Como ler cotações de futuros de iene Nikkei

NIY é cotado em ienes japoneses por ponto de índice, e cada ponto vale ¥500. Uma cotação de 65.000, portanto, implica cerca de ¥32.500.000 de valor nocional, e um movimento de 100 pontos equivale a ¥50.000. A convenção dá a cada algarismo seu significado contratual: interpretar pontos em ienes como dólares não aumenta nada em dólares, mas faz perder toda a exposição cambial. Não infira o valor do contrato apenas pelos algarismos quando a unidade da cotação estiver ausente.

O que são os futuros de iene Nikkei explica o multiplicador padrão do NIY e o desenho de liquidação financeira. Vencimento e liquidação final de futuros de iene Nikkei mostra por que um preço aparentemente semelhante ainda precisa manter seu mês de contrato identificado.

NIY nomeia a família de produtos futuros, não um contrato único e atemporal. Preserve o código do mês e o ano antes de comparar preços, olhar um gráfico ou discutir uma data de liquidação. Listagens trimestrais, seriais e listagens extras de dezembro mantêm muitos meses ativos ao mesmo tempo, portanto o atalho para o contrato próximo em uma interface não é evidência de uma programação fixa atual.

Códigos de mês de contratos futuros decodifica uma letra compacta de mês e um ano de NIY no contrato datado de média por trás dos algarismos. Quando uma cotação não tiver um dos campos, registre-o como desconhecido em vez de emprestar a data do contrato mais visível.

Para uma negociação outright normal de NIY no CME Globex, 5,00 pontos de índice é a flutuação mínima, equivalente a ¥2.500 por contrato com multiplicador de 500 ienes por ponto de índice. Essa é uma regra contratual para esse tipo de cotação, não uma precisão de exibição universal para dados de ações japonesas nem para toda forma de enviar uma transação.

Valor do tick de futuros e multiplicadores de contrato faz a aritmética em ienes do NIY depois que o instrumento de média é fixado. Como ler especificações de contratos futuros separa o multiplicador de ¥500, a cotação em ienes por ponto, o caminho de mercado e o incremento de preço em quatro campos.

Um spread de calendário elegível de Nikkei é uma relação simultânea entre dois meses de contrato NIY que se movem nos mesmos passos de 5,00 pontos. A grade compartilhada não une as duas pernas em um único registro: cada mês e a relação ainda precisam ser mantidos para a análise de margem, liquidação e rolagem.

Spreads de calendário de futuros descreve por que cada perna de média do NIY e a relação precisam ser mantidas. Um negócio BTIC faz referência a janelas no horário de Tóquio, e não a um preço fixo, portanto seu caminho de mercado não pode ser tratado silenciosamente como um outright do Globex. [!WARNING] A precisão exibida do NIY não identifica a moeda Negócios de Nikkei denominados em ienes e em dólares compartilham casas decimais de índice, portanto um número solto não revela sua moeda. Antes de chamar uma mudança de tick de NIY, identifique a raiz do produto, o contrato, o caminho de mercado e se o registro é um outright, um spread de calendário, um negócio BTIC ou uma perna de spread quanto.

Um bid, ask, último negócio, liquidação diária ou outro campo identificado descreve uma observação diferente. A fonte, o timestamp, o fuso horário, a sessão e um status como tempo real, atrasado, fechado ou indicativo completam esse rótulo. Um gráfico contínuo também pode mudar seu mês subjacente e não deve substituir um mês-ano negociável.

Preço de liquidação de futuros versus último negócio explica por que um negócio de liquidação diária de NIY e um negócio de transação de média NIY não podem ser intercambiados só porque seus preços são próximos. [!TRYMARK] Salve cotações de NIY como registros, não como preços isolados Registre NIY, mês-ano, unidade cotada em ienes por ponto, caminho outright, spread de calendário, BTIC ou quanto, campo de preço, fonte, timestamp e fuso horário, sessão e status dos dados. Armazene cada perna do spread separadamente e rotule uma série contínua como série, não como contrato identificado passível de ordem.

Este guia explica a interpretação de cotações de NIY. Ele não fornece um preço ao vivo, valida uma autorização de dados de mercado, recomenda uma ordem nem prevê ações japonesas. As regras atuais da CME e os termos de dados do provedor governam uma observação específica.