Guia prático de opções e contratos futuros

Todos os guias · Página 7

36 guias fundamentais sobre opções e contratos futuros, volatilidade implícita, preços, estratégias e risco de execução

828 guias

Desempenho de opçõesleitura de 6 minutos

Taxa de acerto vs. expectativa em opções: por que 90% ainda pode perder

Calcule a expectativa de opções a partir da taxa de acerto, do ganho médio, da perda média e dos custos. Percorra um exemplo com taxa de acerto de 90% e audite estatísticas de operações enganosas

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O valor nocional mostra a exposição que a margem controla7 min de leitura

Valor nocional de futuros: como calcular a exposição por trás de um contrato

Saiba como o valor nocional de futuros é calculado a partir do preço, do tamanho do contrato e do multiplicador e como usá-lo com valor do tick, margem e cenários de risco

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Ordens de opçõesleitura de 8 min

Vender para abrir versus vender para fechar

Diferencie a criação de uma nova posição vendida em opções da redução de uma posição comprada existente antes de enviar qualquer ordem

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Confira a cobertura de ações antes de vender uma callLeitura de 11 minutos

Você pode vender uma covered call com menos de 100 ações?

Entenda por que uma covered call de ações padrão geralmente exige 100 ações, o que acontece com entregáveis fracionários ou ajustados e quais alternativas menores preservam o controle do risco.

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Confira a aprovação da conta antes de lançar uma callLeitura de 12 minutos

Você pode vender uma covered call em uma conta de caixa?

Entenda quando uma conta de caixa pode suportar uma covered call, por que ações totalmente pagas e seu status de liquidação importam e o que verificar antes que uma atribuição antecipada crie uma obrigação de entrega.

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Verifique a disponibilidade das ações antes de lançar uma callLeitura de 12 minutos

Você pode vender uma covered call sobre ações não liquidadas?

Entenda por que ações que aparecem na conta podem ainda não contar como garantia entregável, como contas de caixa e margem diferem e o que conferir antes de vender uma covered call.

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Delta descreve a exposição; gamma descreve a velocidade da mudança8 min de leitura

Delta versus gamma em opções: a diferença prática

Saiba o que delta e gamma medem, como interagem depois de um movimento de preço e como usar ambos ao escolher strikes, vencimentos e tamanho da posição

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Gamma muda a exposição enquanto theta cobra pelo tempo8 min de leitura

Gamma vs. theta em opções: como equilibrar velocidade e decaimento

Aprenda como gamma muda o delta, como theta corrói o valor da opção e como comparar os dois ao escolher vencimento, strike e tamanho da posição

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Duas razões diferentes para uma opção perder valor8 min de leitura

IV crush versus decaimento de theta: o que realmente reduziu o preço da opção?

Entenda a diferença entre a compressão da volatilidade implícita e o decaimento de theta, separe cada efeito com um cenário antes e depois e evite atribuir a culpa ao risco errado

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Uma faixa implícita é uma estimativa de mercado, não uma promessa8 minutos de leitura

Movimento implícito versus movimento realizado: como comparar a faixa de um mercado de opções

Saiba como um movimento implícito por opções é calculado, como medir o movimento realizado depois e como evitar tratar uma estimativa como previsão

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Vega mede a exposição à volatilidade; theta mede o custo de esperar8 min de leitura

Vega versus Theta em Opções: como Volatilidade e Tempo Competem

Aprenda como vega e theta mudam o valor de uma opção, separe o risco de volatilidade do decaimento temporal e escolha cenários adequados ao horizonte da sua operação

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Dois spreads de crédito, duas direções e uma estrutura compartilhada10 min de leitura

Bear call spread versus bear put spread: explicação

Compare bear call spread e bear put spread: estrutura de crédito versus débito, pontos de equilíbrio, caminhos de atribuição e qual visão baixista combina com cada um.

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A baixa com risco definido encontra a baixa protegida a preços diferentes10 min de leitura

Bear put spread versus protective put: explicação

Compare bear put spread e protective put: risco limitado do spread versus ações protegidas, matemática do prêmio, caminhos de atribuição e qual hedge combina com cada carteira.

