Guia prático de opções e contratos futuros

Todos os guias · Página 21

36 guias fundamentais sobre opções e contratos futuros, volatilidade implícita, preços, estratégias e risco de execução

828 guias

Preço e rendimento precisam de um título ou contrato identificado antes da comparação10 min de leitura

Preço versus Rendimento de Futuros de Treasuries Explicado

Aprenda como o preço de um futuro de Treasuries se relaciona ao rendimento de um Treasury à vista, por que uma cesta de entrega muda a comparação e como os futuros Yield usam uma cotação diferente.

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Uma razão de DV01 é um registro de sensibilidade antes de ser uma ação de carteira11 min de leitura

Razão de Hedge de Futuros de Treasuries por DV01

Aprenda como uma razão de hedge de futuros de Treasuries compara o DV01 da exposição à vista e do contrato, além dos riscos residuais de CTD, base, curva, rolagem e arredondamento.

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Um relatório semanal de posições é contexto, não um sinal direcional em tempo real10 minutos de leitura

Relatório Commitments of Traders: explicação

Entenda o que o relatório COT da CFTC mede, como tipos de relatório, categorias, datas e open interest se encaixam e por que ele não é um sinal de operação

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Uma convenção de rolagem do mercado é diferente de um prazo do contrato ou da conta10 min de leitura

Rolagem de Futuros de Treasuries: Meses de Contrato, Spreads e Datas de Aviso

Aprenda como futuros de Treasuries entregáveis rolam entre meses de contrato, por que o primeiro dia de aviso e o último dia de negociação são diferentes e o que uma ordem de spread de calendário altera.

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Leia um ajuste periódico do contrato como registro, não como sinalleitura de 9 minutos

Taxa de financiamento de futuros perpétuos explicada: pagamentos, gaps de preço e regras da plataforma

Entenda o que é uma taxa de financiamento de futuros perpétuos, como pagamentos periódicos se relacionam com gaps de preço e quais registros específicos da plataforma verificar antes de interpretar um valor de funding

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Uma taxa repo implícita é uma comparação identificada entre à vista e entrega, não uma cotação de financiamento11 min de leitura

Taxa Repo Implícita de Futuros de Treasuries Explicada

Aprenda como o repo implícito de futuros de Treasuries compara uma compra à vista com a entrega via futuros, quais dados são necessários e por que ele não é uma taxa de financiamento real.

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Uma cesta de entrega é um mecanismo do contrato, não um único título permanente10 minutos de leitura

Título mais barato para entregar nos futuros do Tesouro: explicação

Entenda o que CTD significa nos futuros do Tesouro dos EUA, como funcionam as cestas de entrega e os fatores de conversão, por que o CTD pode mudar e o que esse rótulo não prova

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Uma nota de entrega é um registro de compensação para um contrato e título identificados10 min de leitura

Valor da Nota de Entrega de Futuros de Treasuries: Fatores de Conversão e Juros Acumulados

Aprenda como o valor da nota de entrega de futuros de Treasuries combina o preço convertido do futuro e os juros acumulados, e por que o contrato, o mês de entrega, o título, a liquidação e o arredondamento exatos importam.

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6E tem entrega física sob regras de dias úteis que separam sua última data de negociação da data de entrega na terceira quarta-feira11 minutos de leitura

Vencimento e entrega de futuros de Euro FX explicados

Aprenda sobre o vencimento do 6E: regras do último dia útil de negociação, entrega física na terceira quarta-feira, contingências de calendário, rolagens e instruções da corretora

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Negociação, entrega e liquidação final do NG são termos contratuais, não uma história genérica de vencimento do gás11 min de leitura

Vencimento e entrega de futuros de gás natural Henry Hub explicados

Aprenda sobre o vencimento e a entrega dos futuros NG da NYMEX: corte de negociação, período de entrega, fluxo no Henry Hub, base da liquidação final e prazos da corretora

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As datas de entrega do GC e seu processo de warrant eletrônico são termos do contrato, não uma história genérica de vencimento11 min de leitura

Vencimento e entrega de futuros de ouro explicados

Aprenda sobre o vencimento e a entrega dos futuros de ouro padrão da COMEX: corte de negociação do GC, primeiro e último dia de aviso, janela de entrega e processo de warrant eletrônico

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Aviso do CL, negociação e datas de entrega em Cushing são termos do contrato, não uma única história genérica de vencimento11 min de leitura

Vencimento e entrega de futuros de petróleo bruto WTI explicados

Saiba como funcionam o vencimento e a entrega dos futuros de petróleo bruto WTI da NYMEX: limite de negociação do CL, Notice Day, período do mês de entrega, conexões de Cushing e prazos da corretora.

