คู่มือออปชันภาคปฏิบัติ
คู่มือทั้งหมด · หน้า 26
คู่มือภาษาง่ายเกี่ยวกับงบการเงิน ความผันผวนโดยนัย กลยุทธ์ออปชัน ราคาเป้าหมาย และการเสื่อมค่าตามเวลา
828 คู่มือ
วันหมดอายุออปชันใหม่ถูกเพิ่มเมื่อใด?
เรียนรู้ว่าทำไมวันหมดอายุออปชันจึงถูกเพิ่มตามโปรแกรมของผลิตภัณฑ์ วิธีเลือกวันรายสัปดาห์และรายไตรมาส และวันที่ถัดไปของ ticker ที่คุณต้องการถูกกำหนดไว้ที่ใด
อ่านคู่มือวิธีปิดสถานะออปชันที่ขาดสภาพคล่อง
เรียนรู้วิธียืนยันว่าออปชันขาดสภาพคล่องจริง ทำ limit order เพื่อปิดสถานะ จัดการขา spread และประเมินการใช้สิทธิหรือวันหมดอายุก่อนเวลาตัดรับคำสั่งของโบรกเกอร์
อ่านคู่มือวิธีอ่าน symbol ของ ticker ออปชัน
ถอดรหัส symbol ของออปชันให้เป็น root, วัน expiration, call หรือ put และราคา strike จากนั้นเรียนรู้ว่าเหตุใด adjusted root และรูปแบบการแสดงผลของ broker จึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
อ่านคู่มือวิธีอ่าน time and sales ของ options
เรียนรู้ว่า time and sales ของ options แสดงอะไร เหตุใดเงื่อนไขของ trade จึงสำคัญ วิธีอนุมานฝั่ง bid หรือ ask และเมื่อใดที่ print ล่าช้าหรือถูกแก้ไขอาจทำให้เข้าใจผิด
อ่านคู่มือสัญญาออปชันมาตรฐานเทียบกับสัญญาไม่มาตรฐาน
เรียนรู้ว่าออปชันหุ้น 100 หุ้นมาตรฐานแตกต่างจากสัญญาปรับปรุงแบบไม่มาตรฐานอย่างไร การดำเนินการของบริษัทเปลี่ยนอะไร และวิธีตรวจสอบสิ่งที่จะส่งมอบ
อ่านคู่มือหุ้นใดถูกขายหลัง covered call ถูกมอบหมาย?
เรียนรู้ว่าการถูกมอบหมาย covered call เลือก tax lot ของหุ้นอย่างไร เมื่อใดการระบุ lot เฉพาะมีความสำคัญ และต้นทุนฐานกับระยะเวลาการถือครองส่งผลอย่างไร
อ่านคู่มืออธิบาย bid size เทียบกับ ask size ของออปชัน
เรียนรู้ว่า bid size และ ask size ของออปชันแสดงอะไร ต่างจาก volume และ open interest อย่างไร และเหตุใด imbalance ของ quote จึงไม่ใช่สัญญาณซื้อขายด้วยตัวมันเอง
อ่านคู่มืออธิบาย implied volatility เทียบกับ historical volatility
เปรียบเทียบ implied volatility จากราคาออปชันปัจจุบันกับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริงในอดีต จัด horizon ให้ตรงกัน และดูว่าสิ่งใดบอกอะไรได้หรือไม่ได้
อ่านคู่มืออธิบาย OCO และ bracket orders สำหรับออปชัน
เรียนรู้การทำงานของ OCO, OTO, OTOCO และ bracket orders สำหรับออปชัน รวมถึงการเปิดใช้งาน parent-child, คำสั่งออกทำกำไรและ stop, partial fills, การแข่งกันของคำขอยกเลิก และข้อจำกัดของโบรกเกอร์
อ่านคู่มืออธิบาย option class เทียบกับ option series
เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง option class, series, contract และ position เหตุใดนิยามจึงต่างกัน และคำใดระบุเครื่องมือที่แน่นอน
อ่านคู่มืออธิบาย options sweep เทียบกับ block trade
เรียนรู้ว่า option sweep ต่างจาก block trade อย่างไร เหตุใดทั้งสอง label ไม่ได้พิสูจน์เจตนา bullish และบริบทของ ISO, multi-leg, auction และ hedge เปลี่ยนการตีความอย่างไร
อ่านคู่มืออธิบาย slippage ของ options
เรียนรู้วิธีคำนวณ slippage ของ option แยกต้นทุน spread ออกจากการเคลื่อนไหวของตลาด และลด execution risk ด้วย quote ขนาด และ limit order
อ่านคู่มืออธิบายการประมูลเพื่อปรับปรุงราคา options
เรียนรู้ว่า AIM, PIM และ PIP เปิดเผยคำสั่ง option ให้แข่งขันอย่างไร บริษัทผู้ริเริ่มมีส่วนร่วมอย่างไร และเหตุใดจึงไม่รับประกันราคาที่ดีกว่า
อ่านคู่มือออปชัน out-of-the-money ใช้สิทธิ์ได้หรือไม่?
