Практический гид по опционам и фьючерсам
Все руководства · Страница 13
Понятные руководства по опционам, фьючерсам, подразумеваемой волатильности, ценообразованию, стратегиям и риску исполнения
830 руководств
Поток многоногих опционов: почему все ноги нужно читать вместе
Узнайте, как связанные сделки с опционами образуют спреды, роллы или хеджи и почему анализ одного контракта может исказить направление и риск
Читать руководствоПочему дельта опциона не является гарантированной вероятностью
Поймите, когда дельта может служить приблизительным заменителем вероятности и почему она отличается от вероятности прибыли, касания и прогноза
Читать руководствоПочему коллы не всегда бычьи и путы не всегда медвежьи
Поймите, как покупка, продажа, открытие, закрытие, хеджирование и контекст спредов меняют видимое направленное значение коллов и путов
Читать руководствоРиск непокрытого колла: почему максимальный убыток не ограничен
Узнайте, как непокрытый короткий колл обменивает ограниченный доход от премии на неограниченную экспозицию роста, давление маржи и обязательства по назначению
Читать руководствоРыночный или лимитный ордер для опционов
Сравните рыночные и лимитные ордера по опционам с учётом спреда, размера, проскальзывания, частичных исполнений, многоногих сделок и допустимого выхода
Читать руководствоСинтетическая акция с опционами: структура и скрытые обязательства
Узнайте, как согласованные длинный колл и короткий пут воспроизводят экспозицию акции на экспирации, но не все свойства владения акциями
Читать руководствоСкорректированные опционы после сплитов, мержеров и спин-оффов
Узнайте, почему корпоративные действия могут изменить предмет поставки, символ, страйк, мультипликатор или срок истечения опциона, и как проверить новые условия
Читать руководствоСроки экспирации и поставка фьючерсов на австралийский доллар explained
Узнайте об экспирации 6A: правила последнего торгового дня, физическая поставка в третью среду, календарные обстоятельства, ролловеры и инструкции брокера.
Читать руководствоСтратегия LEAPS call: что оценить
Разберитесь в экспозиции долгосрочного call, затратах капитала, временной стоимости, волатильности и риске экспирации до использования LEAPS
Читать руководствоСтратегия баттерфля-спреда: трёхстрайковый «шатёр» экспирации
Узнайте, как длинный баттерфля-спред со стрэем коллов или путов концентрирует определённый риск вокруг целевого страйка и почему важны тайминг, исполнение и экспирация
Читать руководствоСценарный план опциона: решите заранее, что изменится при движении цены
Опишите благоприятный, неизменный и неблагоприятный сценарии до входа, чтобы быстрая котировка опциона не принимала следующее решение за вас
Читать руководствоЧек-лист входа и выхода из опциона
Проверьте контракт, идею, размер, ликвидность, события, назначение, цель и правила недействительности до открытия позиции по опциону
Читать руководствоЧто открытый интерес и ликвидность говорят об опционе?
Разберитесь в открытом интересе, объёме, спреде бида и аска, отображаемом размере и качестве котировки, прежде чем оценивать реальную ликвидность опциона
Читать руководствоЧто происходит с опционами во время торговой остановки?
Поймите, почему рынок закрытия может исчезнуть, пока права на исполнение и обязанности по назначению продолжаются во время остановки торгов акцией
Читать руководствоЧто происходит со спредом опционов на экспирации?
Поймите частичное назначение, решения об исполнении, движения после закрытия и экспозицию по акциям или деньгам, которую может оставить многоногой спред
Читать руководствоЧто такое pin risk в опционах?
Разберитесь, почему акция около страйка на экспирации может сделать назначение и итоговую позицию неопределёнными
Читать руководствоЧто такое rho в опционах?
Разберитесь, как rho оценивает чувствительность опциона к процентным ставкам и когда этот эффект становится важнее
Читать руководствоЧто такое бычий пут-спред?
Разберём кредит бычьего пут-спреда, точку безубыточности, максимальный убыток, досрочное исполнение, требования к покупательной способности и исполнение на полном числовом примере
Читать руководствоЧто такое длинный стрэддл?
Разберитесь в дебете длинного стрэддла, безубытке, волатильности, временном распаде, досрочном исполнении и планировании выхода на полном примере
Читать руководствоЧто такое длинный стрэнгл?
Разберитесь в страйках длинного стрэнгла, дебете, безубытке, волатильности, времени и риске выхода по каждой ноге на числовом примере
Читать руководствоЧто такое досрочное исполнение опциона?
Разберитесь, почему опцион американского типа может быть исполнен досрочно, как влияют временная стоимость и дивиденды и как продавцы готовятся к назначению
Читать руководствоЧто такое железный кондор?
Узнайте о страйках железного кондора, кредите, безубытке, максимальном убытке, волатильности, ликвидности и исполнении на полном примере
Читать руководствоЧто такое защитный пут?
Рассчитайте нижний предел защитного пута, стоимость, безубыток, убыток на экспирации и решения о переносе на новом контракте на полном примере
Читать руководствоЧто такое календарный спред?
Узнайте, как календарный спред по опционам использует две даты экспирации, как тета и IV влияют на каждую ногу и как планировать исполнение и контрольные точки выхода
Читать руководство