Guia prático de opções e contratos futuros
Todos os guias · Página 30
36 guias fundamentais sobre opções e contratos futuros, volatilidade implícita, preços, estratégias e risco de execução
828 guias
Lucro máximo, perda e ponto de equilíbrio de um short strangle
Calcule o lucro máximo, a perda ilimitada na alta, a perda de uma ação a zero, os dois pontos de equilíbrio, o multiplicador, a margem, as taxas, a atribuição e a avaliação antecipada de um short strangle.
Ler guiaLucro máximo, perda e ponto de equilíbrio de uma call comprada
Calcule o lucro máximo, a perda máxima, o ponto de equilíbrio no vencimento, o valor do contrato, o retorno sobre o prêmio, as taxas, o valor no tempo, a IV e os resultados do exercício automático de uma call comprada
Ler guiaLucro máximo, perda e ponto de equilíbrio de uma put comprada
Calcule o lucro máximo de uma put comprada quando a ação chega a zero, a perda máxima, o ponto de equilíbrio no vencimento, o valor do contrato, as taxas, o valor no tempo, a IV e os resultados do exercício
Ler guiaLucro máximo, perda e ponto de equilíbrio de uma put protetora
Calcule a perda máxima, a alta ilimitada, o ponto de equilíbrio da put casada, o valor do piso, a cobertura do contrato, o custo do hedge, o vencimento e as escolhas de base
Ler guiaLucro máximo, perda e ponto de equilíbrio de uma short call
Calcule o lucro máximo, a perda ilimitada, o ponto de equilíbrio no vencimento, a exposição do contrato, a margem, as taxas, a volatilidade implícita, a atribuição antecipada e o risco de entrega de ações de uma short call descoberta.
Ler guiaLucro máximo, perda e ponto de equilíbrio de uma short put
Calcule o lucro máximo, a perda de uma ação a zero, o ponto de equilíbrio no vencimento, o preço efetivo de compra, a margem, as taxas, a volatilidade implícita, a atribuição e o risco de financiamento de uma short put descoberta.
Ler guiaLucro máximo, perda e ponto de equilíbrio do bear call spread
Calcule o lucro máximo, a perda máxima, o ponto de equilíbrio no vencimento, as taxas, o poder de compra, o risco de dividendos e os resultados da atribuição da call vendida em um bear call spread.
Ler guiaLucro máximo, perda e ponto de equilíbrio do bear put spread
Calcule o lucro máximo, a perda máxima, o ponto de equilíbrio no vencimento, o multiplicador do contrato, os custos e os cenários de atribuição da put vendida em um bear put spread.
Ler guiaLucro máximo, perda e ponto de equilíbrio do bull call spread
Calcule o lucro máximo, a perda máxima, o ponto de equilíbrio no vencimento, o valor do contrato, as taxas e os resultados antes e no vencimento de um bull call spread.
Ler guiaLucro máximo, perda máxima e break-even de uma iron butterfly
Calcule lucro máximo, perda máxima, dois break-evens, largura das asas, crédito líquido, multiplicador, tarifas, asas assimétricas e payoff no vencimento de uma iron butterfly.
Ler guiaLucro máximo, perda máxima e ponto de equilíbrio da cash-secured put
Calcule o lucro máximo, a perda máxima, o ponto de equilíbrio e o custo efetivo das ações de uma cash-secured put, além do dinheiro reservado, multiplicador, tarifas e resultados da atribuição
Ler guiaLucro máximo, perda máxima e ponto de equilíbrio de um collar de opções
Calcule o lucro máximo, a perda máxima, o ponto de equilíbrio, o débito ou crédito líquido com sinal, o piso e o teto da ação, o multiplicador, os dividendos e os resultados da atribuição em um collar
Ler guiaLucro máximo, perda máxima e ponto de equilíbrio de uma covered call
Calcule lucro máximo, perda máxima, preço de equilíbrio da ação, retorno se houver atribuição, multiplicador do contrato, dividendos, tarifas e escolhas de base de custo de uma covered call
Ler guiaLucro máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio do iron condor
Calcule o lucro máximo, a perda máxima, os preços de equilíbrio inferior e superior, o risco de asas desiguais, o multiplicador do contrato, as taxas e os resultados no vencimento de um iron condor.
Ler guiaMartingales locais versus martingales locais estritos explicados
Entenda localização, perda de valor esperado, martingales locais estritos positivos, modelos de bolha, mudanças de medida e diagnósticos de precificação de opções
Ler guiaMartingales na precificação de opções explicadas
Entenda a expectativa condicional, por que preços negociáveis descontados se tornam martingales sob uma medida de precificação e o que o conceito não implica
Ler guiaMáxima verossimilhança versus inferência bayesiana em finanças
Compare a maximização da verossimilhança com a atualização da posteriori, incluindo distribuições anteriores, MAP, incerteza, regularização, previsão, especificação incorreta do modelo e sensibilidade a regimes financeiros
Ler guiaMedidas de risco coerentes e representação dual: explicação
Entenda os quatro axiomas de coerência, como a diversificação entra no capital de risco e por que o risco coerente pode ser representado pela perda esperada de pior caso em diferentes cenários
Ler guiaMercados completos versus incompletos: explicação
Entenda o que significa completude de mercado, por que riscos não abrangidos criam preços não únicos e como o hedge em mercados incompletos difere da replicação exata
Ler guiaMétodo COS para precificação de opções explicado
Saiba como o método COS combina uma densidade truncada, coeficientes de cossenos de Fourier, coeficientes de payoff e controles de convergência para precificar opções
Ler guiaMétodo de Laplace versus descida mais íngreme explicados
Compare as assíntotas reais de Laplace com a descida mais íngreme em contornos complexos, entenda a fórmula principal do ponto de sela e veja como singularidades e pontos de sela concorrentes afetam cálculos de opções
Ler guiaMétodos de diferenças finitas para precificação de opções explicados
Aprenda como diferenças finitas resolvem uma PDE de precificação de opções em uma grade, como os esquemas explícito, implícito e Crank–Nicolson diferem e onde surge o erro numérico
Ler guiaMinha corretora pode fechar minha posição de opções sem permissão?
Aprenda quando uma corretora pode liquidar uma posição de opções, por que margem e risco de vencimento importam, o que uma execução não garante e como reconciliar um fechamento forçado
Ler guiaModelos de fatores e cargas fatoriais explicados
Entenda retornos comuns e idiossincráticos, fatores observados e latentes, cargas fatoriais, retornos de fatores, prêmios de risco, estimação e atribuição
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