Все руководства

Практический гид по опционам и фьючерсам

Все руководства · Страница 17

Понятные руководства по опционам, фьючерсам, подразумеваемой волатильности, ценообразованию, стратегиям и риску исполнения

830 руководств

Рассматривайте необычный объём опциона в контексте4 минуты

Что означает необычный объём опционов?

Необычный объём опционов имеет смысл только относительно заданной базы сравнения. Узнайте, как сравнивать тот же контракт, проверять рыночный контекст и избегать ложных выводов

Читать руководство
Открытый интерес на экспирации8 минут

Что происходит с открытым интересом опционов при экспирации?

Узнайте, когда открытый интерес истекающих опционов исчезает, почему опубликованное число может запаздывать и как исполнение, назначение и расчёт меняют результат

Читать руководство
Интерпретируйте активность опционов без утверждения о намерении4 минуты

Что такое поток опционов?

Поток опционов — это обобщающий ярлык для публичных данных об опционах. Узнайте, что он может показать, чего не доказывает и как осторожно оценивать опубликованную сделку

Читать руководство
Превратите макронеопределённость в заданную лестницу реакции4 минуты чтения

Плейбук реакции на движение после макрособытия

Заранее задайте лестницу реакций на первое, противоположное и устаревшее движение после макропубликации, чтобы одна торговая идея не превратилась в несколько неуправляемых решений

Читать руководство
Остановите торговлю до того, как рынок сделает это за вас4 минуты чтения

Чек-лист автоматического выключателя ликвидности макрособытия

Задайте заранее одобренные условия остановки при распаде спреда и глубины, чтобы макроволатильность не превратилась в непредвиденный долг исполнения

Читать руководство
Управляйте исполнением до того, как рынок начнёт управлять им3 минуты чтения

Чек-лист ограничителей гэпа на открытии после макрособытия

Создайте фиксированную последовательность на первые 10 минут после важной макропубликации, чтобы размер и корректировки зависели только от сохраняющихся спреда и глубины

Читать руководство
Сохраняйте идею только пока условие недействительности не сработало4 минуты чтения

Чек-лист повторной проверки идеи после макрособытия

Создайте процесс повторной проверки после публикации, чтобы быстро закрывать хорошую макроидею, когда новые данные, спред или ликвидность делают конструкцию недействительной

Читать руководство
Относитесь к макропубликации как к запланированному рабочему окну3 минуты чтения

Чек-лист подготовки к новостному окну макрособытия

Используйте расписание на 24 часа до каждой макропубликации, чтобы событие стало повторяемым исполнением, а не историей о счастливом выборе времени

Читать руководство
Торгуйте только подтверждённое, а не желаемое3 минуты чтения

Чек-лист подтверждения гэпа после макрособытия

Используйте многоуровневые правила подтверждения после макропубликации, чтобы вход возобновлялся только при совместном подтверждении цены, спреда и идеи

Читать руководство
Сбросьте позицию после всплеска4 минуты чтения

Чек-лист протокола восстановления после макрособытия

Выполняйте дисциплинированный протокол после всплеска, чтобы вернуть контроль над риском, а не просто наблюдать результат после макропубликации и связанного с ней разрыва волатильности

Читать руководство
Сбросьте хеджи до того, как дрейф превратится в убыток4 минуты чтения

Чек-лист сброса хеджа после макрособытия

Превратите исполнение после публикации в процедуру сброса, чтобы устаревшие хеджи и задержка ликвидности незаметно не превратили хорошую идею в медленный убыток

Читать руководство
Пусть решением после выхода управляет распад, а не колебание3 минуты чтения

Чек-лист управления распадом после макрособытия

Используйте карту распада на 15 минут после публикации, чтобы убрать устаревший риск до того, как нормализация волатильности станет плохим сигналом для повторного входа

Читать руководство
Basis Treasury — связь между названными денежной и фьючерсной записями11 мин чтения

Basis фьючерсов Treasury: денежные ссылки, CTD и поставка

Узнайте, как basis фьючерса Treasury связывает названную допустимую для поставки денежную бумагу с месяцем фьючерса, почему важны коэффициенты конверсии и перенос и чего не доказывают gross и net basis.

Читать руководство
Рыночные оценки заседаний и прогнозы участников отвечают на разные вопросы10 мин чтения

CME FedWatch и точечный график FOMC: два разных взгляда на ставки

Сравните вероятности CME FedWatch с точечным графиком FOMC по источнику, времени, горизонту и предположениям и узнайте, почему ни один из них не является обещанием решения по политике.

Читать руководство