คู่มือออปชันภาคปฏิบัติ
คู่มือทั้งหมด · หน้า 30
คู่มือภาษาง่ายเกี่ยวกับงบการเงิน ความผันผวนโดยนัย กลยุทธ์ออปชัน ราคาเป้าหมาย และการเสื่อมค่าตามเวลา
828 คู่มือ
เกิดอะไรขึ้นกับออปชันหลัง rights offering?
เรียนรู้ว่า rights offering อาจปรับ deliverable ของออปชันอย่างไร เหตุใด deadline ของ rights จึงสำคัญ และผู้ถือ call กับ put ต้องตรวจสอบอะไรใน OCC memo
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นกับออปชันหลัง spinoff?
เรียนรู้ว่า corporate spinoff สามารถเพิ่มหุ้นที่แจกจ่ายเข้าไปใน deliverable ของออปชัน เปลี่ยน symbol และ moneyness และมีผลต่อ covered call และสภาพคล่องอย่างไร
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นกับออปชันหลัง stock split?
เรียนรู้ว่า forward stock split สามารถเปลี่ยนจำนวนสัญญาออปชัน strike deliverable ราคา premium ที่เสนอ covered call และคำสั่งที่เปิดอยู่ได้อย่างไรโดยไม่สร้างมูลค่าฟรี
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นกับออปชันหลังเงินปันผลเป็นหุ้น?
เรียนรู้ว่า stock dividend สามารถเปลี่ยนสัญญาออปชัน strike deliverable เงินสดแทนเศษหุ้น covered call และการประเมินราคาเมื่อหมดอายุภายใต้การปรับของ OCC ได้อย่างไร
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นกับออปชันหลังเงินปันผลพิเศษ?
เรียนรู้ว่าเมื่อใด OCC จะปรับออปชันสำหรับเงินปันผลเงินสดที่ไม่ใช่รายการปกติ การลด strike และ deliverable ที่เป็นเงินสดทำงานอย่างไร และเหตุใดเงินปันผลตามปกติจึงแตกต่างกัน
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นกับออปชันหากบริษัทล้มละลาย?
เรียนรู้ว่าเหตุใดการยื่นล้มละลายจึงไม่ยกเลิกออปชันทันที การซื้อขายแบบ closing-only และ OTC ทำงานอย่างไร และการยกเลิกหุ้นอาจมีความหมายอย่างไรต่อ call และ put
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นเมื่อออปชันหมดอายุ in the money?
เรียนรู้ว่า call หรือ put ที่ in the money อาจกลายเป็นอะไรเมื่อหมดอายุ รวมถึง exercise by exception, assignment, หุ้น, cash settlement, contrary instructions และการควบคุมของโบรกเกอร์
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นเมื่อออปชันหมดอายุ out of the money?
ทำความเข้าใจว่า expiration แบบ out of the money หมายถึงอะไรสำหรับ call และ put ฝั่ง long และ short, premium, สัญญา worthless, ข้อยกเว้นของ assignment, hedge และ position ในวันถัดไป
อ่านคู่มือขาดทุนมากกว่าพรีเมียมออปชันที่จ่ายได้หรือไม่?
เรียนรู้ว่าเมื่อใดการขาดทุนจากออปชันจำกัดอยู่ที่พรีเมียม และเมื่อใดออปชันชอร์ต การใช้สิทธิ์ การได้รับมอบหมาย สถานะหุ้น สเปรด ค่าธรรมเนียม และการป้องกันความเสี่ยงที่เสียสมดุลอาจสร้างขาดทุนหรือภาระเงินสดที่มากกว่าได้
อ่านคู่มือความแปรปรวนไม่คงที่ สหสัมพันธ์อัตโนมัติ และ standard error แบบ robust
เรียนรู้ว่าเหตุใด standard error แบบคลาสสิกจึงล้มเหลว ตัวประมาณ White, clustered และ Newey–West HAC อนุญาตอะไร วิธีเลือกใช้ และการอนุมานแบบ robust หยุดตรงไหนในข้อมูลการเงิน
อ่านคู่มือความยืดหยุ่นของออปชัน Lambda, Omega และเลเวอเรจที่แท้จริง
เรียนรู้สูตร delta×spot÷option-price เครื่องหมายของคอลและพุต เลเวอเรจที่เปลี่ยนไปตาม moneyness และเวลา ตัวคูณสัญญา และสเปรด
อ่านคู่มือความเสี่ยงของโมเดลออปชันและการคาลิเบรตอธิบายอย่างไร
เรียนรู้ว่าโมเดลออปชันมีความเสี่ยงจากที่ใด การคาลิเบรตพิสูจน์อะไรได้จริง เหตุใดพารามิเตอร์อาจไม่เสถียร และวิธีตรวจสอบราคาและกรีก
อ่านคู่มือคอล covered แบบ roll เทียบกับการใช้สิทธิ: เปรียบเทียบผลลัพธ์
เปรียบเทียบการ roll คอล covered กับการยอมรับการใช้สิทธิด้วย P&L สะสม ต้นทุนฐานหุ้น ราคาใช้สิทธิใหม่ เวลา เงินปันผล ขาลง และความเสี่ยงจากการส่งคำสั่ง
อ่านคู่มือคำนวณ Implied Volatility อย่างไร
เรียนรู้ขอบเขตราคาออปชัน vega และ monotonicity วิธี Newton–Raphson และ bisection ความไม่เสถียรเมื่อ vega ต่ำ การเลือก quote และการตรวจสอบ IV solver
อ่านคู่มือโคอินทิเกรชันเทียบกับสหสัมพันธ์ในการซื้อขายเป็นคู่
เปรียบเทียบสหสัมพันธ์ระยะสั้นกับโคอินทิเกรชันระยะยาว รวมถึงอันดับการอินทิเกรต เวกเตอร์โคอินทิเกรต การปรับแก้ข้อผิดพลาด การทดสอบ Engle–Granger และ Johansen อัตราส่วนเฮดจ์ ความเสถียรของสเปรด การเปลี่ยนโครงสร้าง และความเสี่ยงของการซื้อขายเป็นคู่
อ่านคู่มือจะเกิดอะไรขึ้นหากถูก assign โดยมีเงินไม่พอ?
