คู่มือออปชันภาคปฏิบัติ
คู่มือทั้งหมด · หน้า 22
คู่มือภาษาง่ายเกี่ยวกับงบการเงิน ความผันผวนโดยนัย กลยุทธ์ออปชัน ราคาเป้าหมาย และการเสื่อมค่าตามเวลา
828 คู่มือ
วิธีอ่าน quote premium ของ Options on Futures
เรียนรู้วิธีแปลง premium ของ option on futures เป็นเงินสด โดยตรวจหน่วย quote, option tick, หน่วยสัญญา และ multiplier โดยไม่สับสนกับ tick ของฟิวเจอร์ส underlying
อ่านคู่มือวิธีอ่าน Time and Sales ของฟิวเจอร์ส
เรียนรู้ว่า Time & Sales ของฟิวเจอร์สแสดงอะไร trade ต่างจาก bid และ offer อย่างไร และเหตุใดวันที่ correction, volume และ print จึงไม่พิสูจน์ว่า fill เกิดขึ้น
อ่านคู่มือวิธีอ่านข้อมูลจำเพาะของสัญญาฟิวเจอร์ส: เช็กลิสต์ก่อนส่งคำสั่ง
เรียนรู้วิธีอ่านข้อมูลจำเพาะของสัญญาฟิวเจอร์ส โดยยืนยันผลิตภัณฑ์และเดือนที่แน่นอน เศรษฐศาสตร์ของราคาเสนอ วงจรอายุ การควบคุมการซื้อขายปัจจุบัน และข้อกำหนดของบัญชีก่อนส่งคำสั่ง
อ่านคู่มืออธิบาย Basis Trade at Index Close (BTIC) เทียบกับ TAS
เรียนรู้ว่า BTIC กำหนด basis ของ futures กับราคาปิดดัชนีทางการอย่างไร แตกต่างจาก TAS อย่างไร เมื่อรู้ราคา futures ที่กำหนด และกฎผลิตภัณฑ์ใดตัดสินสิทธิ์
อ่านคู่มืออธิบาย continuous futures chart เทียบกับ tradable contract
เรียนรู้ว่า continuous futures charts เชื่อม contract months อย่างไร เหตุใด rollover gaps จึงปรากฏหรือหายไป และเหตุใด chart เพียงอย่างเดียวจึงไม่ใช่ order หรือ account P&L record
อ่านคู่มืออธิบาย EFP กับ EFR และ EOO
เรียนรู้ว่า EFP, EFR และ EOO ต่างกันอย่างไรในกรอบ EFRP ขาที่เกี่ยวข้องมีอะไร และเหตุใดการรายงาน การชำระราคา กรรมสิทธิ์ และบันทึกจึงยังสำคัญ
อ่านคู่มืออธิบาย equity-style เทียบกับ futures-style option margin
เรียนรู้ว่า equity-style และ futures-style option margin ต่างกันอย่างไรในเรื่องจังหวะ premium, มูลค่าออปชัน, daily variation, exercise และเหตุใดความแตกต่างนี้จึงไม่ใช่ขีดจำกัดขาดทุน
อ่านคู่มืออธิบาย First Notice Day เทียบกับ Last Trading Day ของฟิวเจอร์ส
เรียนรู้ว่า first notice day, last trading day, last notice day การส่งมอบ การชำระเป็นเงินสด เวลาตัดรับของโบรกเกอร์ และกฎเดือนสัญญาแตกต่างกันอย่างไรสำหรับสถานะฟิวเจอร์ส
อ่านคู่มืออธิบาย futures block trades
เรียนรู้ว่าอะไรทำให้ futures block trade ต่างจาก trade ขนาดใหญ่บนหน้าจอหรือ EFP รวมถึง eligibility, thresholds เฉพาะผลิตภัณฑ์, pricing และ reporting
อ่านคู่มืออธิบาย futures calendar spreads
เรียนรู้ว่า futures calendar spread คืออะไร ส่วนต่างราคาระหว่างเดือนที่ quote สร้าง P&L อย่างไร และเหตุใด leg, liquidity, delivery และ margin risks ยังคงสำคัญ
อ่านคู่มืออธิบาย Futures Roll เทียบกับ Calendar Spread
เรียนรู้ว่า futures roll ต่างจาก calendar spread อย่างไร เหตุใด contract month สองเดือนเดียวกันจึงนำไปสู่สถานะปลายทางต่างกัน และสิ่งที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับ quote, liquidity, margin และ expiry
อ่านคู่มืออธิบาย Futures Stop Order เทียบกับ Stop-Limit Order
เรียนรู้ว่า CME futures stop-limit และ Stop with Protection orders activate อย่างไร เหตุใด trigger จึงไม่ใช่ fill price และ gap, protection ranges, partial fills กับ product rules เปลี่ยนผลลัพธ์อย่างไร
