Практический гид по опционам и фьючерсам
Все руководства · Страница 19
Понятные руководства по опционам, фьючерсам, подразумеваемой волатильности, ценообразованию, стратегиям и риску исполнения
830 руководств
Как читать котировки цен фьючерсов Treasury
Узнайте, как фьючерсы Treasury с котировкой по цене используют пункты и 32-е, почему дробные шаги различаются по продуктам и почему котировка не является десятичной денежной ценой или доходностью.
Читать руководствоКапитал фьючерсного счёта и денежный баланс: почему они различаются
Узнайте, почему денежный баланс, капитал и доступные средства фьючерсного счёта могут различаться, как ежедневный расчёт и открытый P&L влияют на них и как сверить выписку
Читать руководствоКомиссия, биржевые и клиринговые сборы по фьючерсам: объяснение
Узнайте, чем брокерские комиссии по фьючерсам отличаются от биржевых и клиринговых сборов, почему биржевое расписание не обязательно является вашим счётом и как сверить завершённую сделку
Читать руководствоКоэффициент конверсии фьючерса Treasury: объяснение
Узнайте, что такое коэффициент конверсии фьючерса Treasury, почему CME использует соглашение 6%, как он влияет на счета поставки и почему сам по себе не определяет CTD.
Читать руководствоКоэффициент хеджа фьючерсов на казначейские бумаги по DV01
Узнайте, как коэффициент хеджа фьючерсов на казначейские бумаги сравнивает DV01 наличной экспозиции и контракта, а также какие риски CTD, базиса, кривой, роллирования и округления остаются
Читать руководствоМаржа фьючерсов и маржа акций: обеспечение, заём и ежедневные расчёты
Сравните маржу фьючерсов и маржу акций: обеспечение и заём у брокера, ежедневные расчёты по фьючерсам, требования поддержания, проценты и условия счёта
Читать руководствоМикрофьючерсы CME на биткоин и фьючерсы на биткоин: размер контракта, стоимость тика и расчеты
Сравните микрофьючерсы CME на биткоин (MBT) и фьючерсы на биткоин (BTC) по мультипликатору биткоина, стоимости тика, единице цены, месяцу контракта, денежным расчетам и экспозиции счета
Читать руководствоМикрофьючерсы Treasury и соответствующие фьючерсы Ultra Treasury
Сравните микрофьючерсы Treasury с соответствующими фьючерсами Ultra Treasury по соглашению о котировке, финальному расчету, структуре поставки, месяцу контракта и записям риска.
Читать руководствоМикрофьючерсы на золото и фьючерсы на золото: MGC и GC
Сравните фьючерсы CME Micro Gold (MGC) и Gold (GC) по множителю контракта, стоимости тика, месяцу контракта и условиям поставки, не превращая micro в сокращение для риска или поставки.
Читать руководствоОбъяснение cheapest-to-deliver в фьючерсах на казначейские облигации
Узнайте, что означает CTD в фьючерсах на казначейские облигации США, как работают корзины поставки и коэффициенты конверсии, почему CTD меняется и чего эта метка не доказывает.
Читать руководствоОбъяснение инструмента CME FedWatch: что означают вероятности ставок
Узнайте, что показывает CME FedWatch, как он использует цены 30-дневных фьючерсов Fed Funds для запланированных заседаний FOMC и почему его вероятности не являются гарантией решения по политике.
Читать руководствоОбъяснение отчета Commitments of Traders
Узнайте, что измеряет отчет CFTC COT, как связаны типы отчетов, категории, даты и открытый интерес и почему это не торговый сигнал.
Читать руководствоОбъяснение фьючерсов 30-Day Fed Funds
Узнайте, как фьючерсы 30-Day Fed Funds используют среднее дневного EFFR за обозначенный месяц, почему цена равна 100 минус ставка и как проходит расчет.
Читать руководствоОпционы SPX и ES: денежный расчёт индекса и экспозиция к фьючерсу
Сравните опционы на индекс SPX и опционы на фьючерсы E-mini S&P 500 по базовому ориентиру, результату исполнения, расчёту, множителю, сериям экспирации, денежному потоку и спецификациям контракта
Читать руководствоОпционы SPX и XSP: масштаб контракта, расчёт и экспирация
Сравните опционы SPX и Mini-SPX (XSP) по масштабу индекса, множителю, номинальной экспозиции, единицам премии, денежному расчёту, европейскому исполнению, экспирации и рискам конкретного контракта
Читать руководствоПеренос фьючерсов Treasury: месяцы контрактов, спреды и даты уведомления
Узнайте, как поставочные фьючерсы Treasury переходят между месяцами контрактов, почему первый день уведомления и последняя торговля различаются и что меняет заявка на календарный спред.
Читать руководствоПодразумеваемая ставка repo фьючерса Treasury: объяснение
Узнайте, как implied repo фьючерса Treasury сравнивает покупку за деньги с поставкой фьючерса, какие вводы ему нужны и почему это не фактическая ставка финансирования.
Читать руководствоПочему изменилось моё требование к марже по фьючерсам?
Узнайте, почему требование к марже по фьючерсам может измениться без новой сделки, чем отличаются требования биржи и брокера и какие данные счёта нужно сверить
Читать руководствоРаботают ли рынки фьючерсов круглосуточно? Рассказ о торговых часах
Узнайте, почему многие рынки фьючерсов торгуются практически на протяжении всей недели, но не являются повсеместно открытыми 24 часа, и как проверить точные часы торгов по продукту, перерывы, праздники, торговые даты и статус живого ордера.
Читать руководствоРазмер позиции во фьючерсах: сколько контрактов торговать
Используйте непредписывающий алгоритм расчёта размера фьючерсной позиции: задайте бюджет убытка в долларах, оцените неблагоприятный сценарий на контракт, округлите количество вниз, затем проверьте маржу, деньги и коррелированную экспозицию
Читать руководствоСтавка финансирования бессрочных фьючерсов: платежи, разрывы цены и правила площадки
Узнайте, что такое ставка финансирования бессрочных фьючерсов, как периодические платежи связаны с разрывами цены и какие записи площадки нужно проверить перед интерпретацией показателя финансирования
Читать руководствоСумма счета-фактуры поставки фьючерса Treasury: коэффициент конверсии и накопленный доход
Узнайте, как счет-фактура поставочного фьючерса Treasury объединяет пересчитанную цену фьючерса и накопленный доход и почему важны точные контракт, месяц поставки, бумага, расчет и округление.
Читать руководствоФинальный расчет фьючерсов Fed Funds
Узнайте, как фьючерсы 30-Day Fed Funds рассчитываются по среднему EFFR за месяц, как обрабатываются дни без публикации и почему итог не является прогнозом политики.
Читать руководствоФинальный расчет фьючерсов SOFR: SR1 и SR3
Узнайте, как SR1 и SR3 приходят к финальному денежному расчету, какой период наблюдения SOFR использует каждое правило и почему дневной расчет, последняя сделка и финальный расчет — разные записи.
Читать руководство