คู่มือออปชันภาคปฏิบัติ
คู่มือทั้งหมด · หน้า 27
คู่มือภาษาง่ายเกี่ยวกับงบการเงิน ความผันผวนโดยนัย กลยุทธ์ออปชัน ราคาเป้าหมาย และการเสื่อมค่าตามเวลา
828 คู่มือ
Difference-in-Differences และ Parallel Trends
ทำความเข้าใจ contrast แบบ 2×2 DiD ผลลัพธ์ที่ไม่มีการรักษาแต่มีแนวโน้มขนาน event study การทดสอบ pretrend การนำไปใช้แบบเหลื่อมเวลา ผลกระทบที่ต่างกัน และการประยุกต์กับนโยบายการเงิน
อ่านคู่มือEigenvalues, Eigenvectors และปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
ทำความเข้าใจ eigenvalues, eigenvectors, covariance eigendecomposition, การกระจุกตัวของความเสี่ยง effective dimension และความไม่เสถียรจาก sampling error
อ่านคู่มือEndogeneity และ Instrumental Variables
ทำความเข้าใจ endogeneity จาก omitted variables, simultaneity และ measurement error; IV relevance และ exclusion; 2SLS, LATE, weak instruments และการระบุเหตุเชิงการเงิน
อ่านคู่มือExpiration และ Assignment Risk ของ Iron Butterfly
ทำความเข้าใจ expiration ของ iron butterfly การ assignment ของ call และ put ที่ strike เดียวกัน pin risk, automatic exercise, การจัดการ long wings, after-hours moves, physical หรือ cash settlement และการออกจาก position
อ่านคู่มือExpiration และ Assignment Risk ของ Iron Condor
ทำความเข้าใจ expiration ของ iron condor, early assignment, pin risk, automatic exercise, after-hours moves, stock delivery, long-wing protection, cash settlement และการตัดสินใจปิด
อ่านคู่มือExtreme Value Theory และ tail index
ทำความเข้าใจขีดจำกัดของ extreme value กลุ่มหางแบบ GEV, tail index การประมาณจาก threshold การกระจุกตัว และวิธีที่ EVT extrapolate VaR กับ Expected Shortfall ออกไปไกลกว่าขาดทุนที่สังเกตได้
อ่านคู่มือFixed Effects เทียบกับ Random Effects ใน Panel Data
ทำความเข้าใจ within estimation, factors ที่ไม่เปลี่ยนตามเวลา สมมติฐาน orthogonality ของ random effects แนวทาง Mundlak การทดสอบ Hausman และการใช้ panel ในการเงิน
อ่านคู่มือImportance Sampling สำหรับ Rare Events และ Options
เรียนรู้ว่า likelihood-ratio reweighting รักษา expectations อย่างไร exponential tilting ลด rare-event variance ได้อย่างไร และ weight degeneracy ทำลาย option simulation ได้อย่างไร
อ่านคู่มือInterrupted Time Series และ Segmented Regression
เรียนรู้ว่า interrupted time series ประมาณการเปลี่ยนแปลงของระดับและ slope อย่างไร เหตุใด baseline trends และ autocorrelation จึงสำคัญ และ controlled designs ช่วยให้การวิเคราะห์ event ทางการเงินแข็งแรงขึ้นอย่างไร
อ่านคู่มือLaplace’s Method เทียบกับ Steepest Descent อธิบาย
เปรียบเทียบ asymptotics แบบ Laplace จริงกับ steepest descent ของเส้นทางเชิงซ้อน เรียนรู้สูตร saddle ชั้นนำ และดูว่า singularity กับ saddle ที่แข่งขันกันกระทบการคำนวณออปชันอย่างไร
อ่านคู่มือLarge Deviations และ Option Smile อธิบาย
เรียนรู้ว่า rate function อธิบายการเคลื่อนไหวที่หายากแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างไร เข้ามาอยู่ใน asymptotics ของราคาออปชันและ implied volatility อย่างไร และค่าประมาณหยุดใช้ตรงไหน
อ่านคู่มือLong box spread เทียบกับ short box spread
