คู่มือออปชันภาคปฏิบัติ
คู่มือทั้งหมด · หน้า 4
คู่มือภาษาง่ายเกี่ยวกับงบการเงิน ความผันผวนโดยนัย กลยุทธ์ออปชัน ราคาเป้าหมาย และการเสื่อมค่าตามเวลา
828 คู่มือ
วิธีตั้ง stop loss สำหรับออปชัน
ออกแบบกฎ stop-loss ออปชันโดยคำนึงถึง trigger ประเภทคำสั่ง สภาพคล่อง และสาขาขาดทุนสูงสุดที่ถูกต้อง
อ่านคู่มือวิธีตั้ง stop-loss สำหรับฟิวเจอร์ส
เรียนรู้วิธีเลือกระดับ stop ฟิวเจอร์สที่มีเหตุผล แปลงระยะเป็นความเสี่ยงดอลลาร์ กำหนดขนาด position เลือกประเภทคำสั่ง และรับมือ gap กับ slippage
อ่านคู่มือวิธีตั้งเป้ากำไรสำหรับฟิวเจอร์ส
สร้างเป้ากำไรฟิวเจอร์สจากโครงสร้าง ความผันผวน tick value สภาพคล่อง และเพดานความเสี่ยง แล้วเลือก exit แบบ limit bracket หรือทยอยออกโดยไม่ถือว่า target เป็นการพยากรณ์
อ่านคู่มือวิธีเทรดฟิวเจอร์สรอบ economic release
วางแผนเทรดฟิวเจอร์สรอบ CPI, jobs, การตัดสินใจของธนาคารกลาง และ economic release อื่นด้วยปฏิทิน shock scenario กฎคำสั่ง และการทบทวนหลัง release
อ่านคู่มือวิธีแปลง P&L ของฟิวเจอร์สเป็นสกุลเงินของบัญชี
เรียนรู้วิธีแยก P&L ต้นทางของฟิวเจอร์สออกจากการแปลงเป็นสกุลเงินบัญชี เลือก FX rate และ timestamp และหลีกเลี่ยงการนับผลกระทบจากสกุลเงินซ้ำ
อ่านคู่มือวิธีรายงานฟิวเจอร์สใน Form 6781
เรียนรู้ว่ากิจกรรมฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ อยู่ใน Form 6781 เมื่อใด mark-to-market และ treatment แบบ 60/40 ผ่านแบบฟอร์มอย่างไร และต้องกระทบยอดบันทึกใดบ้าง
อ่านคู่มือวิธีลด slippage ของฟิวเจอร์ส
วัด slippage ของฟิวเจอร์สเทียบกับ quote ที่มี timestamp แล้วใช้ขนาด ประเภทคำสั่ง จังหวะเวลา และ price limits ควบคุมต้นทุนการ execute โดยไม่สมมติว่า fill ทุกครั้งควรตรงกับหน้าจอ
อ่านคู่มือวิธีเลือกเดือนของสัญญาฟิวเจอร์ส
เลือกเดือนของสัญญาฟิวเจอร์สโดยจับคู่ช่วงเวลาถือครอง สภาพคล่อง ต้นทุนโรล วิธีชำระราคา วันแจ้งส่งมอบ และข้อกำหนดมาร์จินกับวัตถุประสงค์จริงของการซื้อขาย
อ่านคู่มือวิธีเลือกราคา strike ของ cash-secured put
เลือก strike ของ cash-secured put จากราคาหุ้นที่คุณต้องการซื้อจริง แล้วเปรียบเทียบ premium, downside, การได้รับมอบหมาย วันหมดอายุ สภาพคล่อง และการกระจุกตัวของพอร์ต
อ่านคู่มือวิธีเลือกราคา strike ของ covered call
เลือก strike ของ covered call จากราคาขายที่ยอมรับได้ เป้าหมาย upside buffer จาก premium แผนการได้รับมอบหมาย วันหมดอายุ สภาพคล่อง และข้อจำกัดด้าน tax lot ไม่ใช่จาก yield เพียงอย่างเดียว
อ่านคู่มือวิธีสร้างแผนการซื้อขายฟิวเจอร์ส
สร้างแผนการซื้อขายฟิวเจอร์สที่ใช้งานได้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ กฎของ setup การกำหนดขนาดสถานะ เงินสดสำรองมาร์จิน เช็กลิสต์การส่งคำสั่ง บันทึกการซื้อขาย และเงื่อนไขหยุดที่ชัดเจน
อ่านคู่มือวิธีหลีกเลี่ยงการส่งมอบฟิวเจอร์สโดยไม่ตั้งใจ
ระบุว่าการชำระราคาเป็นการส่งมอบสินทรัพย์จริงหรือเงินสด คำนวณกำหนดเวลาที่แท้จริงของวันแจ้งส่งมอบครั้งแรกและวันซื้อขายวันสุดท้าย แล้วปิดหรือโรลสถานะฟิวเจอร์สก่อนที่ความเสี่ยงจากการส่งมอบจะกลายเป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
อ่านคู่มือวิธีอ่าน quote ฟิวเจอร์ส
