Guia prático de opções e contratos futuros

Todos os guias · Página 18

36 guias fundamentais sobre opções e contratos futuros, volatilidade implícita, preços, estratégias e risco de execução

828 guias

Uma cotação útil de BTC mantém o contrato nomeado, o campo e o horário da observação juntos10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de Bitcoin do CME

Aprenda a ler cotações de futuros de Bitcoin do CME por produto, mês do contrato, campo de preço, horário, tick outright de US$ 5 por bitcoin e unidade de 5 bitcoins.

Ler guia

Uma taxa de 6E só é útil quando seu mês, convenção em USD por EUR, tipo de cotação, campo e detalhes da observação permanecem juntos10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de Euro FX

Aprenda a ler cotações de futuros de Euro FX 6E por mês e ano, notação em USD por EUR, incrementos do Globex e do ClearPort, campos de cotação, spreads e status dos dados.

Ler guia

Uma cotação de NG só é útil quando mantém juntos o contrato identificado, o campo e o horário da observação10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de gás natural Henry Hub

Aprenda a ler cotações de futuros de gás natural Henry Hub da NYMEX por mês, campo de preço, timestamp, tick outright de US$ 0,001 por MMBtu e unidade de 10.000 MMBtu

Ler guia

Uma cotação utilizável de ZC mantém o contrato nomeado, o campo e o horário da observação juntos10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de milho da CBOT

Aprenda a ler cotações de futuros de milho da CBOT por mês, campo de preço, horário, tick de US$ 0,0025 por bushel incluindo spreads e unidade de 5.000 bushels.

Ler guia

Uma cotação útil de GC mantém o contrato nomeado, o campo e o horário da observação juntos10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de ouro

Aprenda a ler cotações de futuros padrão de ouro da COMEX por produto, mês de entrega, campo de preço, horário, tick de US$ 0,10 por onça e unidade de contrato de 100 onças.

Ler guia

Uma cotação de CL só é útil quando mantém juntos o contrato identificado, o campo e o horário da observação10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de petróleo bruto WTI

Aprenda a ler cotações de futuros padrão de petróleo bruto WTI da NYMEX por mês do contrato, campo de preço, timestamp, tick de US$ 0,01 por barril e unidade de 1.000 barris

Ler guia

Uma cotação útil de ZS preserva o contrato de entrega, o campo, a fonte e o contexto da observação10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de soja da CBOT

Aprenda a ler cotações de futuros de soja da CBOT por mês de entrega, campo de preço, fonte, sessão, tick de US$ 0,0025 incluindo spreads e escala de 5.000 bushels.

Ler guia

Uma cotação de trigo KC HRW só é evidência quando seu contrato KE, campo, fonte e status dos dados são mantidos juntos10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de trigo KC HRW

Leia cotações de futuros de trigo KC HRW por mês de KE, campo, fonte, status, escala de centavos por bushel, tick de US$ 12,50 e contexto do certificado

Ler guia

Uma cotação de trigo SRW de Chicago só é útil quando seu mês ZW, campo, fonte e status da observação permanecem juntos10 min de leitura

Como ler cotações de futuros de trigo SRW de Chicago

Leia cotações de futuros de trigo SRW de Chicago por mês ZW, campo, status dos dados, escala em centavos por bushel, tick de US$ 12,50, fonte e horário.

Ler guia

Um número de MES só é útil quando seu contrato identificado, campo, fonte, horário, sessão e status permanecem juntos10 min de leitura

Como ler cotações de futuros do Micro E-mini S&P 500

Aprenda a ler cotações de futuros de MES por mês-ano, rótulo de gráfico contínuo, ticks outright e de spread intermensal, campo de preço, sessão, fonte e status

Ler guia

Um número de YM só é interpretável quando seu contrato, tipo de cotação, campo de preço e detalhes da observação permanecem juntos10 min de leitura

Como ler cotações de futuros E-mini Dow

Aprenda a ler cotações de futuros YM por mês nomeado, escala em pontos, tick de US$ 5, campo de preço, tipo de gráfico e horário dos dados.

Ler guia

Um número de NQ só é interpretável quando seu contrato, tipo de cotação, campo de preço e detalhes da observação permanecem juntos10 min de leitura

Como ler cotações de futuros E-mini Nasdaq-100

Aprenda a ler cotações de futuros NQ por mês nomeado, escala em pontos, tick outright versus spread entre meses, campo de preço, tipo de gráfico e horário dos dados.