ได้ ออปชัน OTM บางรายการอาจใช้สิทธิ์ตามคำสั่ง เรียนรู้ว่าเหตุใดโดยปกติจึงไม่คุ้มค่า วิธีทำงานของค่าเริ่มต้นเมื่อหมดอายุ และสิ่งที่การส่งมอบอาจสร้างขึ้น
อ่านคู่มือออปชัน short ถูกเลือกให้ถูก assignment อย่างไร
เรียนรู้ว่า OCC และโบรกเกอร์จัดสรร notice การใช้สิทธิอย่างไร เหตุใดผู้ซื้อเดิมจึงไม่ได้ควบคุมการถูก assignment ของคุณ และสถานะ short สุทธิกับการถูก assignment บางส่วนทำงานอย่างไร
อ่านคู่มือออปชันซื้อขายทะลุ NBBO ได้หรือไม่?
เรียนรู้ว่า fill ของออปชันที่อยู่นอก NBBO ถูกห้ามหรืออนุญาตเมื่อใด ISOs และธุรกรรมซับซ้อนทำงานอย่างไร และจะตรวจสอบ trade-through ที่สงสัยได้อย่างไร
อ่านคู่มือออปชันที่ out of the money ถูกมอบหมายได้หรือไม่?
ได้ การถูกมอบหมายของออปชัน OTM เกิดขึ้นได้ เรียนรู้ว่าการใช้สิทธิของผู้ถือ ราคาอ้างอิง การเคลื่อนไหวนอกเวลา และการจัดสรรอาจสร้างสถานะหุ้นที่ไม่คาดคิดได้อย่างไร
อ่านคู่มือออปชันรายสัปดาห์ เทียบกับรายเดือน เทียบกับรายไตรมาส
เปรียบเทียบ expiration รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาสตามตารางการจดทะเบียน ความเสี่ยงจากเวลา สภาพคล่อง การชำระราคา และความเหมาะสมกับเหตุการณ์หรือ hedge
อ่านคู่มือBias–Variance Tradeoff และการ overfit ของโมเดลการเงิน
ทำความเข้าใจ prediction bias, estimation variance, noise ที่ลดไม่ได้, ความซับซ้อนของโมเดล, การตรวจสอบ time series, data snooping, backtest overfitting และธรรมาภิบาลของโมเดลการเงิน
อ่านคู่มือBroken-Wing Butterfly แบบ Call เทียบกับ Put
เปรียบเทียบ broken-wing butterfly แบบ call และ put ตามลำดับขา ทิศทางของปีกกว้าง หางเมื่อหมดอายุ เครดิต สภาพคล่อง การถูกใช้สิทธิก่อนกำหนด เงินปันผล และผลการชำระราคา
อ่านคู่มือCentral Limit Theorem ในการเงิน
ทำความเข้าใจว่า Central Limit Theorem กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับผลรวมที่ทำให้เป็นมาตรฐาน สมมติฐานใดที่ผลตอบแทนทางการเงินอาจละเมิด เหตุใด convergence จึงไม่แม่นตรง และเมื่อใดการปรับตาม square-root-of-time จึงล้มเหลว
อ่านคู่มือCopulas และ Tail Dependence ในการเงิน
เรียนรู้ว่า copulas แยก marginal distributions ออกจาก dependence อย่างไร เหตุใด correlation จึงพลาด joint extremes ได้ tail dependence แตกต่างกันระหว่าง copula families อย่างไร และจะตรวจสอบ risk aggregation อย่างไร
อ่านคู่มือCornish–Fisher Expansion สำหรับ Risk Quantiles
ทำความเข้าใจว่า Cornish–Fisher ปรับ normal quantiles ด้วย cumulants อย่างไร ต่างจาก Edgeworth อย่างไร และเหตุใดการประมาณ tail risk จึงต้องตรวจสอบ monotonicity และ stability
อ่านคู่มือCorrelation เทียบกับ Causation ในการเงิน
แยก statistical association ออกจาก causal effects รวมถึง confounding, reverse causality, selection, interventions, Granger causality, nonstationarity, spurious regression และการออกแบบงานวิจัยทางการเงิน
อ่านคู่มือ