Практический гид по опционам и фьючерсам
Все руководства · Страница 33
Понятные руководства по опционам, фьючерсам, подразумеваемой волатильности, ценообразованию, стратегиям и риску исполнения
830 руководств
Фундаментальная теорема оценки активов: объяснение
Узнайте, как отсутствие арбитража, эквивалентные мартингальные меры и полнота рынка связаны в фундаментальной теореме оценки активов
Читать руководствоХарактеристическая функция в оценке опционов: объяснение
Узнайте, как риск-нейтральные характеристические функции кодируют распределения, поддерживают преобразование Фурье и превращаются в цены опционов через преобразование выплаты
Читать руководствоЦена суперхеджирования и границы отсутствия арбитража: объяснение
Узнайте, как суперхеджирование гарантирует покрытие требования, создает верхнюю и нижнюю границы цены и связывает неполные рынки с двойственностью мартингальных мер
Читать руководствоЦентральная предельная теорема в финансах
Разберитесь, что центральная предельная теорема говорит о стандартизированных суммах, какие её предпосылки могут нарушать финансовые доходности, почему сходимость не является точной и когда масштабирование по квадратному корню из времени перестаёт работать
Читать руководствоЧему равны d1 и d2 в формуле Black–Scholes
Поймите формулы d1 и d2, почему N(d1) связана с дельтой колл-опциона, почему N(d2) связана с риск-нейтральной вероятностью истечения in the money, и их пределы.
Читать руководствоЧисленные греки для оценки опционов: объяснение
Узнайте, как методы bump-and-revalue, pathwise, отношения правдоподобия и adjoint оценивают греки опционов и как диагностировать численную ошибку
Читать руководствоЧто происходит с опционами во время тендерного предложения?
Разберите, почему тендерное предложение обычно не корректирует опционы, чем отличаются исполнение call и передача акций и что меняется после последующего слияния.
Читать руководствоЧто происходит с опционами после spinoff?
Разберите, как spinoff может добавить распределённые акции в поставку опциона, изменить его символ и moneyness и повлиять на covered call и ликвидность.
Читать руководствоЧто происходит с опционами после делистинга акции?
Разберите, как делистинг акции может оставить опционы доступными только для закрытия, перевести акции на OTC, повлиять на исполнение и назначение и потребовать инструкций OCC перед истечением.
Читать руководствоЧто происходит с опционами после дивиденда акциями?
Разберите, как дивиденд акциями меняет контракты, страйки, поставку, деньги за дробную часть, covered call и цену на дату истечения по корректировкам OCC.
Читать руководствоЧто происходит с опционами после дробления акций?
Разберите, как forward split меняет количество контрактов, страйк, поставку, котировки премии, covered call и открытые приказы без создания бесплатной стоимости.
Читать руководствоЧто происходит с опционами после обратного дробления акций?
Разберите, почему при reverse split опционы обычно сохраняют страйк и мультипликатор, но поставляют меньше акций, как проверять moneyness и зачем нужны скорректированные символы.
Читать руководствоЧто происходит с опционами после размещения прав?
Разберите, как размещение прав может скорректировать поставку опциона, почему важен срок прав и что владельцы call и put должны проверить в меморандуме OCC.
Читать руководствоЧто происходит с опционами после специального дивиденда?
Разберите, когда OCC корректирует опционы из-за неординарного денежного дивиденда, как работают снижение страйка и денежная поставка и чем отличаются обычные дивиденды.
Читать руководствоЧто происходит с опционами при банкротстве компании?
Разберите, почему заявление о банкротстве не отменяет опционы сразу, как работают режимы только для закрытия и OTC и что аннулирование акций может означать для call и put.
Читать руководствоЧто происходит с опционами при ликвидации ETF?
Разберите, как ликвидация ETF может заменить поставку акций деньгами, зафиксировать стоимость call и put, ускорить истечение и создать риск задержанных расчётов.
Читать руководствоЧто происходит с опционами при поглощении компании?
Разберите, как денежные, акционные и смешанные слияния меняют поставку опциона, убирают временную стоимость, ускоряют истечение и влияют на исполнение и назначение.
Читать руководствоЧто происходит с опционами при смене символа акции?
Разберите, как открытые опционы переходят на новый корень после смены тикера, какие условия обычно сохраняются и когда смена символа означает более глубокую корректировку.
Читать руководствоЭкспирация и риск назначения айрон-бабочки
Разберитесь в экспирации айрон-бабочки, назначении колла и пута одного страйка, pin-риске, автоматическом исполнении, обращении с длинными крыльями, движениях после закрытия, физическом или денежном расчёте и выходах
Читать руководствоЭкспирация и риск назначения айрон-кондора
Разберитесь в экспирации айрон-кондора, досрочном назначении, pin-риске, автоматическом исполнении, движениях после закрытия, поставке акций, защите длинных крыльев, денежном расчёте и решениях о закрытии
Читать руководствоЭкстремальная теория и хвостовой индекс
Узнайте о предельном поведении экстремумов, классах хвостов GEV, хвостовом индексе, оценке порога, кластеризации и экстраполяции VaR и ожидаемого дефицита за наблюдаемые убытки
Читать руководствоЭластичность опциона, лямбда, омега и эффективный рычаг
Узнайте о формуле дельта×спот÷цена опциона, знаках коллов и путов, меняющемся рычаге при разных страйках и сроках, множителях контрактов и спредах
Читать руководствоЭндогенность и инструментальные переменные
Разберитесь в эндогенности из-за пропущенных переменных, одновременности и ошибок измерения, релевантности и исключении инструмента, 2SLS, LATE, слабых инструментах и финансовой идентификации
Читать руководствоMax pain в опционах: что он рассчитывает и почему это не ценовая цель
Узнайте, как max pain рассчитывается по открытому интересу, чего не учитывает это число и чем оно отличается от риска pin и гамма-экспозиции дилера
Читать руководство