คู่มือออปชันภาคปฏิบัติ
คู่มือทั้งหมด · หน้า 24
คู่มือภาษาง่ายเกี่ยวกับงบการเงิน ความผันผวนโดยนัย กลยุทธ์ออปชัน ราคาเป้าหมาย และการเสื่อมค่าตามเวลา
828 คู่มือ
Level 2 และความลึกของตลาดออปชันอธิบายอย่างไร
เรียนรู้ว่า Level 2 ของออปชันแสดงอะไร ความลึกต่างจาก NBBO อย่างไร เหตุใดแต่ละตลาดจึงมีคิวของตัวเอง และวิธีใช้ book โดยไม่เชื่ออย่างไม่ลืมหูลืมตา
อ่านคู่มือMarket maker ของออปชันอธิบายอย่างไร
เรียนรู้ว่า market maker ของออปชันเสนอราคาสองด้าน จัดการความเสี่ยงจากความผันผวนและสินค้าคงคลัง เฮดจ์สถานะ และเหตุใดราคาเสนอจึงกว้างขึ้นหรือหายไปได้
อ่านคู่มือMulti-leg option order เทียบกับ legging in
เปรียบเทียบการเข้า option spread ด้วย multi-leg order เดียวกับการซื้อขายแต่ละ leg แยกกัน ครอบคลุม net-price control, partial fills, margin, slippage และ leg risk
อ่านคู่มือNBBO และ price improvement ของออปชันอธิบายอย่างไร
เรียนรู้ว่า NBBO ของออปชันรวมราคาเสนอจากตลาดต่าง ๆ อย่างไร price improvement หมายถึงอะไร เหตุใด midpoint จึงไม่รับประกัน และการประมูล ขนาด การส่งคำสั่ง และสเปรดมีผลต่อการจับคู่อย่างไร
อ่านคู่มือOption assignment เป็นอัตโนมัติเมื่อ expiration หรือไม่?
เรียนรู้ว่า exercise by exception ทำให้ assignment ของ options ที่หมดอายุ in-the-money มีโอกาสสูงแต่ไม่รับประกันอย่างไร และ exceptions กับ account checks ใดสำคัญ
อ่านคู่มือSpread ของออปชันกว้างแค่ไหนจึงกว้างเกินไป
เรียนรู้วิจารณ์ bid-ask spread ของออปชันด้วยดอลลาร์ เปอร์เซ็นต์เทียบ midpoint ขนาด quote edge ที่คาดหวัง และต้นทุนการ execute แบบไป-กลับที่เป็นไปได้
อ่านคู่มือSurvival Analysis, Hazard Rates และ Hazard Ratios
ทำความเข้าใจฟังก์ชัน survival, hazard, เส้นโค้ง Kaplan–Meier, Cox regression, proportional hazards และการใช้งาน time-to-event ในสินเชื่อและตลาดการเงิน
อ่านคู่มือTheta ของออปชัน: อธิบาย time decay
ทำความเข้าใจ theta ของออปชันในทางปฏิบัติ วิธีอ่าน -0.08 เหตุใด decay จึงเปลี่ยนใกล้ expiration และอะไรทำให้ premium วันนี้เพิ่มขึ้นได้อยู่ดี
อ่านคู่มือVega ของออปชัน: ความหมายและความอ่อนไหวต่อ IV
เรียนรู้วิธีอ่าน vega ของออปชัน ประเมินการเปลี่ยนแปลงของ implied volatility หนึ่งจุด เปรียบเทียบสัญญา และหลีกเลี่ยงการมอง vega เป็น forecast
อ่านคู่มือการใช้สิทธิออปชันเทียบกับการถูกมอบหมาย: ต่างกันอย่างไร
การใช้สิทธิคือการกระทำของผู้ถือออปชัน ส่วนการถูกมอบหมายคือภาระที่จัดสรรให้ผู้เขียนออปชัน เปรียบเทียบคอล พุต เวลา และผลต่อบัญชี
อ่านคู่มือการซื้อขายออปชันย้อนกลับได้หรือไม่? กฎข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัด
เรียนรู้ว่าเมื่อใดการซื้อขายออปชันที่จับคู่แล้วอาจถูกปรับราคาหรือทำให้เป็นโมฆะภายใต้กฎข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดและข้อผิดพลาดร้ายแรง กำหนดเวลา ราคาเชิงทฤษฎี ข้อจำกัดของลูกค้า และหลายขามีความสำคัญอย่างไร
อ่านคู่มือการถูกใช้สิทธิของออปชันบางส่วนเกิดขึ้นได้หรือไม่?
สถานะออปชัน short หลายสัญญาอาจถูกมอบหมายบางสัญญาแต่ไม่ใช่ทุกสัญญา เรียนรู้การจัดสรรเป็นสัญญาเต็ม ความเสี่ยงที่เหลือ และขั้นตอนถัดไป
อ่านคู่มือการถูกใช้สิทธิของออปชันย้อนกลับได้หรือไม่?
