Практический гид по опционам и фьючерсам
Все руководства · Страница 30
Понятные руководства по опционам, фьючерсам, подразумеваемой волатильности, ценообразованию, стратегиям и риску исполнения
830 руководств
Объяснение биномиальной модели ценообразования опционов
Узнайте, как биномиальное дерево использует одномерное реплицирование, риск-нейтральные вероятности, обратную индукцию и проверки раннего исполнения для оценки опционов
Читать руководствоОпционы на акции и индексные опционы: ключевые различия
Сравните опционы на акции и индексы по базовому активу, поставке, мультипликатору, расчётам наличными, стилю исполнения, дивидендам, базисному риску, номинальному размеру и экспирации
Читать руководствоОценка опционов методом Фурье Карра—Мадана: объяснение
Узнайте, как затухание Карра—Мадана, комплексно сдвинутые характеристические функции, сетки FFT и численный контроль ошибок дают цены опционов
Читать руководствоОценка склонности, сопоставление и перекрытие
Узнайте, что балансирует оценка склонности, почему важны перекрытие и отсутствие смешения, как сопоставление и взвешивание меняют оцениваемую величину и какие диагностики делают финансовое исследование убедительным
Читать руководствоОшибка динамического хеджирования опционов: объяснение
Узнайте, почему дельта-хеджи оставляют остаточный P&L, как гамма, дискретная ребалансировка, скачки, транзакционные издержки и динамика модели создают ошибку хеджирования
Читать руководствоПеренос покрытого колла или назначение: сравнение результатов
Сравните перенос покрытого колла с принятием назначения по накопленной прибыли и убытку, базису акции, новому страйку, времени, дивидендам, снижению и риску исполнения
Читать руководствоПеренос пута с денежным обеспечением или назначение: настоящая стоимость
Сравните перенос пута с денежным обеспечением с назначением по эффективной стоимости акции, накопленной премии, новому страйку, сроку финансирования, снижению и риску исполнения
Читать руководствоПокрытый ratio-спрэд: опционная стратегия
Разберитесь в покрытом ratio-спрэде с акциями, двумя короткими коллами нижнего страйка и одним длинным коллом высокого страйка, включая пик прибыли, верхнее плато, падение и назначение
Читать руководствоПокрытый колл: максимальная прибыль, убыток и безубыточность
Рассчитайте максимальную прибыль и убыток покрытого колла, безубыточную цену акции, доход при назначении, мультипликатор контракта, дивиденды, сборы и варианты базы стоимости
Читать руководствоПокрытый стрэнгл: опционная стратегия
Разберитесь, как покрытый стрэнгл объединяет акции, короткий колл выше и обеспеченный денежными средствами короткий пут ниже, с ограниченным ростом, удвоением падения, денежными средствами, маржой и риском назначения
Читать руководствоПолные и неполные рынки: объяснение
Узнайте, что означает полнота рынка, почему непокрытые риски создают неоднозначные цены и чем хеджирование на неполном рынке отличается от точной репликации
Читать руководствоПочему мою заявку на опцион отклонили?
Узнайте, как диагностировать отклонённую заявку на опцион по статусу, одобрению, покупательной способности, эффекту позиции, контракту, цене, сессии и контролям риска брокера
Читать руководствоПочему моя заявка на опцион не исполняется?
Узнайте, почему принятая заявка на опцион может оставаться без исполнения, включая положение в bid-ask, приоритет очереди, котируемый размер, цены многоногой заявки, сессии и частичные исполнения
Читать руководствоПревышения порога и блочные максимумы: сравнение
Сравните превышения порога GPD с блочными максимумами GEV, включая эффективность данных, компромисс смещения и дисперсии, зависимость, уровни возврата и диагностику выбора метода EVT
Читать руководствоПредпосылки и ограничения модели Блэка — Шоулза
Узнайте, как модель Блэка — Шоулза оценивает европейские опционы через репликацию, что означают её входные параметры и предпосылки, а также где рыночная реальность расходится с моделью
Читать руководствоПреобразование Эшера в оценке опционов: объяснение
Узнайте об экспоненциальном наклонении, сдвиге кумулянтов, изменении меры Леви, выборе мартингального параметра, неполных рынках и проверках существования
Читать руководствоПрерванный временной ряд и сегментированная регрессия
Узнайте, как прерванный временной ряд оценивает изменения уровня и наклона, почему важны исходные тренды и автокорреляция и как контролируемые дизайны усиливают анализ финансовых событий
Читать руководствоПрименяются ли правила wash sale к опционам?
Разберите, когда федеральные правила США о wash sale затрагивают убытки по опционам, убыток по акциям после покупки call, базу замещения, покупки в IRA и отчётность брокера.
Читать руководствоПринцип максимальной энтропии в финансах
Узнайте о максимизации энтропии при ограничениях на моменты и цены опционов, двойственности экспоненциального семейства, роли опорной меры и проверках подразумеваемого распределения
Читать руководствоПринцип максимума Понтрягина и HJB: объяснение
Сравните сопряженные переменные и максимизацию гамильтониана с функциями стоимости и динамическим программированием в детерминированном и стохастическом финансовом управлении
Читать руководствоПроизводная Радона—Никодима в финансах: объяснение
Узнайте, как производная Радона—Никодима перевзвешивает вероятности, преобразует ожидания, образует процесс плотности и поддерживает риск-нейтральную оценку
Читать руководствоПроцессы Леви и компенсаторы скачков: объяснение
Узнайте о стационарных независимых приращениях, триплете Леви, разложении Леви—Ито, компенсированных скачках, применении в финансах и пределах моделей
Читать руководствоПрямое и обратное уравнения Колмогорова: объяснение
Узнайте, как генераторы развивают условные стоимости назад, а плотности вероятности вперед, и как это связано с уравнением Фоккера—Планка, оценкой, калибровкой и границами
Читать руководствоРазложение Дуба—Мейера в финансах: объяснение
Узнайте, как разложение Дуба—Мейера отделяет субмартингал на мартингальную инновацию и предсказуемое накопление и применяется к интенсивностям и американским опционам
Читать руководство