Практический гид по опционам и фьючерсам
Все руководства · Страница 7
Понятные руководства по опционам, фьючерсам, подразумеваемой волатильности, ценообразованию, стратегиям и риску исполнения
830 руководств
Стратегии корректировки календарных спредов: объяснение
Узнайте о корректировке календарных спредов: перенос передней ноги, конвертация в диагональные спреды, управление в период отчётности и когда закрытие выгоднее корректировки.
Читать руководствоСтратегии корректировки покрытого колла и коллара
Узнайте о корректировке покрытого колла и коллара: переносе вверх и вперёд, добавлении коллара, управлении назначением и моментах, когда закрытие лучше корректировки
Читать руководствоСхождение базиса фьючерса и доходность переноса: объяснение
Узнайте, почему базис фьючерса сходится к экспирации, как измеряется доходность переноса между месяцами контрактов и как отделить перенос от настоящего прогноза цены
Читать руководствоТорговая идея опциона: запишите решение до того, как увидите результат
Используйте краткую запись решения, чтобы связать взгляд на рынок, выбор контракта, допущение о волатильности, уровень недействительности и максимальный убыток до входа в сделку
Читать руководствоЧто происходит с covered call, если акция падает
Посмотрите, как падение акции меняет P&L covered call, безубыточность, стоимость опциона, риск назначения и варианты до экспирации
Читать руководствоЧто происходит с покрытым коллом, если он истекает в деньгах
Узнайте, как покрытый колл в деньгах может быть назначен, как акции и премия меняют результат и что проверить до отсечки экспирации
Читать руководствоЧто происходит, если покрытый колл назначен в IRA
Узнайте, как IRA обрабатывает назначение покрытого колла, поставку акций, одобрение опционов, расчёт, покупательную способность и записи без обычного заимствования на марже
Читать руководствоЧто такое внутренняя и временная стоимость опциона?
Разделите внутреннюю и временную стоимость с формулами для колла и пута, примерами премии и практическим списком проверок цены до экспирации
Читать руководствоВега и тета в опционах: как конкурируют волатильность и время
Узнайте, как вега и тета меняют стоимость опциона, отделяйте риск волатильности от временного распада и выбирайте сценарии под горизонт сделки
Читать руководствоГамма и тета в опционах: как сбалансировать скорость и распад
Узнайте, как гамма меняет дельту, как тета уменьшает стоимость опциона и как сравнивать их при выборе экспирации, страйка и размера позиции
Читать руководствоДельта и гамма в опционах: практическая разница
Узнайте, что измеряют дельта и гамма, как они взаимодействуют после движения цены и как использовать их при выборе страйка, экспирации и размера позиции
Читать руководствоОжидаемое и реализованное движение: как сравнить диапазон опционного рынка
Узнайте, как рассчитывают движение, заложенное в опционы, как после этого измерить фактическое движение и почему оценку нельзя считать прогнозом
Читать руководствоСжатие IV и распад теты: что на самом деле уменьшило цену опциона?
Узнайте разницу между сжатием подразумеваемой волатильности и распадом теты, разделяйте каждый эффект в сценарии до и после события и не приписывайте убыток не тому риску
Читать руководствоAM-расчётные и PM-расчётные опционы: риск истечения
Сравните AM- и PM-расчётные индексные опционы по цене открытия или закрытия для расчёта, последнему торговому дню, ночной щели, специальной котировке, мультипликатору и базисному риску.
Читать руководствоCovered call и cash-secured put
Поймите различия во владении, денежном потоке и риске исполнения до выбора между covered call и cash-secured put
Читать руководствоETF с покрытыми коллами и самостоятельная продажа коллов: объяснение
Сравните ETF с покрытыми коллами и самостоятельную продажу коллов: комиссии, правила страйков, налоги, соответствие индексу и подходящие ситуации
Читать руководствоВертикальные опционные спреды: дебет, кредит, назначение и контроль
Разберитесь, как вертикальные спреды ограничивают риск, сравните дебетовые и кредитные конструкции и управляйте риском назначения, исполнения и маржи до входа
Читать руководствоГреки опционов: практическое руководство для торговых решений
Практическое руководство по поведению дельты, гаммы, теты и веги, их взаимодействию в реальном времени и превращению греков в правила исполнения
Читать руководствоДата экспирации опциона и последний день торгов: почему они различаются
Разберитесь в разных сроках для торговли, исполнения и расчёта и поймите, почему одной даты недостаточно
Читать руководствоДебетовый и кредитный спред: формулы, время и ловушки исполнения
Выбирайте дебетовые или кредитные спреды с понятной математикой выплаты, безубыточности, назначения и заранее заданными правилами исполнения
Читать руководствоКак восстановиться после убытков по опционам: объяснение
Узнайте, как восстановиться после убытков по опционам: остановка потерь, аудит ошибок, уменьшение размера, проверка на бумаге и поэтапные правила возвращения
Читать руководствоКак издержки торговли опционами снижают прибыль: объяснение
Узнайте, как спреды, комиссии, сборы и проскальзывание складываются против прибыли от опционов, на рабочем примере покупателя и по контрольному списку снижения издержек
Читать руководствоКак оплата за поток заявок влияет на исполнение опционов: объяснение
Узнайте, как оплата за поток заявок влияет на исполнение опционов: ребейты за маршрутизацию, оптовые исполнители, лучшее исполнение, улучшение цены и раскрытие информации
Читать руководствоКак торговать опционами дешевле всего: объяснение
Узнайте, как торговать опционами дешевле всего: расчёт стоимости экспозиции, дебетовые спреды, ликвидные месяцы, объединение комиссий и ловушки дешёвой премии
Читать руководство