เรียนรู้ว่า assignment ของออปชันที่ funding ไม่พอสร้างอะไรขึ้น โบรกเกอร์อาจจัดการหุ้นและ deficit อย่างไร เหตุใด spread protection จึงไม่เกิดขึ้นอัตโนมัติ และต้องตรวจสอบอะไรทันที
อ่านคู่มือจะได้รับอนุมัติให้ซื้อขายออปชันได้อย่างไร
เรียนรู้ว่าการอนุมัติบัญชีออปชันทำงานอย่างไร โบรกเกอร์ตรวจสอบอะไร เหตุใดระดับการซื้อขายจึงต่างกัน และควรตอบสนองอย่างไรเมื่อถูกปฏิเสธหรือขออัปเกรดภายหลัง
อ่านคู่มือฉันจะรู้เมื่อใดว่าออปชันถูกมอบหมายให้ฉันแล้ว?
เรียนรู้ว่าการถูกมอบหมายออปชันปรากฏเมื่อใด OCC และโบรกเกอร์จัดสรรประกาศการใช้สิทธิอย่างไร เหตุใดเวลาจึงต่างกันสำหรับการถูกมอบหมายก่อนกำหนดและเมื่อหมดอายุ และควรตรวจสอบสถานะ เงินสด หุ้น และการแจ้งเตือนใดบ้าง
อ่านคู่มือช่วงความเชื่อมั่นเทียบกับช่วงความน่าเชื่อถือ
เปรียบเทียบช่วงความเชื่อมั่นแบบ frequentist กับช่วงความน่าเชื่อถือแบบ Bayesian รวมถึงความน่าจะเป็นของ coverage, posterior probability, priors, likelihoods, การแปลง, การเลือก, การสอบเทียบ และการตีความทางการเงิน
อ่านคู่มือซื้อขายออปชันใน IRA ได้หรือไม่
เรียนรู้ว่า IRA อาจซื้อขายออปชันได้เมื่อใด กลยุทธ์ใดที่นายหน้ามักจำกัด การใช้สิทธิและการถูกใช้สิทธิต้องมีเงินทุนอย่างไร และเหตุใด limited margin จึงไม่ใช่การกู้ยืม
อ่านคู่มือซื้อขายออปชันในบัญชีเงินสดได้หรือไม่
เรียนรู้ว่าการซื้อขายออปชันแบบใดอาจเหมาะกับบัญชีเงินสด เหตุใดการอนุมัติของนายหน้ายังสำคัญ และการชำระเต็ม ภาระที่มีหุ้นคุ้มครอง การชำระราคา การใช้สิทธิ และระดับกลยุทธ์มีผลต่อการเข้าถึงอย่างไร
อ่านคู่มือซื้อออปชันด้วยเงินที่ยังไม่ settle ได้หรือไม่
เรียนรู้ว่า cash account อาจแสดงเงินจากการขายที่ยังไม่ settle เพื่อซื้อออปชันได้เมื่อใด good faith และ freeriding violation เกิดขึ้นอย่างไร และควรตรวจสอบฟิลด์ยอดใด
อ่านคู่มือซื้อออปชันด้วยมาร์จินได้หรือไม่
เรียนรู้ว่าโดยทั่วไปเบี้ยของออปชัน long จ่ายเต็มอย่างไร เหตุใดออปชันยังอาจต้องใช้ margin account ดอกเบี้ยเริ่มเมื่อใด และ buying-power reduction หมายถึงอะไร
อ่านคู่มือทฤษฎี Cameron–Martin ในการเงิน: การเลื่อนเส้นทางที่ยอมรับได้
เรียนรู้ว่าเหตุใดการเลื่อนแบบกำหนดแน่นอนที่มีพลังงานจำกัดเท่านั้นจึงสมมูลภายใต้มาตรวัด Wiener และขอบเขตนี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนมาตรวัดในแบบจำลองการเงินอย่างไร
อ่านคู่มือ