Практический гид по опционам и фьючерсам

Все руководства · Страница 32

Понятные руководства по опционам, фьючерсам, подразумеваемой волатильности, ценообразованию, стратегиям и риску исполнения

830 руководств

Сочетайте дальний колл с более низким страйком с ближайшей короткой позицией16 минут чтения

Стратегия диагонального спреда коллов

Поймите длинную диагональную спред-стратегию, выбор страйков и сроков экспирации, досрочное присвоение, временную стоимость дальнего колла, ролловер, отличия от PMCC, греки, маржу и план выхода.

Стратегия диагонального спреда коллов

Стратегия короткого стрэддла: объяснение

Стратегия короткого стрэнгла: объяснение

Стратегия опционного колеса: объяснение

Стратегия опционного ремонта акции: объяснение

Стратегия опционов «Календарный спред коллов»

Стратегия опционов «Сломанная бабочка» с разбросанным крылом: полное описание

Стратегия опционов колл-распед с соотношением

Стратегия пут-ратио-спреда

Считаются ли опционы дневными сделками?

Теорема Гертнера—Эллиса: большие уклонения и хвосты опционов

Теорема Гирсанова в оценке опционов: объяснение

Теорема Камерона–Мартина в финансах: допустимые сдвиги путей

Теорема мартингального представления в финансах: объяснение

Теорема об остановке по моменту в финансах: объяснение

Торгуются ли опционы после закрытия? Правила продукта и сессии

Уравнение Гамильтона—Якоби—Беллмана в финансах: объяснение

Условие Феллера в моделях CIR и Хестона: объяснение

Условия Новикова и Казамаки: объяснение

Устойчивые распределения и бесконечная дисперсия в финансах

Факторные модели и факторные нагрузки: объяснение

Фиксированные и случайные эффекты в панельных данных

Формула Дынкина для стохастических процессов: объяснение

Формула Фейнмана—Каца для оценки опционов: объяснение