อ่านคู่มืออธิบาย Futures Tick Value และ Contract Multiplier
เรียนรู้ว่า futures tick size, tick value และ contract multipliers แปลง price moves ที่ quote ให้เป็น cash P&L, position exposure และ hedge sizing อย่างไร
อ่านคู่มืออธิบาย Futures แบบ Cash-Settled เทียบกับ Physically Delivered
เรียนรู้ความแตกต่างของ futures แบบ cash-settled และ physically delivered เมื่อหมดอายุ เหตุใด daily settlement จึงแยกจาก final settlement และควรตรวจสอบอะไรเมื่อถือสัญญาใกล้หมดอายุ
อ่านคู่มืออธิบาย Margin Call เทียบกับ Forced Liquidation ของฟิวเจอร์ส
เรียนรู้ว่า margin call ของฟิวเจอร์สแตกต่างจาก forced liquidation อย่างไร เหตุใดการชำระราคารายวันและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้เกิดยอดขาด และต้องตรวจสอบรายละเอียดบัญชีใดก่อนดำเนินการ
อ่านคู่มืออธิบาย Margin Offsets ของ Futures Spread
เรียนรู้ว่าเหตุใด futures spreads บางชนิดจึงได้รับ margin offsets ความเสี่ยงของ intra-commodity และ inter-commodity spreads ต่างกันอย่างไร และเหตุใด requirement ที่ต่ำลงจึงไม่ใช่ maximum loss หรือการ hedge อัตโนมัติ
อ่านคู่มืออธิบาย Margin ฟิวเจอร์สระหว่างวันเทียบกับข้ามคืน
เรียนรู้ว่า margin สำหรับเทรดระหว่างวันที่โบรกเกอร์กำหนดอาจต่างจากข้อกำหนดข้ามคืนอย่างไร cutoff และกฎปัจจุบันของสัญญากระทบสถานะที่เปิดอยู่อย่างไร และเหตุใด collateral ที่ต่ำกว่าจึงไม่ใช่ความเสี่ยงที่ต่ำกว่า
อ่านคู่มืออธิบาย options on futures เทียบกับ stock options
เรียนรู้ว่า options on futures ต่างจาก stock options อย่างไรในด้านสัญญาอ้างอิง ผลลัพธ์จากการใช้สิทธิ margin ไทม์ไลน์ expiration และขนาดสัญญา
อ่านคู่มืออธิบาย order book และ price-time priority ของฟิวเจอร์ส
เรียนรู้ว่า order book ของฟิวเจอร์ส ตำแหน่งในคิว ลำดับความสำคัญด้านราคา ลำดับความสำคัญด้านเวลา matching algorithm เฉพาะผลิตภัณฑ์ และคำขอ cancel หรือ replace ส่งผลต่อคำสั่งที่ทำงานอยู่อย่างไร
อ่านคู่มืออธิบาย P&L ฟิวเจอร์สที่รับรู้แล้วเทียบกับที่ยังไม่รับรู้
เรียนรู้ว่า open P&L ของแพลตฟอร์มฟิวเจอร์ส เงินสด variation ประจำวัน และการ offset หรือ roll เป็นบันทึกคนละรายการกันอย่างไร และวิธีกระทบยอดโดยไม่นับซ้ำ
อ่านคู่มืออธิบาย Settlement Price ของฟิวเจอร์สเทียบกับ Last Trade
เรียนรู้ว่า daily settlement price ของ exchange ต่างจากราคาฟิวเจอร์สที่ trade ล่าสุดอย่างไร เหตุใดขั้นตอน settlement จึงสำคัญต่อ mark-to-market และสิ่งที่ต้องตรวจสอบในสัญญา
อ่านคู่มืออธิบาย Trading at Settlement (TAS)
เรียนรู้ว่า Trading at Settlement order คืออะไร ราคาสามารถอ้างอิงการชำระในอนาคตได้อย่างไร เหตุใด TAS ไม่ได้กำหนดราคาชำระ และต้องตรวจสอบกฎผลิตภัณฑ์ใดบ้าง
อ่านคู่มืออธิบายการซื้อขาย Exchange for Physical (EFP)
ทำความเข้าใจว่า exchange for physical คืออะไร EFP ต่างจากการ roll futures หรือ block trade อย่างไร และเหตุใดสถานะที่เกี่ยวข้องกับกฎการรายงานจึงสำคัญ
อ่านคู่มืออธิบายการหมดอายุของ options on futures เทียบกับ futures
เรียนรู้ว่าเหตุใด option on futures จึงมีเส้นทางการหมดอายุต่างจากสัญญา futures อ้างอิงได้ การใช้สิทธิหรือการได้รับมอบหมายอาจสร้างอะไร และควรตรวจสอบวันใดก่อนสัญญาใดสัญญาหนึ่งสิ้นสุด
อ่านคู่มือ