การถูกมอบหมายออปชันที่ถูกต้องและเสร็จสิ้นแล้วโดยทั่วไปไม่ย้อนกลับตามคำขอ เรียนรู้การประมวลผลขั้นสุดท้าย หน้าจอที่รอดำเนินการ การแก้ไขข้อผิดพลาด และการซื้อขายหุ้นเพื่อหักล้าง
อ่านคู่มือการหมดอายุของออปชัน: กฎสำคัญ
เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อออปชันหมดอายุ: ผลลัพธ์ ITM และ OTM การใช้สิทธิเทียบกับการถูกมอบหมาย และกำหนดเวลาซื้อขาย ชำระราคา และของโบรกเกอร์
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นหลัง covered call ถูก assign?
หลัง covered call ถูก assign หุ้นจะถูกขายที่ strike และ short call จะปิด เรียนรู้ผลของ premium, settlement, tax lot และ partial assignment
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นหลัง short put ถูก assign?
หลัง short put ถูก assign หุ้นจะถูกซื้อที่ strike และ short put จะปิด เรียนรู้ผลของ premium, cash, settlement, basis และ partial assignment
อ่านคู่มือเกิดอะไรขึ้นหลังคำสั่งออปชันถูกจับคู่บางส่วน?
partial fill ของออปชันสร้างสถานะจริงขณะที่ปริมาณบางส่วนยังทำงานอยู่หรือถูกยกเลิก เรียนรู้สถานะคำสั่ง limit การส่งคำสั่งทดแทน และการตรวจสอบความเสี่ยง
อ่านคู่มือขาข้างเดียวของคำสั่งออปชันหลายขาสามารถจับคู่ได้หรือไม่?
คำสั่งออปชันแบบซับซ้อนที่แท้จริงโดยปกติจะดำเนินการเป็นหน่วยที่เสร็จสมบูรณ์ตามอัตราส่วนขาที่ส่ง เรียนรู้เรื่อง partial fill รายงานขา ราคาสุทธิ และความเสี่ยงจากการทยอยทำทีละขา
อ่านคู่มือขายหุ้นที่ถูกใช้สิทธิก่อนชำระราคาได้หรือไม่
หุ้นจากการถูกใช้สิทธิพุตมักขายได้หลังจากนายหน้าแสดงสถานะ แต่ก่อนการส่งมอบจากการถูกใช้สิทธิจะชำระราคา ทั้งนี้ขึ้นกับกฎของนายหน้าและบัญชี เรียนรู้เรื่อง T+1 บัญชีเงินสด และความเสี่ยงด้านปริมาณ
อ่านคู่มือขายออปชันก่อนหมดอายุได้หรือไม่
ได้ เรียนรู้วิธีขายเพื่อปิดออปชันก่อนหมดอายุ อะไรเป็นตัวกำหนดราคาออก และเมื่อใดการขายอาจเหมาะกว่าการใช้สิทธิหรือการรอ
อ่านคู่มือขายออปชันที่ไม่มีปริมาณซื้อขายได้หรือไม่
ได้ ออปชันที่มีปริมาณเป็นศูนย์ก็ขายได้ เรียนรู้ว่าเหตุใด bid สด ask ขนาด ส่วนต่าง และราคาคำสั่งจึงสำคัญกว่าจำนวนการซื้อขายของวันนี้
อ่านคู่มือความผันผวนโดยนัยในออปชันคืออะไร
เรียนรู้ว่าความผันผวนโดยนัยหมายถึงอะไร ราคาออปชันบ่งชี้ค่านี้ได้อย่างไร การขยับจาก 25% เป็น 35% กระทบพรีเมียมอย่างไร และ IV ทำนายอะไรไม่ได้
อ่านคู่มือความเสี่ยงแข่งขันกันและอุบัติการณ์สะสม
ทำความเข้าใจฮาซาร์ดจำเพาะสาเหตุ อุบัติการณ์สะสม เหตุใด Kaplan–Meier อาจประเมินความน่าจะเป็นของเหตุการณ์สูงเกินไป และแบบจำลอง Fine–Gray ตอบคำถามที่แตกต่างกันอย่างไร
อ่านคู่มือค่าธรรมเนียมและรีเบต maker-taker ของออปชันอธิบายอย่างไร
เรียนรู้ว่าตลาดออปชันคิดค่าธรรมเนียมจากการนำสภาพคล่องออก ให้รีเบตหรือคิดค่าธรรมเนียมกับคำสั่งที่ส่งเข้าหนังสือคำสั่ง จัดประเภทการซื้อขายที่ซับซ้อน และมีอิทธิพลต่อการส่งคำสั่งอย่างไรโดยไม่แทนที่ best execution
อ่านคู่มือ