Все руководства

Практический гид по опционам и фьючерсам

Все руководства · Страница 29

Понятные руководства по опционам, фьючерсам, подразумеваемой волатильности, ценообразованию, стратегиям и риску исполнения

830 руководств

Рассчитайте бычью пут-стрэджию с кредитом13 минут чтения

Максимальная прибыль, убыток и точка безубыточности бычьего пут-спреда

Рассчитайте максимальную прибыль, максимальный убыток, точку безубыточности на экспирацию, покупательную способность, комиссии и результаты ассигнации по реальному кредиту.

Читать руководство
Рассчитайте бычий дебетовый спред на колл13 минут чтения

Максимальная прибыль, убыток и точка безубыточности бычьего спреда на колл

Рассчитайте максимальную прибыль, максимальный убыток, точку безубыточности на экспирацию, стоимость контракта, комиссии и результаты до и на момент экспирации для бычьего спреда на колл.

Читать руководство
Рассчитайте медвежий колл-кредитный спред13 минут чтения

Максимальная прибыль, убыток и точка безубыточности медвежьего колл-спреда

Рассчитайте максимальную прибыль, максимальный убыток, точку безубыточности на момент экспирации, комиссии, покупательную способность, риск дивидендов и результаты раннего исполнения коротких коллов.

Читать руководство
Рассчитайте медвежий пут-дебет спред13 минут чтения

Максимальная прибыль, убыток и точка безубыточности медвежьего пут-спреда

Рассчитайте максимальную прибыль, максимальный убыток, точку безубыточности на экспирацию, мультипликатор контракта, затраты и сценарии ассигнации короткого пута.

Читать руководство
Два способа извлекать параметры из одной и той же модели данных15 минут чтения

Максимальное правдоподобие и байесовский вывод в финансах

Сравните максимизацию правдоподобия с обновлением апостериорного распределения, включая априорные распределения, MAP, неопределённость, регуляризацию, прогнозирование, ошибочную спецификацию и чувствительность финансовых режимов

Читать руководство
Симулируйте редкие выплаты, не дожидаясь их15 минут чтения

Метод важностной выборки для редких событий и опционов

Узнайте, как перевзвешивание отношением правдоподобия сохраняет математические ожидания, как экспоненциальное наклонение снижает дисперсию редких событий и как вырождение весов может испортить симуляцию опциона

Читать руководство
Сожмите перекрывающиеся рыночные переменные в несколько осей18 минут чтения

Метод главных компонент (PCA): объяснение

Узнайте о центрировании, масштабировании, ковариации, оценках и нагрузках компонентов, объяснённой дисперсии, выборе компонентов и ограничениях PCA в финансах

Читать руководство
Найдите малую область, доминирующую в интеграле с большим параметром15 минут чтения

Метод Лапласа и метод крутого спуска: объяснение

Сравните вещественную асимптотику Лапласа с крутым спуском по комплексному контуру, узнайте ведущую формулу седловой точки и влияние особенностей и конкурирующих седел на оценку опционов

Читать руководство
Постройте одно контрфактическое сравнение из прозрачной группы доноров18 минут чтения

Метод синтетического контроля

Разберитесь в весах доноров, подгонке до воздействия, ограничениях выпуклой оболочки, плацебо-выводе, переливах и оценке политики, затрагивающей один рынок или одну компанию

Читать руководство
Почему один порог не работает, когда исследователи проверяют множество идей16 минут чтения

Множественная проверка и доля ложных открытий в финансах

Разберитесь во множественных сравнениях, семейной вероятности ошибки, доле ложных открытий, методах Бонферрони, Холма и Бенджамини–Хохберга, зависимости, q-значениях, поиске факторов, отборе бэктестов и управлении исследованиями

Читать руководство
Численная оценка12 минут чтения

Моделирование Монте-Карло для оценки опционов: объяснение

Узнайте, как оценка опционов методом Монте-Карло превращает смоделированные риск-нейтральные траектории в стоимость, как ведет себя ошибка выборки и как обрабатываются зависимость от траектории и досрочное исполнение

Читать руководство
Поймите риск принудительной ликвидации до истечения срока16 минут чтения

Может ли брокер закрыть мою опционную позицию без моего разрешения?

Узнайте, когда брокер может ликвидировать опционную позицию, почему имеют значение маржа и риски истечения срока, что не гарантирует исполнение, и как примирить результаты принудительного закрытия.

Читать руководство
Разделите премию и подписанные числа позиции14 минут чтения

Может ли цена или стоимость опциона быть отрицательной?

Поймите, почему премия и внутренняя стоимость стандартного единичного опциона неотрицательны, тогда как P&L опционной позиции, стоимость короткой позиции, чистые цены мульти-леггерных стратегий и отображение брокера могут показывать отрицательные числа.

Читать руководство
Переносите контракты, не теряя карту риска16 минут чтения

Можно ли перевести опционы к другому брокеру?

Узнайте, когда котируемые опционы можно перевести через ACATS, почему важны принимающий брокер и уровень одобрения, что происходит во время блокировки и как управлять риском экспирации

Читать руководство
Соотнесите правила пенсионного счёта с обязательствами опциона16 минут чтения

Можно ли торговать опционами в IRA?

Узнайте, когда IRA может торговать опционами, какие стратегии брокеры обычно ограничивают, как финансируются исполнение и назначение и почему ограниченная маржа не является займом

Читать руководство
Отделяйте экспозицию от уплаченных денег15 минут чтения

Номинальная стоимость опциона и премия: рассчитайте обе

Рассчитайте номинальную экспозицию базового актива опциона и рыночную стоимость премии, затем отделите дельта-экспозицию, максимальный убыток, финансирование назначения и риск мультипликатора

Читать руководство
Две симметричные модели с совершенно разными вероятностями экстремумов15 минут чтения

Нормальное распределение и распределение Стьюдента в финансах

Сравните нормальное распределение и распределение Стьюдента по затуханию хвостов, степеням свободы, масштабу и дисперсии, правдоподобию, многомерной зависимости и ограничениям как моделей финансовых доходностей

Читать руководство
Компенсируйте короткую акцию синтетической длинной позицией15 минут чтения

Обратная конверсия: опционная стратегия

Разберитесь в арбитраже reversal с короткой акцией, длинным коллом и коротким путом, включая математику выплаты, стоимость займа акции, дивиденды, назначение, маржу и риск исполнения

Читать руководство