เปรียบเทียบ long และ short box spread ตามกระแสเงินสดตอนเปิด ผลตอบแทนคงที่เมื่อหมดอายุ อัตราการให้กู้หรือกู้ยืมโดยนัย หลักประกัน ความเสี่ยงจากอัตรา และการถูกใช้สิทธิก่อนกำหนด
อ่านคู่มือLong call เทียบกับ short put: ความเสี่ยง ผลตอบแทน และ IV
เปรียบเทียบ long call กับ short put ตามกำไรและขาดทุนสูงสุด กระแสเงินสดพรีเมียม จุดคุ้มทุน delta theta IV มาร์จิ้น การถูกใช้สิทธิ และเงินทุนสำหรับหุ้น
อ่านคู่มือLong put เทียบกับ protective put: ผลตอบแทนและจุดประสงค์
เปรียบเทียบ long put แบบเดี่ยวกับ protective put ตามการถือหุ้น ทิศทาง กำไรและขาดทุนสูงสุด จุดคุ้มทุน ฐานต้นทุน delta IV การใช้สิทธิ และวันหมดอายุของเฮดจ์
อ่านคู่มือLong put เทียบกับ short call: ความเสี่ยง ผลตอบแทน และ IV
เปรียบเทียบ long put กับ short call ที่ไม่มีหุ้นคุ้มกันตามกำไรและขาดทุน จุดคุ้มทุน พรีเมียม delta theta IV มาร์จิ้น การถูกใช้สิทธิ การยืมหุ้น และความเสี่ยงหาง
อ่านคู่มือMaximum Likelihood เทียบกับ Bayesian Inference ในการเงิน
เปรียบเทียบการทำ likelihood ให้สูงสุดกับการอัปเดต posterior ครอบคลุม prior, MAP, ความไม่แน่นอน, regularization, การพยากรณ์, model misspecification และความไวต่อ regime ทางการเงิน
อ่านคู่มือMaximum Profit, Loss และ Break-Even ของ Iron Butterfly
คำนวณ maximum profit และ maximum loss ของ short iron butterfly ราคา break-even สองจุด wing width, net credit, multiplier, fees, asymmetric wings และ expiration payoff
อ่านคู่มือMaximum Profit, Loss และ Break-Even ของ Iron Condor
คำนวณ maximum profit และ maximum loss ของ iron condor ราคา lower และ upper break-even ความเสี่ยงจาก wings ที่ไม่เท่ากัน contract multiplier, fees และผลลัพธ์เมื่อ expiration
อ่านคู่มือMultiple Testing และ False Discovery Rate ในการเงิน
ทำความเข้าใจ multiple comparisons, family-wise error, false discovery rate, Bonferroni, Holm, Benjamini–Hochberg, dependence, q-values, factor mining, backtest selection และ research governance
อ่านคู่มือOption theta decay เกิดในช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดหรือไม่?
เรียนรู้ว่า time value ของ option เปลี่ยนอย่างไรในช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุด เหตุใด convention ของ theta จึงต่างกัน และเหตุใดราคาในวันจันทร์จึงไม่ใช่การหักตามวันปฏิทินแบบตายตัว
อ่านคู่มือP-Value และนัยสำคัญทางสถิติในภาคการเงิน
ทำความเข้าใจ p-value สมมติฐานศูนย์ สถิติทดสอบ ระดับนัยสำคัญ ความผิดพลาดประเภท I และ II power ขนาดผล การหยุดเลือกเวลา การสอดส่องข้อมูล และการตีความทางการเงิน
อ่านคู่มือPeaks Over Threshold เทียบกับ Block Maxima
เปรียบเทียบ exceedance ของ GPD เหนือ threshold กับ block maxima ของ GEV รวมถึงประสิทธิภาพข้อมูล ทางเลือกด้าน bias–variance การพึ่งพา return levels และการวินิจฉัยเพื่อเลือกวิธี EVT
อ่านคู่มือPropensity scores, matching และ overlap
เรียนรู้ว่า propensity score ช่วยทำให้สมดุลอะไร เหตุใด overlap และ unconfoundedness จึงสำคัญ matching และ weighting เปลี่ยน estimand อย่างไร และ diagnostics ใดทำให้การศึกษาเชิงการเงินน่าเชื่อถือ
อ่านคู่มือRatio Spread เทียบกับ Backspread ในออปชัน
เปรียบเทียบ ratio spread และ backspread ด้วยทิศทางสัญญา รูปทรงผลตอบแทน ความผันผวน การเสื่อมตามเวลา ความเสี่ยงหาง debit หรือ credit มาร์จิ้น และการได้รับมอบหมาย
อ่านคู่มือ