Практический гид по опционам и фьючерсам
Все руководства · Страница 5
Понятные руководства по опционам, фьючерсам, подразумеваемой волатильности, ценообразованию, стратегиям и риску исполнения
830 руководств
Почему опционы с одним страйком имеют разные цены при разных экспирациях
Узнайте, почему опционы с одним страйком могут торговаться по разным ценам при разных экспирациях и как важны временная стоимость, тета, вега, структура IV, ставки и дивиденды
Читать руководствоПриоритет в очереди лимитных ордеров фьючерсов
Узнайте, почему лимитный ордер фьючерсов может не исполниться после сделки по вашей цене, чем отличаются FIFO и pro-rata и как читать глубину очереди
Читать руководствоРазмер бида и аска во фьючерсах: объяснение
Узнайте, что означают размер бида и размер аска во фьючерсах, как отображаемая глубина влияет на исполнение, почему дисбаланс книги не является сигналом направления и чем MBP отличается от MBO
Читать руководствоРаспространяется ли правило PDT на фьючерсы? Правила США в 2026 году
Узнайте, применяется ли правило pattern day trader к фьючерсам США, чем переход FINRA в 2026 году отличается от фьючерсных маржинальных правил и что брокеры все еще могут ограничить
Читать руководствоРаспространяются ли правила wash sale на фьючерсы?
Узнайте, когда правила wash sale США применяются и не применяются к убыткам по фьючерсам, чем товарные фьючерсы отличаются от security futures и какие правила Section 1256 и стреддлов остаются важными
Читать руководствоРасчётная цена фьючерса и последняя цена сделки
Узнайте, почему расчётная цена фьючерса может отличаться от последней сделки, как ежедневная переоценка использует расчёт и как сверять денежный результат
Читать руководствоРиск гэпа во время перерыва фьючерсной сессии
Узнайте, почему после сессии или технического перерыва фьючерсы могут открыться вдали от последней сделки, как ведут себя стоп-ордера и как рассчитывать денежный риск гэпа
Читать руководствоСинтетический фьючерс с опционами: объяснение
Узнайте, как длинный колл и короткий пут с одинаковыми страйком и экспирацией создают синтетическую длинную экспозицию к фьючерсу, а также о математике паритета, рисках и исходах исполнения
Читать руководствоСпред bid-ask и проскальзывание по фьючерсам: объяснение
Узнайте, как спред bid-ask по фьючерсам становится издержкой исполнения, чем проскальзывание отличается от спреда и как перевести оба показателя в тики и деньги
Читать руководствоСпред-заявка на фьючерсы и раздельный вход в два контракта
Узнайте, чем спред-заявка на фьючерсы отличается от раздельного открытия двух аутрайт-ног, почему одновременность снижает риск леггинга и как сверять цену спреда и цены ног
Читать руководствоСтатус ITM/ATM/OTM опционов на фьючерсы: цена фьючерса и спот
Узнайте, почему опционы на фьючерсы классифицируются как ITM, ATM или OTM по цене базового фьючерса, а не по отдельной спотовой котировке, включая примеры экспирации и фиксинга
Читать руководствоСтоимость переноса и convenience yield товарных фьючерсов: объяснение
Узнайте, как финансирование, хранение, страхование, транспорт и convenience yield могут формировать цены товарных фьючерсов, контанго, бэквордацию и календарные спреды
Читать руководствоСтоит ли закрывать покрытый колл досрочно
Используйте практическую схему, чтобы решить, выкупать ли покрытый колл до экспирации, учитывая фиксацию прибыли, назначение, дивиденды, издержки и перенос
Читать руководствоСтоп-лимит и Stop with Protection во фьючерсах
Узнайте, чем стоп-лимит и Stop with Protection во фьючерсах отличаются после срабатывания, почему любой из них может остаться неисполненным и как допустимый диапазон цены меняет риск исполнения
Читать руководствоТеряет ли изменённая заявка на фьючерсы приоритет в очереди?
Узнайте, почему изменение заявки на фьючерсы может повлиять на приоритет в очереди, почему изменения цены и количества не всегда обрабатываются одинаково и как проверить приоритет после cancel-replace
Читать руководствоТорговая валюта ETF и валютная экспозиция: местная котировка не является хеджем
Покупка ETF в домашней валюте не устраняет валютную экспозицию. Сравните торговую валюту и валюту фонда, хеджированные классы, формулы валютной доходности, распределения и издержки.
Читать руководствоТорговая дата и календарная дата фьючерсов: объяснение
Узнайте, почему ночная сделка с фьючерсами может иметь торговую дату, отличную от местной календарной даты, и как это влияет на заявки Day, Time & Sales, расчёт и выписки
Читать руководствоЦена исполнения опциона на фьючерс и рыночная цена: объяснение
Узнайте, почему исполнение опциона на фьючерс создаёт фьючерсную позицию по страйку, чем это отличается от текущей рыночной цены фьючерса и как начинается переоценка по рынку
Читать руководствоЦена календарного спреда фьючерсов и P&L
Узнайте, как формируется цена календарного спреда фьючерсов, как движения ближайшего и дальнего контрактов объединяются в P&L и почему сначала нужно проверить соглашение о котировке
Читать руководствоЦена открытия фьючерса и предыдущий расчёт: объяснение
Узнайте, почему фьючерсная сессия может открыться выше или ниже предыдущего расчёта, что означает каждый ориентир и как измерить гэп, не путая его с P&L позиции
Читать руководствоЦеновая и совокупная доходность: почему падение цены всё ещё может означать прибыль
Сравните ценовую и совокупную доходность с учётом денежных распределений, реинвестирования и рабочего примера. Научитесь не считать дивиденды дважды и не сопоставлять несовместимые бенчмарки.
Читать руководствоЧек-лист ликвидности фьючерсов: объём, открытый интерес, спред и глубина
Узнайте, как оценивать ликвидность фьючерсов по объёму, открытому интересу, спреду bid-ask, глубине книги заявок, времени суток и фактическим издержкам исполнения, а не по одной метрике
Читать руководствоЧто происходит после частичного исполнения фьючерсной заявки?
Узнайте, что означает частичное исполнение фьючерсной заявки, что происходит с оставшимся количеством, как рассчитать среднюю цену исполнения и избежать случайного увеличения позиции
Читать руководствоЧто происходит при развороте фьючерсной позиции из длинной в короткую?
Узнайте, как противоположная сделка по фьючерсам большего размера может закрыть существующую позицию и открыть новую в другом направлении, с примерами P&L и средней цены
Читать руководство