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O limite de negociação da KE, a entrega por certificados, a apresentação, a entrega e os prazos de EFRP pertencem a um contrato identificado de trigo KC HRW12 min de leitura

Vencimento e entrega dos futuros de trigo KC HRW explicados

Entenda o vencimento e a entrega dos futuros de trigo KC HRW: limite do 15º dia da KE, certificados, prazos de apresentação e entrega, EFRP, locais e horários da corretora.

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A liquidação final do MES é um processo trimestral de liquidação financeira com SOQ, corte e registro do mês do contrato distintos11 min de leitura

Vencimento e liquidação final de futuros Micro E-mini S&P 500

Aprenda sobre o vencimento dos futuros MES: meses de contrato trimestrais, corte da última operação, SOQ do S&P 500, liquidação financeira, campos diário e final, rolagens e prazos.

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A liquidação final do YM é um processo em dinheiro do mês identificado, com limite de abertura da NYSE e SOQ do DJIA11 minutos de leitura

Vencimento e liquidação final dos futuros E-mini Dow

Entenda o vencimento dos futuros YM: momento trimestral, limite de abertura da NYSE, SOQ do DJIA, liquidação em dinheiro, campos diário e final e rolagens

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A liquidação final do NQ é um processo em dinheiro do mês identificado, com limite de abertura da Nasdaq e SOQ baseada em NOOP11 minutos de leitura

Vencimento e liquidação final dos futuros E-mini Nasdaq-100

Entenda o vencimento dos futuros NQ: momento do contrato trimestral, limite de abertura da Nasdaq, SOQ baseada em NOOP, liquidação em dinheiro, campos diário e final e rolagens

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Guia de dados de mercado de futuros7 minutos de leitura

As cotações de futuros estão atrasadas ou em tempo real?

Descubra se uma cotação de futuros está atrasada ou em tempo real verificando seu feed identificado, mês do contrato, horário, definição do campo, escopo dos dados e autorização da plataforma

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É possível combinar uma base antes de existir seu fechamento de referência8 min de leitura

Basis Trade at Index Close (BTIC) versus TAS: explicação

Saiba como o BTIC fixa uma base em relação ao fechamento oficial de um índice, como difere do TAS, quando o preço atribuído do futuro é conhecido e quais regras do produto determinam a elegibilidade

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Uma negociação de futuros passa por papéis de mercado distintos8 min de leitura

Bolsa de futuros vs. câmara de compensação vs. corretora

Entenda o papel da bolsa de futuros, da câmara de compensação, da corretora e da FCM; como uma operação vai da execução à compensação; e por que margens de clientes podem divergir de números de compensação

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Guia de decisão sobre opções8 minutos de leitura

Bull call spread vs. bull put spread

Compare um spread de débito de calls de alta com um spread de crédito de puts de alta pela condição no vencimento, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, poder de compra e obrigação de atribuição que cada um cria

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Um pedido de recursos e uma operação de compensação são eventos diferentes da conta8 min de leitura

Chamada de margem versus liquidação forçada de futuros explicadas

Saiba como uma chamada de margem de futuros difere de uma liquidação forçada, por que a liquidação diária e mudanças nas exigências podem criar uma deficiência e quais detalhes da conta verificar antes de agir

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A letra do mês dá um rótulo, não um prazoLeitura de 8 min

Códigos de mês de contratos futuros: como ler símbolos

Conheça os códigos de mês de F a Z, a combinação de produto, mês e ano em um símbolo futuro e por que o código não é um calendário de vencimento

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Um código de contrato é apenas o começo da verificaçãoLeitura de 9 min

Como ler a especificação de um contrato futuro: lista antes da ordem

Aprenda a confirmar produto e mês exatos, unidade da cotação, ciclo de vida, controles atuais e exigências da conta antes de enviar uma ordem de futuro

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Transforme uma tela de prêmio de opção sobre futuros em um valor em dinheiro específico do contrato8 min de leitura

Como ler cotações de prêmio de opções sobre futuros

Aprenda a converter um prêmio de opção sobre futuros em dinheiro verificando sua unidade de cotação, tick da opção, unidade contratual e multiplicador sem confundi-lo com o tick do futuro subjacente

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