Практический гид по опционам и фьючерсам
Все руководства · Страница 31
Понятные руководства по опционам, фьючерсам, подразумеваемой волатильности, ценообразованию, стратегиям и риску исполнения
830 руководств
Разложение Корниша—Фишера для квантилей риска
Узнайте, как Корниш—Фишер корректирует нормальные квантили кумулянтами, чем он отличается от Эджворта и почему оценки хвостового риска требуют проверок монотонности и устойчивости
Читать руководствоРазложения Эджворта и Грамма—Шарлье: объяснение
Сравните, как разложения Эджворта и Грамма—Шарлье используют кумулянты, почему их порядок различается и что может пойти не так в оценке опционов и хвостов
Читать руководствоРазность разностей и параллельные тренды
Разберитесь в контрасте DiD 2×2, параллельных исходах без воздействия, событийных исследованиях, тестах предтрендов, поэтапном внедрении, неоднородных эффектах и финансовых приложениях политики
Читать руководствоРаспадается ли тета опциона по выходным и праздникам?
Узнайте, как меняется временная стоимость опциона по выходным и праздникам, почему соглашения о тете различаются и почему цена в понедельник не является фиксированным вычетом календарных дней
Читать руководствоРасчёт доходности опциона в процентах: выберите базу
Рассчитайте доходность опциона в процентах по реализованному P&L и явно указанному знаменателю, включая премию, максимальный риск, обеспечение, стоимость акций, комиссии, годовую пересчётную величину и открытый P&L
Читать руководствоРасчёт максимальной прибыли и убытка при бисективной стратегии Broken-Wing Butterfly
Рассчитайте максимальную прибыль, потери от хвостовых позиций, точки безубыточности, подписанную входную кредитную сумму, формулы для коллов и путов, мультипликатор контрактов, комиссии и сценарии ассигнации.
Читать руководствоРасчёт подразумеваемой процентной ставки бокового спреда
Рассчитайте подразумеваемую простую или непрерывную процентную ставку бокового спреда на основе ширины страйков, исполняемой цены бокового спреда, дней до истечения, мультипликатора, комиссий и конвенции ставки.
Читать руководствоРасчётное значение опциона и цена закрытия: что определяет выплату
Поймите, почему последняя цена опциона, цена закрытия базового актива и официальное расчётное значение исполнения могут различаться, и правильно рассчитывайте результат поставочной или денежной экспирации
Читать руководствоРатио-спред и бэкспред в опционах
Сравните ратио-спреды и бэкспреды по направлению контрактов, форме выплаты, волатильности, временному распаду, хвостовому риску, дебету или кредиту, марже и назначению
Читать руководствоРеализованный и нереализованный P&L по опционам: что считается
Разберитесь в реализованной и нереализованной прибыли и убытке по опционам, включая mark, фактические исполнения, премию короткой позиции, частичные закрытия, перенос, исполнение, назначение, экспирацию и комиссии
Читать руководствоРеплицирующие портфели и самофинансируемые стратегии: объяснение
Узнайте, почему одинаковые выплаты имеют одинаковую цену, что означает самофинансирование и как дискретная и непрерывная репликация создают стоимость опциона
Читать руководствоРиск-реверс и collar: сравнение опционных стратегий
Сравните риск-реверс и collar по владению акциями, направлению колла и пута, выплате, премии, назначению, защите от падения и ограничениям роста
Читать руководствоРиск-реверс: опционная стратегия
Разберитесь в бычьем и медвежьем риск-реверсе, выборе страйков, выплате на экспирации, экспозиции к скошенности, назначении короткого опциона, марже и том, почему нулевая премия не означает нулевой риск
Читать руководствоРыночная и ликвидационная стоимость опциона: в чём разница
Сравните отображаемую рыночную стоимость позиции в опционе с её исполнимой ликвидационной стоимостью по bid и ask, учитывая ширину спреда, размер, проскальзывание, многоногие заявки, комиссии и остановки торгов
Читать руководствоСедловая аппроксимация в оценке опционов: объяснение
Узнайте об уравнении седловой точки, приближениях плотности и хвоста, экспоненциальном наклонении, применении к оценке опционов и важных численных проверках
Читать руководствоСколько времени занимает расчёт сделок с опционами?
Узнайте, когда премии по котируемым в США опционам, сделки закрытия, исполнения, назначения, акции и деньги рассчитываются по T+1 и почему остатки счёта могут обновляться в разное время
Читать руководствоСобственные значения, собственные векторы и факторы финансового риска
Разберитесь в собственных значениях, собственных векторах, спектральном разложении ковариации, концентрации риска, эффективной размерности и нестабильности из-за ошибки выборки
Читать руководствоСтационарность, единичный корень и возврат к среднему в финансах
Разберитесь в строгой и слабой стационарности, случайных блужданиях, единичных корнях, устойчивости, возврате к среднему, периоде полураспада, ложной регрессии, тестах ADF и KPSS, структурных разрывах и финансовой диагностике
Читать руководствоСтоимость под риском и ожидаемый дефицит: объяснение
Сравните определения VaR и ожидаемого дефицита, расчеты, свойства диверсификации, ошибки оценки и бэктесты, необходимые перед применением обеих мер хвостового риска
Читать руководствоСтохастическая экспонента и экспонента Долеана—Дейда: объяснение
Узнайте о стохастической экспоненте, поправке на скачки, положительности, тестах на мартингальность, изменении меры и динамике стоимости активов
Читать руководствоСтохастический дисконтирующий множитель: объяснение
Узнайте, как стохастический дисконтирующий множитель оценивает выплаты в разных состояниях и датах, связывает премии за риск с ковариацией и соотносится с риск-нейтральной оценкой
Читать руководствоСтратегии корректировки айрон-бабочки
Разберитесь в корректировках айрон-бабочки: закрытии iron fly, превращении в кондор, переносе тела или крыльев, роллировании экспирации, реализованном P&L, новых безубыточностях, гамме и назначении
Читать руководствоСтратегии корректировки айрон-кондора
Разберитесь в корректировках айрон-кондора: закрытие, роллирование проверенной или непроверенной стороны, перенос страйков и экспирации, реализованный убыток, новый риск, маржа и исполнение
Читать руководствоСтратегия боксового опционного спреда: объяснение
Изучите четырёхногую стратегию боксового спреда, фиксированную выплату, равную ширине страйка, длинные и короткие денежные потоки, европейское и американское исполнение, а также риски исполнения, маржи и налогов.
Читать руководство