Практический гид по опционам и фьючерсам
Все руководства · Страница 28
Понятные руководства по опционам, фьючерсам, подразумеваемой волатильности, ценообразованию, стратегиям и риску исполнения
830 руководств
Квадратичная вариация в финансах: объяснение
Узнайте, почему квадраты приращений траектории сохраняются на малых масштабах, создают поправку Ито и связывают диффузионную волатильность с реализованной дисперсией
Читать руководствоКогерентные меры риска и двойственное представление: объяснение
Узнайте о четырех аксиомах когерентности, роли диверсификации в риск-капитале и о том, почему когерентный риск представим как наихудший ожидаемый убыток по сценариям
Читать руководствоКоинтеграция и корреляция в парной торговле
Сравните краткосрочную корреляцию с долгосрочной коинтеграцией, включая порядок интеграции, коинтегрирующие векторы, коррекцию ошибок, тесты Энгла–Грейнджера и Йохансена, коэффициенты хеджа, стабильность спрэда, разрывы и риски парной торговли
Читать руководствоКолл против пут: «бабочка со сломанным крылом»
Сравните колл- и пут-варианты «бабочки со сломанным крылом» по порядку ног, направлению широкого крыла, хвостам на экспирации, кредиту, ликвидности, досрочному исполнению, дивидендам и исходам расчёта.
Читать руководствоКонверсия: опционная стратегия
Разберитесь, как арбитраж конверсии объединяет длинные акции, длинный пут и короткий колл, включая математику выплаты, паритет пут–колл, дивиденды, назначение и риск исполнения
Читать руководствоКонтроль ошибок при оценке опционов методом Фурье: объяснение
Узнайте об ошибках усечения, квадратуры, наложения, интерполяции, затухания и комплексной арифметики в оценке опционов через Фурье и о способах их диагностики
Читать руководствоКопулы и хвостовая зависимость в финансах
Узнайте, как копулы отделяют маргинальные распределения от зависимости, почему корреляция не видит совместные экстремумы, чем различается хвостовая зависимость у разных семейств копул и как проверять агрегацию риска
Читать руководствоКороткий календарный спрэд: опционная стратегия
Разберитесь, как работает короткий или обратный календарный спрэд с коллами и путами, включая кредит, идею сильного движения, неизвестную зону убытка, отрицательную тету, назначение, маржу и выход
Читать руководствоКороткий стрэддл и короткий стрэнгл
Сравните страйки короткого стрэддла и короткого стрэнгла, премию, ширину безубыточности, греки, утверждения о вероятности, маржу, назначение и неограниченный хвостовой риск
Читать руководствоКорреляция и причинность в финансах
Отделите статистическую связь от причинных эффектов, включая смешение, обратную причинность, отбор, тренды, вмешательства, причинность по Грейнджеру, нестационарность, ложную регрессию и дизайн финансового исследования
Читать руководствоКоэффициенты и предпосылки регрессии OLS
Разберитесь в целевой функции наименьших квадратов, условной интерпретации коэффициента, остатках, экзогенности, мультиколлинеарности, гомоскедастичности и ответственном анализе финансовых регрессий
Читать руководствоЛемма Ито в оценке опционов: объяснение
Узнайте, почему стохастическим функциям нужен дополнительный член второго порядка, как лемма Ито раскладывает стоимость опциона и как дельта-хеджирование приводит к уравнению оценки
Читать руководствоЛокальные и строгие локальные мартингалы: объяснение
Узнайте о локализации, потере ожидания, положительных строгих локальных мартингалах, пузырях, изменении меры и диагностике оценки опционов
Читать руководствоМаксимальная прибыль, убыток и безубыточность длинного колла
Рассчитайте максимальный убыток длинного колла, безубыточность на экспирации, стоимость контракта, доходность премии, сборы, временную стоимость, IV и результаты автоматического исполнения
Читать руководствоМаксимальная прибыль, убыток и безубыточность длинного пута
Рассчитайте максимальную прибыль длинного пута при нулевой цене акции, максимальный убыток, безубыточность на экспирации, стоимость контракта, сборы, временную стоимость, IV и результаты исполнения
Читать руководствоМаксимальная прибыль, убыток и безубыточность длинного стрэддла
Рассчитайте максимальный убыток длинного стрэддла, неограниченный рост, конечную прибыль при снижении, две точки безубыточности, мультипликатор, сборы, IV, временной распад и результаты на экспирации
Читать руководствоМаксимальная прибыль, убыток и безубыточность длинного стрэнгла
Рассчитайте максимальный убыток длинного стрэнгла, неограниченный рост, конечную прибыль при снижении, безубыточность колла и пута, стоимость контрактов, сборы, волатильность и результаты на экспирации
Читать руководствоМаксимальная прибыль, убыток и безубыточность защитного пута
Рассчитайте максимальный убыток защитного пута, неограниченный рост, безубыточность связки акция–пут, нижний предел, покрытие контракта, стоимость хеджа, экспирацию и варианты базиса
Читать руководствоМаксимальная прибыль, убыток и безубыточность короткого колла
Рассчитайте максимальную прибыль непокрытого короткого колла, неограниченный убыток, безубыточность на экспирации, экспозицию контракта, маржу, сборы, IV, досрочное назначение и риск поставки акции
Читать руководствоМаксимальная прибыль, убыток и безубыточность короткого пута
Рассчитайте максимальную прибыль непокрытого короткого пута, убыток при падении акции до нуля, безубыточность на экспирации, эффективную цену покупки, маржу, сборы, IV, назначение и риск финансирования
Читать руководствоМаксимальная прибыль, убыток и безубыточность короткого стрэддла
Рассчитайте максимальную прибыль короткого стрэддла, неограниченный убыток при росте, убыток при нулевой цене акции, две безубыточности, мультипликатор, маржу, сборы, назначение и ранний результат
Читать руководствоМаксимальная прибыль, убыток и безубыточность короткого стрэнгла
Рассчитайте максимальную прибыль короткого стрэнгла, неограниченный убыток при росте, убыток при нулевой цене акции, обе точки безубыточности, мультипликатор, маржу, сборы, назначение и раннюю оценку
Читать руководствоМаксимальная прибыль, убыток и безубыточность опционного collar
Рассчитайте максимальную прибыль, максимальный убыток и безубыточность collar, знаковый чистый дебет или кредит, нижний и верхний пределы акции, мультипликатор, дивиденды и результаты назначения
Читать руководствоМаксимальная прибыль, убыток и безубыточность пута с денежным обеспечением
Рассчитайте максимальную прибыль, максимальный убыток, безубыточность и эффективную стоимость акции для пута с денежным обеспечением, резерв денег, мультипликатор, сборы и результаты назначения
Читать руководство