Практический гид по опционам и фьючерсам
Все руководства · Страница 4
Понятные руководства по опционам, фьючерсам, подразумеваемой волатильности, ценообразованию, стратегиям и риску исполнения
830 руководств
Максимальная просадка и восстановление: почему после потери 20% нужно заработать 25%
Рассчитайте максимальную просадку и прирост, необходимый для восстановления. Сравните предыдущие пики, текущие убытки, денежные пополнения и доходность опциона со счётом на рабочих примерах.
Читать руководствоМогут ли убытки по опциям компенсировать доходы от акций?
Узнайте, когда реализованный убыток по опциону может быть включён в расчёт доходов от капитала в США, как правила о вымывальном покупке и стрэддлах меняют сроки признания, и какие записи следует хранить
Читать руководствоМогут ли фьючерсы быть назначены, как опционы? Назначение против расчёта
Узнайте, почему простые фьючерсные позиции не назначаются в смысле опционов, как работает экспирация и расчёт фьючерсов, и когда опцион на фьючерсы может создать фьючерсную позицию.
Читать руководствоМогут ли цены фьючерсов идти в минус? Что означает негативная котировка
Узнайте, когда фьючерсы могут торговаться ниже нуля, почему физическая поставка может сделать отрицательную цену рациональной, и как рассчитать прибыль/убыток и риски маржи на примере WTI.
Читать руководствоМожет ли спред фьючерсов иметь другой размер тика, чем аутрайт-контракт?
Узнайте, почему календарные спреды фьючерсов могут использовать другой минимальный шаг цены, чем аутрайт-контракты, как это меняет число тиков и денежные значения и что проверить до отправки заявок
Читать руководствоМожет ли фьючерсный лимитный ордер исполниться по цене лучше лимитной?
Узнайте, почему фьючерсный лимитный ордер может исполниться по цене лучше лимитной, как измерить улучшение цены в тиках и деньгах, и почему лимит не гарантирует исполнение.
Читать руководствоМожете ли вы потерять больше, чем баланс вашего фьючерсного счета?
Узнайте, как баланс фьючерсного счета может опуститься ниже нуля, почему маржа не является пределом убытков, как пробои и принудительная ликвидация могут привести к дефициту, и какие записи следует проверить afterward.
Читать руководствоМожно ли исполнить опцион, если недостаточно средств?
Узнайте, какие средства, акции или маржинальные требования обычно необходимы для исполнения длинного колл- или пут-опциона, как риск-контроли брокера могут повлиять на экспирацию и чем отличаются наличные опционы.
Читать руководствоМожно ли отменить инструкцию на исполнение опциона после её отправки?
Узнайте, когда инструкцию на исполнение опциона всё ещё можно изменить, когда она становится безвозвратной, чем отличаются противоречивые инструкции при истечении срока, и что нужно подтвердить с вашим брокером.
Читать руководствоМожно ли продавать обеспеченные деньгами путы в IRA?
Узнайте, как в IRA связаны разрешение на продажу обеспеченных деньгами путов, резерв денег, назначение, политика брокера и правила IRS о запрещённых сделках
Читать руководствоМожно ли продать покрытый колл на марже
Узнайте, как покрытый колл работает на маржинальном счёте, почему покрытый акциями короткий колл может не требовать отдельной маржи и как заём, поддерживающая маржа, назначение и ликвидация меняют риск
Читать руководствоНакапливающие и распределяющие ETF: куда уходит доход
Сравните накапливающие и распределяющие ETF, а также реинвестирование через брокера. Отслеживайте количество паёв, чистую активную стоимость, наличные и совокупную доходность на конкретном примере без предположений о налоговых льготах.
Читать руководствоНоминальная и реальная доходность: победила ли инвестиция инфляцию?
Рассчитайте доходность инвестиций с поправкой на инфляцию по согласованным индексам цен. Сравните рост 8% с инфляцией 5%, начислите результат за несколько лет и отделите налоги, комиссии и денежные потоки.
Читать руководствоОпционы SPX и SPY: расчёт, назначение, размер и налоги
Сравните опционы SPX и SPY по размеру контракта, денежному и поставочному расчёту, стилю исполнения, риску экспирации, дивидендам и федеральному налогообложению США
Читать руководствоОпционы с премией сразу и опционы фьючерсного типа
Узнайте, чем опционы с премией сразу и опционы фьючерсного типа отличаются по первоначальному денежному потоку премии, ежедневной вариационной марже, срокам расчёта и механике маржи
Читать руководствоОтклонение ETF от индекса и ошибка отслеживания: почему нулевая ошибка всё равно может отставать
Сравните отклонение доходности ETF и ошибку отслеживания на рабочих примерах. Рассчитайте разрывы в базисных пунктах и выборочное стандартное отклонение, а затем отделите отслеживание NAV от результата вашей торговли.
Читать руководствоОтображаемое количество и айсберг-заявки на фьючерсы: объяснение
Узнайте, почему книга заявок фьючерсов может показывать меньшее количество, чем в итоге торгуется, как обновляются заявки с отображаемым количеством и почему видимая глубина не равна всей доступной ликвидности
Читать руководствоПлатят ли фьючерсы на S&P 500 дивиденды?
Фьючерсы на S&P 500 не выплачивают держателям контракта денежные дивиденды. Узнайте, как ожидаемые дивиденды влияют на справедливую стоимость фьючерса, базис, ежедневный P/L и дивидендные фьючерсы
Читать руководствоПочему лимитная заявка на фьючерсы не исполнилась, когда цена её коснулась?
Узнайте, почему лимитная заявка на фьючерсы может остаться неисполненной, даже когда график или последняя сделка касается цены, включая приоритет очереди, сторону bid-ask, месяц контракта, время и ограничения канала данных
Читать руководствоПочему меняются маржинальные требования по фьючерсам?
Узнайте, почему начальная и поддерживающая маржа фьючерсов может расти или снижаться вместе с волатильностью и рыночным риском, почему требования брокера могут отличаться от биржевого минимума и как пересчитать денежный резерв
Читать руководствоПочему месяцы фьючерсных контрактов имеют разные цены
Узнайте, почему два фьючерсных контракта на один рынок могут торговаться по разным ценам, как перенос стоимости, запасы, ожидания, сезонность и время до поставки формируют кривую
Читать руководствоПочему мой лимитный ордер на фьючерс исполнился сразу?
Узнайте, почему лимитный ордер на фьючерс может исполниться сразу, когда его цена пересекает текущий спред bid-ask, чем исполняемый лимитный ордер отличается от пассивного и как ценовая граница по-прежнему защищает ордер
Читать руководствоПочему мой фьючерсный ордер исполнился после запроса на отмену?
Узнайте, почему запрос на отмену фьючерсного ордера не равен подтверждённой отмене, как могут пересекаться состояния pending-cancel и исполнение и какие записи проверить перед отправкой замены
Читать руководствоПочему моя заявка фьючерсов исполнилась по нескольким ценам?
Узнайте, почему одна заявка фьючерсов может исполниться по нескольким ценам, как рассчитать среднюю цену исполнения с учетом количества и как сверить частичные исполнения и остаток
Читать руководство