Como ler cotações de futuros E-mini S&P 500
Aprenda a ler cotações de futuros ES por mês do contrato, código do mês, campo de preço, tick de 0,25 ponto, multiplicador, rótulo de gráfico contínuo e horário.
Resposta direta
Leia uma cotação de futuros E-mini S&P 500 como um registro completo: raiz ES, mês e ano de entrega, campo de preço, fonte, horário, sessão e status dos dados. Para o contrato outright comum de ES, um tick de 0,25 ponto do índice vale US$ 12,50 por contrato porque o CME especifica um multiplicador de US$ 50. Um número sem seu mês de contrato ou campo pode descrever uma observação real do mercado, mas não basta para deduzir um preço atual executável ou um valor de liquidação final
Leia a raiz, o código do mês e o ano juntos
ES identifica a raiz do produto de futuros E-mini S&P 500. Uma letra do mês de entrega e um ano identificam um contrato datado em uma convenção comum. No ciclo trimestral padrão, H é março, M é junho, U é setembro e Z é dezembro. Uma exibição como ESZ6 é comumente usada para um contrato de dezembro em um ano terminado em 6, mas os provedores podem variar na pontuação, no formato do ano ou nos rótulos exibidos
Use a definição de símbolo do provedor, em vez de adivinhar um ano a partir de um rótulo curto. Códigos de mês dos contratos futuros explica o sistema de códigos, e o que são os futuros E-mini S&P 500 explica por que um mês de entrega muda a identidade do preço na tela
Verifique se o gráfico é um contrato ou uma série contínua
Um painel pode exibir um contrato ES nomeado, um atalho para o mês mais próximo ou uma série contínua de futuros. Uma série contínua pode unir, ajustar ou rolar vários meses de contrato para tornar uma história mais longa legível. Isso pode ser útil para análise, mas pode não ser igual ao campo de preço do mês exato disponível para uma ordem
Antes de usar um valor do gráfico, identifique o mês de contrato real listado pelo mercado, o método de rolagem se uma série contínua for usada e se o campo traçado é uma negociação, uma liquidação ou outro valor calculado. Gráfico contínuo de futuros versus contrato negociável mostra a diferença entre uma construção de gráfico e um contrato negociável
Converta um movimento em pontos somente depois de confirmar o multiplicador
A cotação do ES está em pontos do índice. O regulamento do E-mini S&P 500 do CME fornece um multiplicador de US$ 50, portanto um ponto corresponde a US$ 50 para um contrato. A flutuação mínima de preço outright comum é de 0,25 ponto, o que faz com que um tick outright comum valha US$ 12,50 por contrato
Valor do tick em dinheiro = incremento mínimo de preço declarado × multiplicador de contrato declarado
Não presuma que esse valor se aplica a todo tipo de ordem, spread de calendário, contrato Micro relacionado ou símbolo de provedor de dados. Valor do tick e multiplicadores de contratos futuros fornece um cálculo específico do contrato, enquanto a especificação atual do CME controla uma ordem real
Nomeie o campo de preço em vez de chamar todo número de “o preço”
Uma compra é interesse de compra exibido; uma venda é interesse de venda exibido; uma última negociação é um registro de uma negociação concluída; e uma liquidação da bolsa é um campo contábil determinado sob um procedimento da bolsa. Eles podem diferir no mesmo momento sem contradição. Uma última negociação exibida pode ser antiga, uma compra ou venda pode estar indisponível e nenhum desses campos garante uma execução para uma ordem posterior
O campo de preço importa especialmente perto do limite da liquidação diária ou final. Preço de liquidação de futuros versus última negociação separa os dois registros antes que um número na tela seja levado para um cálculo, extrato ou comparação [!WARNING] Não transforme um símbolo curto ou a última impressão em um preço de ordem ao vivo ES sem mês e ano não identifica um contrato futuro. Uma última negociação sem horário não mostra a compra ou venda atual. Uma liquidação sem rótulo não mostra um preço de execução atual. Mantenha produto, contrato, campo, horário, fonte e sessão junto de cada observação
Mantenha o horário e o status dos dados ao lado do número
Sessões de futuros, cálculos de índices, assinaturas de dados, janelas de manutenção, feriados e atrasos do provedor podem afetar o que uma tela mostra. Um preço válido de uma fonte pode estar atrasado enquanto outra fonte está ao vivo, ou cada uma pode usar um campo diferente. A expressão “tempo real” ainda precisa de uma fonte e de um horário
As cotações de futuros são atrasadas ou em tempo real? explica a questão do status dos dados. Para comparar o ES com seu índice de referência, use o mesmo horário de observação e campos claramente identificados; futuros ES versus o índice S&P 500 apresenta essa comparação sem tratar a base como uma previsão [!TRYMARK] Registre uma cotação como sete campos Salve a raiz do produto, o mês e o ano de entrega, o campo de preço, o lado de compra ou venda quando relevante, a fonte, o horário e o fuso horário, o rótulo da sessão de mercado ou do status dos dados, além do multiplicador e da quantidade para um cenário em dólares. Esse registro pode ser verificado depois sem depender de uma imagem de gráfico lembrada
Este guia explica como identificar uma cotação. Ele não fornece dados ES ao vivo, recomenda uma ordem, garante liquidez, calcula um valor atual de margem nem prevê o S&P 500. Use as informações atuais da bolsa, do provedor de dados e da conta para uma decisão real de mercado
Perguntas frequentes
O que significa ESZ6?
É um atalho comum para um contrato ES com o código de mês Z, dezembro, e um ano terminado em 6. Confirme a convenção de ano do provedor e o símbolo completo antes de tratá-lo como um contrato específico
Quanto vale um tick do ES?
Para o contrato outright comum E-mini S&P 500, o incremento mínimo é de 0,25 ponto do índice. Com o multiplicador de US$ 50, isso equivale a US$ 12,50 por contrato
O último preço do ES é igual à compra ou à venda?
Não. O último preço registra uma negociação concluída. A compra e a venda são interesses de compra e venda exibidos em um momento; qualquer campo pode diferir ou estar desatualizado conforme o mercado e a fonte de dados
Posso negociar o preço mostrado em um gráfico contínuo de ES?
Não necessariamente. Uma série contínua pode combinar ou ajustar vários meses de contrato. Identifique o contrato nomeado atualmente negociável e seu próprio campo de cotação antes de decidir uma ordem
O preço de liquidação do ES é igual à liquidação final?
Não necessariamente. Uma liquidação diária da bolsa e uma liquidação final trimestral são campos nomeados separadamente, com procedimentos diferentes. Verifique o mês do contrato, o rótulo do campo e a regra aplicável antes de tratar um como o outro