuição da put próxima, a perda máxima, o ponto de equilíbrio incerto, theta, skew, rolagem e a proteção residual
Ler guiaEstratégia de opções short straddle explicada
Aprenda o resultado do short straddle, as fórmulas dos pontos de equilíbrio, a exposição a theta e volatilidade, a perda ilimitada na alta, a atribuição, a margem e os riscos do vencimento.
Ler guiaEstratégia de opções short strangle explicada
Aprenda o resultado do short strangle, a escolha dos preços de exercício, a faixa de pontos de equilíbrio, o prêmio limitado, o risco de cauda ilimitado, o theta, a volatilidade, a margem e a atribuição.
Ler guiaEstratégia de reverse conversion com opções explicada
Entenda a arbitragem de reversão usando ações vendidas, uma call comprada e uma put vendida, com matemática do payoff, custos de empréstimo de ações, dividendos, atribuição, margem e risco de execução.
Ler guiaEstratégia de risk reversal com opções explicada
Entenda risk reversals altistas e baixistas, seleção de strikes, payoff no vencimento, exposição ao skew, atribuição da opção vendida, margem e por que prêmio zero não significa risco zero.
Ler guiaEstratégia de spread calendário vendido com opções
Entenda como funciona um spread calendário vendido ou reverso com calls ou puts, incluindo crédito, tese de grande movimento, região de perda desconhecida, theta negativo, atribuição, margem e saídas.
Ler guiaEstratégia de spread de razão de puts
Entenda o payoff do spread de razão de puts 1 por 2, o lucro máximo, os break-evens com débito e crédito, a perda substancial em crashes, os gregos, a margem e o risco de atribuição.
Ler guiaEstratégia de spread diagonal de opções explicada
Entenda como spreads diagonais combinam exposições vertical e de calendário, incluindo estruturas compradas e vendidas, gregas de dois vencimentos, atribuição, rolagem, perda máxima e risco de execução
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