เรียนรู้ว่า symbol ของ quote ฟิวเจอร์ส เดือนของสัญญา bid และ ask มูลค่า tick volume open interest และราคาชำระราคาบอกอะไรคุณจริง ๆ
อ่านคู่มือวิธีอ่านเครื่องหมายราคา futures calendar spread
เรียนรู้ว่าเหตุใด futures calendar spread ที่เป็นบวกหรือลบจึงไม่ได้หมายความเหมือนกันในทุก product นิยาม nearby และ deferred legs อย่างไร และตรวจสอบ quote convention ได้อย่างไร
อ่านคู่มือเหตุใดออปชันราคาใช้สิทธิเดียวกันจึงมีราคาต่างกันตามวันหมดอายุ
เรียนรู้ว่าเหตุใดออปชันราคาใช้สิทธิเดียวกันจึงซื้อขายด้วยราคาต่างกันตามวันหมดอายุ และมูลค่าเวลา theta vega โครงสร้าง term ของ IV อัตราดอกเบี้ย และเงินปันผลมีบทบาทอย่างไร
อ่านคู่มืออธิบาย bid size เทียบกับ ask size ของฟิวเจอร์ส
เรียนรู้ว่า bid size และ ask size ของฟิวเจอร์สหมายถึงอะไร depth ที่แสดงส่งผลต่อ execution อย่างไร เหตุใด book imbalance จึงไม่ใช่สัญญาณทิศทาง และ MBP ต่างจาก MBO อย่างไร
อ่านคู่มืออธิบาย bid-ask spread และ slippage ของฟิวเจอร์ส
เรียนรู้ว่า bid-ask spread ของฟิวเจอร์สกลายเป็นต้นทุนการ execute อย่างไร slippage ต่างจาก spread อย่างไร และแปลงทั้งสองเป็น ticks และเงินสดได้อย่างไร
อ่านคู่มืออธิบาย Convexity Adjustment ของ Futures เทียบกับ Forward
เรียนรู้ว่าเหตุใด futures และ forwards ที่มีเศรษฐศาสตร์ใกล้เคียงกันจึงต่างกันได้เมื่อ daily settlement และความไวต่ออัตราแตกต่างกัน พร้อมตัวอย่าง hedge ด้วย DV01 และการตรวจสอบในทางปฏิบัติ
อ่านคู่มืออธิบาย daily change ของ Futures เทียบกับ Position P&L
เรียนรู้ว่าเหตุใด daily change ของ futures contract จึงต่างจาก position P&L ได้ previous settlement และ entry price สร้าง reference points ต่างกันอย่างไร และวิธีกระทบยอดทั้งสองค่า
อ่านคู่มืออธิบาย delta ของ options on futures: exposure ที่เทียบเท่า futures
เรียนรู้ว่า delta ของ option on futures เชื่อมกับ exposure ที่เทียบเท่า futures อย่างไร วิธีตรวจสอบความอ่อนไหวของเงินสดด้วยตัวอย่าง และเหตุใด gamma จึงทำให้ hedge เปลี่ยน
อ่านคู่มืออธิบาย Front Month เทียบกับ Active Contract ของฟิวเจอร์ส
เรียนรู้ว่าเหตุใดวันหมดอายุฟิวเจอร์สที่ใกล้ที่สุดจึงต่างจากสัญญาที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดได้ การโรลย้ายสภาพคล่องอย่างไร และควรยืนยันเดือนที่แน่นอนก่อนเทรดอย่างไร
อ่านคู่มืออธิบาย futures bracket orders
เรียนรู้ว่า bracket order ของฟิวเจอร์สเชื่อม entry, profit limit และ protective stop อย่างไร รวมถึง partial fills, transmission, slippage และ failure paths เฉพาะ broker
อ่านคู่มืออธิบาย futures calendar spread เทียบกับ intercommodity spread
เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง futures calendar spread กับ intercommodity spread การสร้าง legs การทำงานของ relative-value P&L และเหตุใด multipliers กับ ratios จึงสำคัญ
อ่านคู่มืออธิบาย Futures Daily Settlement เทียบกับ Final Settlement
เรียนรู้ว่า daily futures settlement ขับเคลื่อน cash flows ของ mark-to-market อย่างไร ขณะที่ final settlement จบ contract ที่กำลังหมดอายุภายใต้กฎ cash หรือ delivery เฉพาะผลิตภัณฑ์
อ่านคู่มือ