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Comparação de estratégias com opções10 minutos de leitura

Calendar spread vs. diagonal spread: estratégia, risco e execução

Compare calendar e diagonal spreads pela estrutura, gregas, risco de atribuição, momento da atribuição e cenário para o qual cada estratégia foi criada

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Uma taxa de HG só é útil quando seu mês, convenção em centavos por libra, tipo de cotação, campo e detalhes da observação permanecem juntos10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de cobre

Aprenda a ler cotações de futuros de cobre HG por mês e ano, notação em centavos por libra, incrementos outright, campos da cotação, contexto TAS e status dos dados.

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Uma taxa de MGH só é útil quando mantém juntos seu mês, a convenção em dólares por MMBtu, o tipo de cotação, o campo e os detalhes da observação10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de gás natural Micro Henry Hub

Aprenda a ler cotações de futuros Micro Henry Hub MGH por mês-ano, notação em dólares por MMBtu, ticks de US$ 1,00, campos de cotação, relação com NG e status dos dados

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Uma taxa de RB só é útil quando mantém juntos seu mês, a convenção em dólares por galão, o tipo de cotação, o campo e os detalhes da observação10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de gasolina RBOB

Aprenda a ler cotações de futuros de gasolina RBOB RB por mês-ano, notação em dólares por galão, ticks de US$ 4,20, campos de cotação, contexto TAS e status dos dados

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Uma taxa de NIY só é útil quando mantém juntos seu mês, a convenção em ienes por ponto, o tipo de cotação, o campo e os detalhes da observação10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de iene Nikkei

Aprenda a ler cotações de futuros de iene Nikkei NIY por mês-ano, notação em ienes por ponto, ticks de ¥2.500, campos de cotação, contexto BTIC e status dos dados

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Uma taxa de TPY só é útil quando mantém juntos seu mês, a convenção em ienes por ponto, o tipo de cotação, o campo e os detalhes da observação10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de iene TOPIX

Aprenda a ler cotações de futuros de iene TOPIX TPY por mês-ano, notação em ienes por ponto, ticks de ¥2.500, campos de cotação, contexto BTIC e status dos dados

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Uma taxa de MGC só é útil quando mantém juntos seu mês, a convenção em dólares por onça, o tipo de cotação, o campo e os detalhes da observação10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de Micro Gold

Aprenda a ler cotações de futuros de Micro Gold MGC por mês-ano, notação em dólares por onça, ticks de US$ 1,00, campos de cotação, contexto TAS e status dos dados

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Uma taxa de HO só é útil quando seu mês, convenção em dólares por galão, tipo de cotação, campo e detalhes da observação permanecem juntos10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de óleo para aquecimento

Aprenda a ler cotações de futuros de óleo para aquecimento HO por mês e ano, notação em dólares por galão, ticks de US$ 4,20, campos da cotação, contexto TAS e status dos dados.

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Uma taxa de PA só é útil quando mantém juntos seu mês, a convenção em dólares por onça, o tipo de cotação, o campo e os detalhes da observação10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de paládio

Aprenda a ler cotações de futuros de paládio PA por mês-ano, notação em dólares por onça, passos outright e de liquidação, campos de cotação, contexto TAS e status dos dados

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Uma taxa de BZ só é útil quando seu mês, convenção em dólares por barril, tipo de cotação, campo e detalhes da observação permanecem juntos10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de petróleo bruto Brent

Aprenda a ler cotações de futuros de Brent BZ por mês e ano, notação em dólares por barril, ticks de US$ 10, campos da cotação, referência à ICE e status dos dados.

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Uma taxa de MCL só é útil quando mantém juntos seu mês, a convenção em dólares por barril, o tipo de cotação, o campo e os detalhes da observação10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de petróleo bruto Micro WTI

Aprenda a ler cotações de futuros Micro WTI MCL por mês-ano, notação em dólares por barril, ticks de US$ 1,00, campos de cotação, relação com CL e status dos dados

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