Торговая дата и календарная дата фьючерсов: объяснение
Узнайте, почему ночная сделка с фьючерсами может иметь торговую дату, отличную от местной календарной даты, и как это влияет на заявки Day, Time & Sales, расчёт и выписки
Короткий ответ
Торговая дата фьючерсов — это обозначение биржевого рабочего дня, а не обязательно ваша местная календарная дата. Поэтому вечернее или выходное исполнение может отображаться под следующей рабочей торговой датой, хотя по часам произошло раньше
Торговая дата — это обозначение торговой сессии
Time & Sales CME явно различает торговую дату CME Globex и календарную дату сделки
Это различие важно, потому что многие фьючерсные сессии пересекают полночь или начинаются до названного рабочего дня
Поэтому сделка, исполненная на вечерней сессии, может относиться к следующей торговой дате биржи
Ваш местный часовой пояс может сделать разницу ещё заметнее
Не выводите торговую дату только по дате на часах
Пример: вечер воскресенья может относиться к понедельнику
Предположим, гипотетический продукт CME открывает торговую дату понедельника в воскресенье вечером
Сделка исполняется в воскресенье в 18:15 по центральному времени
Её календарная дата — воскресенье
Её торговая дата на бирже может быть понедельником
Если трейдер в Азии видит это событие уже после местной полуночи, местной календарной датой может быть понедельник, а биржа всё равно обозначит событие той же торговой датой понедельника
Точные часы и правила перехода зависят от продукта и актуального расписания биржи
Заявки Day следуют торговой дате, а не вашей полуночи
Заявка Day привязана к соответствующему торговому дню биржи
Руководство CME по Globex говорит, что неисполненные заявки Day удаляются в конце торгового дня
Эта граница не обязана совпадать с полуночью в Нью-Йорке, Сеуле, Лондоне или другом местном часовом поясе
Поэтому заявка Day, отправленная на вечерней сессии, может оставаться активной в следующий местный календарный день
Заявки Day и GTC на фьючерсы объясняет правило срока действия
Time & Sales и выписки могут использовать торговую дату
В отчёте Time & Sales CME указано, что столбец Date показывает торговую дату CME Globex, а не календарную дату
Выписка брокера также может группировать операции по биржевым или клиринговым рабочим датам
Поэтому одно и то же исполнение может отображаться под датой, отличной от временной метки на снимке графика
Прежде чем считать записи противоречивыми, сопоставьте:
Как читать Time & Sales фьючерсов объясняет поля отчёта
- биржу и продукт
- месяц контракта
- часовой пояс
- календарную временную метку
- торговую дату
- правило даты в выписке или отчёте
Праздники и продукты 24/7 могут ещё сильнее сдвинуть обозначение
Обработка торговой даты может меняться в праздничные и выходные торговые дни
CME публиковала расписания, в которых активность выходного или праздничного дня относится к торговой дате следующего рабочего дня
Точное правило зависит от продукта и даты
Не переносите обычное предположение для буднего дня на праздничную сессию
Используйте актуальный официальный календарь биржи и расписание конкретного продукта
Работают ли фьючерсные рынки 24 часа? объясняет, почему расписание продукта нужно проверять на конкретную дату
Расчёт использует собственный процесс рабочих дат
Ежедневный расчёт — ещё один ориентир, который нужно держать отдельно от местной календарной временной метки исполнения
Торговая дата может определить, к какой рабочей сессии относится исполнение, а процедуры расчёта определяют официальную отметку для ежедневного вариационного расчёта
Брокер может показывать время исполнения, торговую дату, дату расчёта и дату зачисления денежных средств как разные поля
Не объединяйте их в одну «дату» при сверке P&L
Дневное изменение и P&L позиции по фьючерсам объясняет ориентиры, основанные на расчёте [!TRYMARK] Сверьте одну ночную сделку Возьмите вечернее исполнение. Запишите местную временную метку, часовой пояс биржи, торговую дату биржи, месяц контракта, границу заявки Day и ориентир расчёта. Объясните, почему каждое поле даты или времени может различаться
Используйте чек-лист торговой даты
Подтвердите точные биржу и продукт
Запишите временную метку исполнения с часовым поясом
Запишите торговую дату биржи
Проверьте текущую сессию и календарь праздников
Держите местную календарную дату отдельно
Для заявок Day определите соответствующее закрытие торговой даты
Для выписок определите правило группировки брокера
Для P&L отдельно определите дату расчёта и эталонную цену
Это руководство объясняет обозначения дат и механику сессий, а не правила налоговой отчётности
Частые вопросы
Почему моя сделка с фьючерсами показывает завтрашнюю дату?
Вечерняя сессия может относиться к следующей торговой дате биржи. По часам исполнение произошло сегодня, но биржа отнесла его к следующему торговому рабочему дню
Торговая дата — это то же самое, что дата расчёта?
Не обязательно. Торговая дата обозначает сессию или рабочий день исполнения, а расчёт следует клиринговому и расчётному процессу продукта
Истекает ли заявка Day на фьючерсы в полночь?
Не обязательно. Она следует границе торгового дня биржи, которая может отличаться от местной полуночи
Почему Time & Sales показывает другую дату, чем мой график?
Отчёт может использовать торговую дату биржи, а график — календарную временную метку в другом часовом поясе. Перед сравнением сопоставьте контракт, часовой пояс и правило даты