คู่มือออปชันภาคปฏิบัติ
คู่มือทั้งหมด · หน้า 28
คู่มือภาษาง่ายเกี่ยวกับงบการเงิน ความผันผวนโดยนัย กลยุทธ์ออปชัน ราคาเป้าหมาย และการเสื่อมค่าตามเวลา
828 คู่มือ
Realized เทียบกับ unrealized P&L ของ options: อะไรนับบ้าง
ทำความเข้าใจ realized กับ unrealized profit และ loss ของ option รวมถึง mark, fill จริง, short premium, partial close, roll, exercise, assignment, expiration และ fees
อ่านคู่มือShort Straddle เทียบกับ Short Strangle
เปรียบเทียบราคาใช้สิทธิ พรีเมียม ความกว้างจุดคุ้มทุน Greeks คำกล่าวอ้างด้านความน่าจะเป็น มาร์จิน การถูกใช้สิทธิ และหางความเสี่ยงขาขึ้นไม่จำกัดของ short straddle และ short strangle
อ่านคู่มือStationarity, Unit Root และ Mean Reversion ในทางการเงิน
ทำความเข้าใจ stationarity แบบเข้มงวดและแบบอ่อน random walk unit root ความต่อเนื่อง mean reversion ครึ่งชีวิต spurious regression การทดสอบ ADF และ KPSS การเปลี่ยนโครงสร้าง และการวินิจฉัยทางการเงิน
อ่านคู่มือSynthetic Control Method
ทำความเข้าใจน้ำหนักของ donor ความพอดีก่อนการแทรกแซง ขีดจำกัด convex hull การอนุมานด้วย placebo spillovers และวิธีที่ synthetic control ใช้ประเมินนโยบายที่กระทบตลาดหรือบริษัทหนึ่งแห่ง
อ่านคู่มือกฎ tax straddle สำหรับออปชันคืออะไร?
เรียนรู้ว่ากฎ tax straddle ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ อาจเลื่อนการหักขาดทุนจากออปชัน เปลี่ยนผลต่อระยะเวลาถือครอง ครอบคลุม spread และหุ้นที่มี call ขายอยู่ และต้องใช้บันทึก Form 6781 อย่างไร
อ่านคู่มือกฎ wash sale ใช้กับออปชันหรือไม่?
เรียนรู้ว่า wash-sale rules ของสหรัฐอาจมีผลต่อขาดทุนจากออปชัน ขาดทุนหุ้นที่ตามด้วย call ต้นทุนของสถานะทดแทน การซื้อใน IRA และการรายงานของโบรกเกอร์เมื่อใด
อ่านคู่มือกฎจำนวนมากเทียบกับทฤษฎีบทขีดจำกัดกลาง
เปรียบเทียบการลู่เข้าของค่าเฉลี่ยตัวอย่างกับการแจกแจงของการแกว่ง รวมถึงกฎแบบ weak และ strong สเกล dependence ergodicity และการตีความทางการเงิน
อ่านคู่มือกลยุทธ์ Covered Ratio Spread Options
เรียนรู้ covered ratio spread ที่ประกอบด้วยหุ้น short call สองสัญญาที่ strike ต่ำกว่า และ long call หนึ่งสัญญาที่ strike สูงกว่า รวมถึงจุดกำไรสูงสุด เพดานขาขึ้น ขาลง และการถูกใช้สิทธิ
อ่านคู่มือกลยุทธ์ปรับ Iron Butterfly
เรียนรู้การปรับ iron butterfly ได้แก่การปิด iron fly การแปลงเป็น condor การขยับ body หรือ wings การ roll expiration, realized P&L, break-even ใหม่ gamma และ assignment
อ่านคู่มือกลยุทธ์ปรับ Iron Condor
เรียนรู้การปรับ iron condor รวมถึงการปิด การ roll ด้านที่ถูกทดสอบหรือไม่ได้ทดสอบ การย้าย strikes การเปลี่ยน expiration, realized loss, new risk, margin และ execution
อ่านคู่มือกลยุทธ์ออปชัน Call Calendar Spread
เรียนรู้ long call calendar spread การเลือกวันหมดอายุที่ราคาใช้สิทธิ์เดียวกัน การได้รับมอบหมายของคอลล์ใกล้ กำไรสูงสุดที่ไม่แน่นอน theta vega เงินปันผล การโรล และการวางแผนออก
อ่านคู่มือกลยุทธ์ออปชัน Call Diagonal Spread
