Почему лимитная заявка на фьючерсы не исполнилась, когда цена её коснулась?

График часто выделяет последнюю завершённую сделку

Активная buy limit взаимодействует с допустимым интересом продавцов

Активная sell limit взаимодействует с допустимым интересом покупателей

Последняя сделка по вашей цене не показывает, сколько количества было доступно вашей заявке или где она стояла в очереди

Свеча графика также может сжимать множество событий в один бар

Как читать Time & Sales фьючерсов объясняет, почему запись сделки не является воспроизведением книги заявок

Предположим, вы размещаете buy limit на 3 контракта по 5,000.00

В FIFO-подобном примере перед вами на той же цене уже стоят 20 контрактов

До того как рынок уйдёт, против этого bid торгуется только 12 контрактов

Ваша заявка может остаться неисполненной, потому что количество перед вами поглотило исполнения

Поэтому касание 5,000.00 не гарантирует, что до вашей позиции в очереди дошло достаточное количество продаж

Продукты CME могут использовать разные алгоритмы сопоставления, поэтому не предполагайте чистый FIFO для каждого контракта

Для buy limit релевантна противоположная сторона ask, то есть интерес продавцов

Для sell limit релевантна противоположная сторона bid, то есть интерес покупателей

Платформа может показывать последнюю сделку, bid, ask и цену графика как отдельные поля

Если buy limit равен 5,000.00, но лучший ask для вашей заявки никогда не становится исполнимым на этом уровне, близкая запись на графике недостаточна как доказательство пропущенного исполнения

Записывайте bid, ask и сделки с временными метками

Непрерывный график фьючерсов может показывать синтетический или объединённый ряд после ролловера

Ваша заявка относится к одному конкретному месяцу контракта

Касание цены в другом месяце не делает вашу заявку допустимой к исполнению

Та же проблема возникает при сравнении данных обычной сессии с ночной заявкой или при использовании задержанного канала

Всегда записывайте точные символ, месяц, площадку, сессию и часовой пояс

Торговая дата и календарная дата фьючерсов объясняет, почему ночным временным меткам тоже нужен контекст

До более позднего события рынка заявку могут отменить, срок её действия может истечь, её могут отклонить, заменить или частично исполнить

Изменённая заявка также может получить другой режим приоритета по правилам площадки

Не полагайтесь только на то, что помните факт отправки заявки

Используйте итоговую запись заявки

Отклонённые и неисполненные заявки на фьючерсы объясняет, почему принятая, активная, отменённая, истёкшая и исполненная заявки — разные состояния

Касание цены и подтверждённый trade-through — разные вещи

Если активная и допустимая buy limit по 5,000.00 действительно находилась в рынке, а по тому же контракту и на той же площадке сделки прошли ниже 5,000.00, это более весомое доказательство, чем простое касание

До вывода об ошибке исполнения проверьте временные метки, статус заявки, количество перед вами, изменения заявки, правила сопоставления и исправления данных

Если записи всё ещё противоречат друг другу, используйте отчёт брокера или биржи об исполнении для расследования [!TRYMARK] Восстановите утверждение о пропущенном исполнении Возьмите гипотетическую buy limit по 5,000.00. Запишите месяц контракта, время активности, bid, ask, Time & Sales, количество перед заявкой, исполнения на этом уровне и итоговый статус заявки, прежде чем решать, была ли заявка действительно пропущена

Подтвердите точные продукт и месяц контракта

Подтвердите, что заявка была принята и активна

Запишите ID заявки и временную метку

Отдельно запишите bid, ask и последнюю сделку

Проверьте доступную информацию о видимой или доступной очереди

Проверьте алгоритм сопоставления продукта

Проверьте, изменялась ли заявка

Сверьте накопленное исполненное и оставшееся количество

Перед эскалацией сравните журнал заявок брокера с рыночными данными площадки

Это руководство объясняет сверку исполнения, а не обещает, что любое видимое касание цены должно исполнить лимитную заявку