Все руководства

Практический гид по опционам и фьючерсам

Все руководства · Страница 26

Понятные руководства по опционам, фьючерсам, подразумеваемой волатильности, ценообразованию, стратегиям и риску исполнения

830 руководств

Представляйте рыночные режимы как неопределённые скрытые состояния18 минут чтения

Скрытые марковские модели и смена режимов

Разберитесь в скрытых режимах, матрицах переходов, распределениях эмиссии, фильтрации, сглаживании, декодировании состояний и ограничениях классификации бычьего и медвежьего рынка

Читать руководство
Отделите начальный кредит от денежного потока при назначении15 минут чтения

Сохраняете ли вы премию по опциону при назначении?

Продавец опциона сохраняет полученную премию после назначения, но денежный поток по акциям и налоговый режим остаются отдельными. Сравните назначенные call, put, закрывающие сделки и базу.

Читать руководство
Проверьте поставку до применения правила 100 акций16 минут чтения

Стандартные и нестандартные опционные контракты

Узнайте, чем стандартные опционы на 100 акций отличаются от скорректированных нестандартных контрактов, что меняют корпоративные действия и как проверить поставку

Читать руководство
Обновляйте оценку зашумлённого состояния по одному наблюдению18 минут чтения

Фильтр Калмана: прогнозирование, инновация и обновление

Узнайте о цикле прогнозирования и обновления Калмана, о том, как усиление уравновешивает неопределённость, когда фильтр оптимален и где финансовые применения могут дать сбой

Читать руководство
Отделите незавершённое наблюдение от невидимого18 минут чтения

Цензурирование и усечение в данных выживаемости

Узнайте о правом, левом и интервальном цензурировании, о том, как усечение меняет наблюдаемую выборку, почему важно независимое цензурирование и когда IPCW может уменьшить смещение

Читать руководство
Сверьте put, купленные акции, деньги и новый риск снижения16 минут чтения

Что происходит после назначения short put?

После назначения short put акции покупаются по страйку, а short put закрывается. Разберите премию, денежное списание, расчёты, базу и частичное назначение.

Читать руководство
Сверьте call, акции, выручку и оставшийся риск16 минут чтения

Что происходит после назначения покрытого call?

После назначения покрытого call акции обычно продаются по страйку, а short call закрывается. Разберите премию, расчёты, налоговый лот и частичное назначение.

Читать руководство
Отделите исполненные контракты от работающего остатка14 минут чтения

Что происходит после частичного исполнения заявки на опцион?

Частичное исполнение создаёт реальную позицию, пока часть количества остаётся активной или отменяется. Узнайте о статусе заявки, лимитах, замене и проверках риска

Читать руководство
Нулевая внутренняя стоимость не устраняет весь риск экспирации15 минут чтения

Что происходит, если опцион истекает точно на страйке?

Узнайте, что происходит при экспирации опциона на страйке, включая внутреннюю стоимость, исполнение по исключению, противоположные инструкции и риск назначения

Читать руководство
Настройте листинговые условия, не смешивая FLEX с OTC16 минут чтения

Что такое опционы FLEX?

Узнайте, как опционы FLEX позволяют настроить страйк, экспирацию, исполнение или расчёт, сохраняя биржевую торговлю и центральный клиринг, а также какие риски это создаёт

Читать руководство
Сравните одинаково чувствительные крылья пут и колл16 минут чтения

25-Дельта Риск Реверс и Волатильность Скошенности Объяснены

Узнайте, как цены опционов 25-дельта пут и колл или подразумеваемые волатильности измеряют скошенность, почему знаки котировок различаются, как выбираются страйки и что данный метрика не может предсказать.

Читать руководство
Превратите характеристическую функцию в косинусный ряд15 минут чтения

COS-метод в оценке опционов: объяснение

Узнайте, как COS-метод объединяет усеченную плотность, коэффициенты ряда Фурье—косинуса, коэффициенты выплаты и контроль сходимости для оценки опционов

Читать руководство
Перенесите синтетическую экспозицию акции между экспирациями16 минут чтения

Jelly roll: опционная стратегия

Разберитесь в четырёх ногах jelly roll, переносе синтетической акции между экспирациями, значении его цены для переноса и рисках исполнения, назначения и расчёта

Читать руководство
Что говорит малое p-значение и чего оно никогда не доказывает15 минут чтения

P-значение и статистическая значимость в финансах

Разберитесь в p-значениях, нулевых гипотезах, статистиках теста, уровнях значимости, ошибках первого и второго рода, мощности, остановке по желанию, переборе данных и финансовой интерпретации

Читать руководство
Рассчитайте центрированную выплату четырёх опционов на экспирации16 минут чтения

Айрон-бабочка: максимальная прибыль, убыток и безубыточность

Рассчитайте максимальную прибыль и убыток короткой айрон-бабочки, две безубыточности, ширину крыльев, чистый кредит, мультипликатор, сборы, несимметричные крылья и выплату на экспирации

Читать руководство
Рассчитайте выплату на экспирации по четырём страйкам16 минут чтения

Айрон-кондор: максимальная прибыль, убыток и безубыточность

Рассчитайте максимальную прибыль и убыток айрон-кондора, нижнюю и верхнюю безубыточность, риск неравных крыльев, мультипликатор контракта, сборы и результаты на экспирации

Читать руководство
Согласованность поверхности12 минут чтения

Арбитражно-свободные поверхности волатильности: объяснение

Узнайте о ценовых неравенствах, которые лежат в основе арбитражно-свободной поверхности волатильности, включая выпуклость по страйку, согласованность календаря, интерполяцию и очистку данных

Читать руководство
Почему некоторые сложные модели остаются управляемыми15 минут чтения

Аффинные процессы и уравнения Риккати объяснены

Узнайте, как экспоненциально-аффинные преобразования, обобщённые уравнения Риккати, допустимость и области моментов делают аффинные финансовые модели управляемыми

Читать руководство