ทำความเข้าใจ long call diagonal การเลือกราคาใช้สิทธิ์และวันหมดอายุ การได้รับมอบหมายระยะใกล้ มูลค่าเวลาของคอลล์ไกล การโรล ความแตกต่างของ PMCC Greeks มาร์จิน และการวางแผนออก
อ่านคู่มือกลยุทธ์ออปชัน Call Ratio Spread
เรียนรู้ผลตอบแทนของ call ratio spread แบบ 1-by-2, กำไรสูงสุด, จุดคุ้มทุนของเดบิตและเครดิต, ขาดทุนขาขึ้นไม่จำกัด, Greeks, มาร์จิน และความเสี่ยงจากการถูกใช้สิทธิ
อ่านคู่มือกลยุทธ์ออปชัน Jelly Roll อธิบาย
เรียนรู้ขาสี่ขาของ jelly roll วิธี roll หุ้นสังเคราะห์ระหว่างวันหมดอายุ สิ่งที่ราคาบอกเกี่ยวกับ carry และความเสี่ยงจากการดำเนินการ การได้รับมอบหมาย และการชำระราคา
อ่านคู่มือกลยุทธ์ออปชัน Put Calendar Spread
ทำความเข้าใจ long put calendar การเลือก strike และวันหมดอายุ การได้รับมอบหมายของ near put ขาดทุนสูงสุด break-even ที่ไม่แน่นอน theta, skew, การ roll และการป้องกันที่เหลือ
อ่านคู่มือกลยุทธ์ออปชัน Put Diagonal Spread
เรียนรู้ long put diagonal การเลือก strike และวันหมดอายุ การได้รับมอบหมายของ short put hedge จาก put ไกลที่เหลือ การ roll exposure ต่อความผันผวน มาร์จิ้น ข้อจำกัดของ break-even และการออก
อ่านคู่มือกลยุทธ์ออปชัน Put Ratio Spread
เรียนรู้ผลตอบแทนของ put ratio spread แบบ 1 ต่อ 2 break-even ของกำไรสูงสุด debit และ credit ขาดทุนจากการร่วงแบบ crash ขนาดใหญ่ Greeks มาร์จิ้น และความเสี่ยงจากการได้รับมอบหมาย
อ่านคู่มือกลยุทธ์ออปชัน Risk Reversal เทียบกับ Collar
เปรียบเทียบกลยุทธ์ risk reversal และ collar ตามการถือหุ้น ทิศทางของคอลและพุต ผลตอบแทน พรีเมียม การใช้สิทธิ การป้องกันขาลง และเพดานขาขึ้น
อ่านคู่มือกลยุทธ์ออปชัน Short Calendar Spread
เรียนรู้ว่า short หรือ reverse calendar spread ทำงานอย่างไรด้วยคอลหรือพุต รวมถึงเครดิต วิทยานิพนธ์การเคลื่อนครั้งใหญ่ ช่วงขาดทุนที่ไม่ทราบแน่ชัด theta ติดลบ การใช้สิทธิ มาร์จิน และทางออก
อ่านคู่มือการคำนวณกำไรและขาดทุนสูงสุดของ Broken-Wing Butterfly
คำนวณกำไรสูงสุด ขาดทุนส่วนหาง จุดคุ้มทุน เงินสดตอนเข้าที่มีเครื่องหมาย สูตร call และ put ตัวคูณสัญญา ค่าธรรมเนียม และสถานการณ์การถูกใช้สิทธิของ broken-wing butterfly
อ่านคู่มือการคำนวณผลตอบแทน options เป็นเปอร์เซ็นต์: เลือกฐาน
คำนวณผลตอบแทน options เป็นเปอร์เซ็นต์โดยใช้ realized P&L และตัวหารที่ระบุ รวม premium, maximum risk, collateral, stock value, fees, annualization และ open P&L
อ่านคู่มือการคำนวณอัตราดอกเบี้ยโดยนัยของ Box Spread
คำนวณ simple หรือ continuous interest rate โดยนัยจาก box spread ด้วยความกว้าง strike ราคา box ที่ทำรายการได้ วันถึงหมดอายุ ตัวคูณ ค่าธรรมเนียม และ convention ของอัตรา
อ่านคู่มือการแจกแจงปกติเทียบกับ Student-t ในการเงิน
เปรียบเทียบการแจกแจงปกติและ Student-t ตามการลดลงของหาง องศาอิสระ สเกลและความแปรปรวน likelihood การพึ่งพากันหลายตัวแปร และข้อจำกัดเมื่อใช้เป็นโมเดลผลตอบแทนทางการเงิน
อ่านคู่มือการแจกแจงเสถียรและความแปรปรวนอนันต์ในทางการเงิน
ทำความเข้าใจกฎ alpha-stable ทฤษฎีบทขีดจำกัดกลางแบบทั่วไป ความแปรปรวนอนันต์ พารามิเตอร์หาง การรวมข้อมูล หลักฐานทางการเงินในระยะแรก และการวินิจฉัยที่จำเป็นก่อนใช้แบบจำลอง stable
อ่านคู่มือ