Ler guia

Uma cotação útil de ES tem mês de contrato, campo de preço, horário e rótulo de status dos dados10 min de leitura

Como ler cotações de futuros E-mini S&P 500

Aprenda a ler cotações de futuros ES por mês do contrato, código do mês, campo de preço, tick de 0,25 ponto, multiplicador, rótulo de gráfico contínuo e horário.

Ler guia

Uma cotação de futuros de Treasury precisa de produto, mês, campo e horário9 min de leitura

Como ler cotações de preço de futuros de Treasury

Aprenda como futuros de Treasury cotados em preço usam pontos e 32 avos, por que os ticks fracionários variam por produto e por que uma cotação não é um preço à vista decimal nem um rendimento

Ler guia

Normalize galões e barris antes de chamar uma proporção de margemleitura de 10 minutos

Crack spread 3-2-1 explicado: fórmula, barris, galões e proporções de futuros

Saiba como o crack spread 3-2-1 combina preços de petróleo bruto, gasolina e destilado, por que as cotações de produtos refinados usam uma conversão de 42 galões e o que o resultado não mede

Ler guia

Transforme uma ideia de operação em uma quantidade de contratos9 min de leitura

Dimensionamento de posição em futuros: quantos contratos negociar?

Use um fluxo de dimensionamento de posição em futuros sem caráter prescritivo: defina um orçamento de perda em dinheiro, precifique um cenário adverso por contrato, arredonde o número de contratos para baixo e depois teste margem, caixa e exposição correlacionada

Ler guia

A sensibilidade de futuros de Treasuries pertence a um mês de entrega identificado, não a um rótulo permanente do contrato11 min de leitura

DV01 de Futuros de Treasuries: CTD e Fator

Veja como o DV01 de um futuro de Treasuries entregável se relaciona ao CTD e aos fatores de conversão, por que ele muda e por que difere do valor do tick.

Ler guia

Uma sensibilidade de um ponto-base exige instrumento identificado, registro de avaliação e cenário10 minutos de leitura

DV01 e BPV: sensibilidade aos rendimentos dos Treasuries

Entenda DV01, BPV e VBP: a sensibilidade de um título do Tesouro a uma mudança de um ponto-base no rendimento, por que ela muda e por que não é uma estimativa fixa de perda

Ler guia

Um fator de conversão é um input do mês de entrega, não uma avaliação atual do títuloleitura de 10 minutos

Fator de conversão de futuros de Treasury explicado

Saiba o que é um fator de conversão de futuros de Treasury, por que a CME usa uma convenção de 6%, como ele afeta as faturas de entrega e por que não consegue identificar o CTD sozinho

Ler guia

Uma exibição de probabilidades é um resultado de modelo com horário, não uma decisão de política10 min de leitura

Ferramenta CME FedWatch explicada: o que significam as probabilidades de juros

Saiba o que o CME FedWatch mostra, como usa os preços dos futuros de Fed Funds de 30 dias para reuniões programadas do FOMC e por que suas probabilidades não são garantias de política.

Ler guia

O limite do último negócio do BTC e a liquidação final pela BRR são termos do contrato, não uma história genérica de vencimento do bitcoin11 minutos de leitura

Futuros de Bitcoin da CME: vencimento e liquidação final explicados

Entenda o vencimento e a liquidação final dos futuros de Bitcoin da CME: limite do último negócio, BRR das 16h de Londres, liquidação financeira e contingência do manual

Ler guia

Um contrato mensal de futuros de taxas identifica uma janela de referência, não uma decisão do FOMC10 min de leitura

Futuros de Fed Funds de 30 dias explicados

Aprenda como os futuros de Fed Funds de 30 dias usam a média diária do EFFR de um mês identificado, por que o preço é cotado como 100 menos a taxa e como funciona a liquidação

Ler guia

Negociação de ZC, tender, entrega por certificado e EFRP são etapas separadas do contrato, não um único evento genérico de vencimento do milho11 minutos de leitura

Futuros de milho da CBOT: vencimento e entrega explicados

Entenda o vencimento e a entrega dos futuros de milho da CBOT: limite de negociação do ZC, certificados de embarque, prazos de tender e entrega, EFRP, padrões de qualidade e timing da corretora

Ler guia

Um contrato futuro datado e uma cota de fundo são registros diferentes de exposição ao ouro11 min de leitura

Futuros de ouro vs. ETF de ouro: qual é a diferença?

Compare um contrato futuro de ouro datado com uma cota de ETF de ouro pelo que cada um representa, pelas unidades de preço, pelo preço de mercado e NAV, pelo vencimento do contrato e pelos documentos que definem a exposição

Ler guia