Como ler cotações de futuros E-mini Nasdaq-100
Aprenda a ler cotações de futuros NQ por mês nomeado, escala em pontos, tick outright versus spread entre meses, campo de preço, tipo de gráfico e horário dos dados.
Resposta direta
Leia uma cotação de NQ como uma observação completa: raiz do produto, mês e ano do contrato, tipo de cotação, campo de preço, fonte, horário, sessão e status dos dados. O NQ é cotado em pontos do índice; o incremento outright comum é de 0,25 ponto, ou US$ 5 por contrato. Somente um spread entre meses qualificado pela Regra 542.A usa 0,05 ponto, ou US$ 1. Uma linha contínua ou um número isolado não identifica uma ordem NQ executável, uma negociação atual ou o valor da liquidação final
Uma raiz mais mês e ano identificam o contrato NQ por trás de uma cotação
NQ identifica a família de produtos de futuros E-mini Nasdaq-100, não o contrato trimestral específico por trás de um número. Combine a raiz com um código de mês e um ano antes de comparar valores ou interpretar um campo de preço. Os provedores formatam símbolos compactos de formas diferentes, mas um registro durável ainda nomeia o produto, o mês de entrega, o ano e os detalhes da observação
O que são os futuros E-mini Nasdaq-100 apresenta a escala definida em dólares e o desenho de liquidação em dinheiro do contrato. Vencimento e liquidação final do NQ explica por que o mês nomeado também importa no fim do contrato
Leia o rótulo de mês trimestral antes de presumir o que um gráfico representa
O ciclo trimestral regular do NQ usa março, junho, setembro e dezembro, mas um provedor pode exibir um contrato nomeado, um atalho para o mês próximo ou uma série que muda seu mês subjacente. O cronograma de listagem determina o que é oferecido; um padrão trimestral conhecido não estabelece o mês específico de uma imagem ou exportação de dados
Códigos de mês dos contratos futuros explica como a letra do mês e o ano formam a identidade datada. Trate um mês ausente ou pouco claro como informação ausente, em vez de escolher o contrato trimestral mais visível em uma plataforma
Uma cotação outright de NQ e um spread entre meses qualificado usam incrementos diferentes
As cotações do NQ estão em pontos do índice. Para um contrato outright comum, o incremento mínimo de 0,25 ponto é de US$ 5 porque cada ponto vale US$ 20. O incremento de 0,05 ponto, ou US$ 1, pertence somente a um spread entre meses executado sob a Regra 542.A. Ele não é um tick geral do NQ, uma escala de preço mais barata ou um atalho para um par de datas mostrado lado a lado
Valor do tick e multiplicadores de contratos futuros fornece a estrutura de cálculo depois que o tipo de cotação é identificado. Uma série contínua pode esconder o mês do contrato que muda por trás do gráfico, portanto gráficos contínuos de futuros versus contratos negociáveis não devem ser tratados como ordens NQ nomeadas
Compra, venda, última negociação, liquidação diária e liquidação final respondem a perguntas diferentes
Uma compra e uma venda mostram interesse exibido em lados opostos do mercado; a última negociação registra uma transação concluída. A liquidação diária é um campo diário rotulado pela bolsa. A liquidação final é o valor definido pelo contrato usado para o mês NQ que vence. Uma diferença entre esses rótulos não torna um valor incorreto, mas muda a comparação ou o cálculo que ele pode sustentar
Preço de liquidação de futuros versus última negociação distingue os campos antes que um valor do NQ seja reportado como negociação, liquidação diária ou liquidação final. Não preencha um rótulo ausente usando o número que parece mais recente na tela [!WARNING] Um número de NQ sem campo e contexto da observação é incompleto Um número pode ser um dado de mercado genuíno e ainda estar ligado a outro mês, a um tipo de cotação diferente, a uma observação atrasada ou a um processo final. Não o transforme em um preço de ordem atual executável apenas porque a raiz é NQ
O status dos dados completa o registro junto de qualquer relação de spread de calendário
Mantenha se um provedor marca os dados como em tempo real, atrasados, fechados, pausados, indicativos ou com outro status. Um horário registra quando um valor foi observado; ele não promete que uma ordem possa ser executada por esse valor. A sessão e a fonte também explicam por que duas observações NQ nomeadas podem diferir sem contradição
Se uma tela mostrar uma cotação de spread de calendário, registre os dois meses e o tipo de spread, em vez de tomar o incremento de um contrato outright. Spreads de calendário de futuros explica por que um spread é uma relação entre contratos datados, não um único rótulo genérico de preço [!TRYMARK] Salve uma observação de NQ como um registro completo de cotação Registre NQ, mês e ano do contrato, tipo outright ou spread entre meses qualificado, campo de preço, fonte, horário e fuso horário, sessão, status dos dados e convenção em pontos do índice. Mantenha um rótulo de série contínua separado do mês negociável e rotule detalhes indisponíveis como desconhecidos
Este guia explica como interpretar registros de cotações de futuros NQ. Ele não fornece um preço ao vivo, aconselha uma ordem, verifica uma assinatura de dados de mercado nem prevê o Nasdaq-100. As regras atuais do CME e os termos do provedor de dados regem uma observação específica
Perguntas frequentes
O NQ sozinho identifica um contrato negociável?
Não. NQ identifica a raiz do produto. O mês e o ano identificam o contrato específico ao qual uma ordem, cotação ou campo de liquidação se aplica
Como saber se um gráfico do NQ é contínuo?
Procure um mês e ano nomeados e a divulgação do método de rolagem ou ajuste do provedor. Um gráfico contínuo pode unir meses trimestrais sucessivos do NQ em vez de mostrar um único contrato negociável ao longo da história
O NQ é cotado em pontos do índice ou em dólares?
O NQ é cotado em pontos do índice. O multiplicador de US$ 20 converte um movimento em pontos no valor definido em dólares para um contrato padrão depois que seu tipo de cotação é confirmado
0,05 ponto é o tick comum do NQ?
Não. O incremento outright comum do NQ é de 0,25 ponto, ou US$ 5. O incremento de 0,05 ponto, ou US$ 1, aplica-se somente a um spread entre meses qualificado pela Regra 542.A
A liquidação diária do NQ é igual à liquidação final?
Não. A liquidação diária é um campo diário rotulado pela bolsa. A liquidação final é o valor SOQ separado e definido pelo contrato para o mês NQ que está vencendo