Guia prático de opções e contratos futuros
Todos os guias · Página 32
36 guias fundamentais sobre opções e contratos futuros, volatilidade implícita, preços, estratégias e risco de execução
828 guias
P-valor e significância estatística em finanças
Entenda p-valores, hipóteses nulas, estatísticas de teste, níveis de significância, erros Tipo I e Tipo II, poder, tamanho do efeito, parada opcional, vasculhamento de dados e interpretação financeira
Ler guiaP&L realizado vs. não realizado em opções: o que conta
Entenda o lucro e a perda realizados e não realizados de opções, incluindo marcações, execuções reais, prêmio de opções vendidas, encerramentos parciais, rolagem, exercício, atribuição, vencimento e taxas
Ler guiaPeaks Over Threshold vs. Block Maxima
Compare excessos de limiar GPD com máximos de bloco GEV, incluindo eficiência dos dados, escolhas de viés e variância, dependência, níveis de retorno e diagnósticos para selecionar um método de EVT
Ler guiaPor que minha ordem de opções foi rejeitada?
Saiba como diagnosticar uma ordem de opções rejeitada pelo status, aprovação, poder de compra, efeito na posição, contrato, preço, sessão e controles de risco da corretora.
Ler guiaPor que minha ordem de opções não é executada?
Saiba por que uma ordem de opções aceita pode permanecer sem execução, incluindo posição no bid-ask, prioridade na fila, tamanho cotado, preço de várias pernas, sessões e execuções parciais.
Ler guiaPortfólios replicantes e estratégias autofinanciadas explicados
Entenda por que payoffs idênticos implicam preços idênticos, o que significa autofinanciamento e como a replicação discreta e contínua cria valores de opções
Ler guiaPrecificação de opções com função característica: explicação
Entenda como funções características neutras ao risco codificam distribuições, permitem inversão de Fourier e se transformam em preços de opções por meio das transformadas de payoff
Ler guiaPrecificação de opções por Fourier com Carr–Madan: explicação
Entenda como o amortecimento de Carr–Madan, as funções características com deslocamento complexo, as grades FFT e os controles de erro numérico produzem preços de opções
Ler guiaPreço de superhedge e limites de ausência de arbitragem explicados
Saiba como o superhedge garante a cobertura de um claim, cria limites superior e inferior de preço e conecta mercados incompletos à dualidade de medidas martingais
Ler guiaPreços de estado de Arrow–Debreu explicados
Entenda títulos contingentes ao estado, por que os preços de estado diferem de probabilidades e como a curvatura dos preços de opções revela uma densidade neutra ao risco
Ler guiaPremissas e limites do modelo Black–Scholes explicados
Saiba como Black–Scholes precifica opções europeias por replicação, o que suas entradas e premissas significam e onde a realidade do mercado se afasta do modelo
Ler guiaPrincípio do máximo de Pontryagin vs. HJB explicado
Compare coestados e maximização hamiltoniana com funções de valor e programação dinâmica no controle financeiro determinístico e estocástico
Ler guiaProcessos de Lévy e compensadores de saltos explicados
Entenda incrementos estacionários e independentes, o trio de Lévy, a decomposição de Lévy–Itô, saltos compensados, usos financeiros e limites do modelo
Ler guiaPut comprada versus call vendida: risco, payoff e IV
Compare uma put comprada com uma call vendida descoberta pelo lucro e perda, prêmio, delta, theta, IV, margem, atribuição, aluguel de ações e risco de cauda
Ler guiaPut comprada versus put de proteção: payoff e finalidade
Compare uma put comprada isolada com uma put de proteção pela posse de ações, direção, lucro e perda máximos, ponto de equilíbrio, base, delta, IV, exercício e vencimento do hedge
Ler guiaQuais são as regras fiscais de straddle para opções?
Entenda como as regras fiscais americanas de straddle podem adiar perdas de opções, afetar períodos de posse, alcançar spreads e ações cobertas e exigir registros no Formulário 6781
Ler guiaQuanto tempo as negociações de opções levam para liquidar?
Saiba quando prêmios de opções listadas nos EUA, negociações de encerramento, exercícios, atribuições, ações e dinheiro liquidam em T+1 e por que os saldos da conta podem ser atualizados em horários diferentes.
Ler guiaRisco de modelo e calibração de opções explicados
Aprenda de onde vem o risco de modelo de opções, o que a calibração realmente prova, por que os parâmetros podem ser instáveis e como validar preços e gregas
Ler guiaRisk reversal versus estratégia de collar com opções
Compare as estratégias de risk reversal e collar por posse de ações, direção de calls e puts, payoff, prêmio, atribuição, proteção contra queda e limites de alta.
Ler guiaRolagem de call coberta versus atribuição: compare os resultados
Compare rolar uma call coberta com aceitar a atribuição por P&L acumulado, base das ações, novo strike, tempo, dividendos, queda e risco de execução.
Ler guiaRolagem de put com garantia de caixa versus atribuição: custo real
Compare rolar uma put com garantia de caixa com aceitar a atribuição pelo custo efetivo das ações, prêmio acumulado, novo strike, período de financiamento, queda e risco de execução.
Ler guiaSéries temporais interrompidas e regressão segmentada
Saiba como séries temporais interrompidas estimam mudanças de nível e inclinação, por que tendências de base e autocorrelação importam e como desenhos controlados fortalecem a análise de eventos financeiros.
Ler guiaShort straddle versus short strangle
Compare preços de exercício, prêmio, largura dos pontos de equilíbrio, gregas, afirmações de probabilidade, margem, atribuição e risco ilimitado de cauda entre short straddle e short strangle.
Ler guiaSimulação de Monte Carlo para precificação de opções explicada
Aprenda como a precificação de opções por Monte Carlo transforma trajetórias simuladas neutras ao risco em um valor, como o erro de amostragem se comporta e como dependência do caminho e exercício antecipado são tratados
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