Guia prático de opções e contratos futuros
Todos os guias · Página 27
36 guias fundamentais sobre opções e contratos futuros, volatilidade implícita, preços, estratégias e risco de execução
828 guias
Call comprada versus put vendida: risco, payoff e IV
Compare uma call comprada com uma put vendida pelo lucro e perda máximos, fluxo de prêmio, delta, theta, IV, margem, atribuição e financiamento das ações
Ler guiaCoeficientes e premissas da regressão OLS
Entenda o objetivo de mínimos quadrados, a interpretação condicional dos coeficientes, os resíduos, a exogeneidade, a multicolinearidade, a homocedasticidade e uma análise responsável de regressões financeiras
Ler guiaCointegração versus correlação em pairs trading
Compare correlação de curto prazo com cointegração de longo prazo, incluindo ordem de integração, vetores de cointegração, correção de erros, testes de Engle–Granger e Johansen, razões de hedge, estabilidade do spread, quebras e riscos do pairs trading
Ler guiaComo a volatilidade implícita é calculada
Saiba mais sobre limites de preço de opções, vega e monotonicidade, Newton–Raphson e bisseção, instabilidade de vega baixo, escolha de cotação e validação do solucionador de IV.
Ler guiaComo as opções da Seção 1256 são tributadas?
Aprenda quais opções podem se qualificar para a Seção 1256, como funcionam o ajuste a mercado no fim do ano e o tratamento 60/40 e por que índice ou liquidação em dinheiro não bastam
Ler guiaComo as opções são declaradas no Formulário 1099-B?
Aprenda como vendas de opções, operações de recompra para fechar, vencimentos, exercício e contratos da Seção 1256 podem aparecer no Formulário 1099-B e quando o Formulário 8949 precisa de ajustes
Ler guiaComo o exercício e a atribuição de opções afetam a base de custo?
Veja como o exercício de call, a atribuição de put, o exercício de put e a atribuição de covered call alteram a base das ações ou o valor realizado da venda segundo regras gerais do imposto federal dos EUA.
Ler guiaComo obter aprovação para negociar opções?
Saiba como funciona a aprovação de uma conta de opções, o que as corretoras analisam, por que os níveis de negociação diferem e como responder com honestidade a uma recusa ou solicitar um upgrade depois.
Ler guiaCondição de Feller nos modelos CIR e Heston explicada
Entenda a condição de Feller, o comportamento da fronteira zero, não negatividade versus positividade estrita e as consequências numéricas para os modelos CIR e Heston
Ler guiaCondições de Novikov e Kazamaki explicadas
Aprenda como os critérios de Novikov e Kazamaki transformam uma exponencial estocástica de um martingal local em uma densidade válida para mudança de medida
Ler guiaControle de erros na precificação de opções por Fourier explicado
Entenda erros de truncamento, quadratura, aliasing, interpolação, amortecimento e aritmética complexa na precificação de opções por Fourier e como diagnosticá-los
Ler guiaCópulas e dependência nas caudas em finanças
Saiba como as cópulas separam distribuições marginais da dependência, por que a correlação não captura extremos conjuntos, como a dependência nas caudas difere entre famílias de cópulas e como validar a agregação de risco
Ler guiaCorrelação versus causalidade em finanças
Separe associação estatística de efeitos causais, incluindo confundimento, causalidade reversa, seleção, intervenções, causalidade de Granger, não estacionariedade, regressão espúria e desenho de pesquisa financeira
Ler guiad1 versus d2 de Black–Scholes explicados
Entenda as fórmulas de d1 e d2, por que N(d1) se relaciona ao delta da call, por que N(d2) se relaciona à probabilidade neutra ao risco de uma call terminar dentro do dinheiro e quais são seus limites
Ler guiaDecomposição de Doob–Meyer explicada em finanças
Entenda como Doob–Meyer separa um submartingale em inovação martingale e acumulação previsível, com aplicações a intensidade e opções americanas
Ler guiaDerivada de Radon–Nikodym em finanças explicada
Entenda como a derivada de Radon–Nikodym repondera probabilidades, converte expectativas, forma um processo de densidade e apoia a avaliação neutra ao risco
Ler guiaDesenho de regressão descontínua: lógica e limites
Entenda a atribuição por corte, a continuidade, RDD nítida e difusa, a regressão linear local, a escolha da largura de banda, os diagnósticos de manipulação e as aplicações financeiras de limiares.
Ler guiaDesigualdades Variacionais e Fronteiras Livres em Opções
Aprenda como os valores de opções americanas combinam dominância do payoff, EDPs de continuação, complementaridade, fronteiras livres, smooth fit e verificações numéricas
Ler guiaDiferenças em diferenças e tendências paralelas
Entenda o contraste DiD 2×2, os resultados potenciais paralelos sem tratamento, estudos de evento, testes de tendência prévia, adoção escalonada, efeitos heterogêneos e aplicações em políticas financeiras
Ler guiaDistribuição normal vs. Student-t em finanças
Compare as distribuições normal e Student-t por decaimento das caudas, graus de liberdade, escala e variância, verossimilhança, dependência multivariada e seus limites como modelos de retornos financeiros
Ler guiaDistribuições estáveis e variância infinita em finanças
Entenda leis alpha-estáveis, o Teorema do Limite Central generalizado, variância infinita, parâmetros de cauda, agregação, evidências financeiras iniciais e os diagnósticos necessários antes de usar modelos estáveis
Ler guiaÉ possível transferir opções para outra corretora?
Saiba quando opções listadas podem ser transferidas pelo ACATS, por que a corretora de destino e o nível de aprovação importam, o que acontece durante um bloqueio e como lidar com o risco de vencimento
Ler guiaEfeitos fixos vs. efeitos aleatórios em dados em painel
Entenda a estimação dentro da unidade, os fatores invariantes no tempo, a hipótese de ortogonalidade dos efeitos aleatórios, a abordagem de Mundlak, os testes de Hausman e as aplicações em painéis financeiros
Ler guiaElasticidade de opções, lambda, omega e alavancagem efetiva
Aprenda a fórmula delta×à vista÷preço da opção, os sinais de calls e puts, a mudança da alavancagem conforme moneyness e tempo, os multiplicadores de contrato e os spreads
Ler guia