Практический гид по опционам и фьючерсам

Все руководства · Страница 34

Понятные руководства по опционам, фьючерсам, подразумеваемой волатильности, ценообразованию, стратегиям и риску исполнения

830 руководств

Метрики активности опционов8 минут чтения

Put/call ratio: формула, интерпретация и ложные сигналы

Узнайте, чем отличаются put/call ratio по объёму и открытому интересу, почему для акций и индексов нужны разные базовые уровни и что может исказить сигнал

Put/call ratio: формула, интерпретация и ложные сигналы

Sticky strike и sticky delta: как поверхность волатильности движется вместе со спотом

Volga и vomma: как вега меняется вместе с IV

Вероятность касания, экспирации в деньгах и прибыли: три разных события

Волатильностный конус: поместите текущую IV в исторический контекст

Волатильность волатильности и VVIX

Гамма-сквиз: цикл обратной связи и необходимые подтверждения

Дисперсия и волатильность: разница в квадратном корне, меняющая ценообразование

Как рассчитать реализованную волатильность: доходности, окна и годовой пересчёт

Кластеризация волатильности и GARCH

Контанго и бэквордация во фьючерсах VIX: кривая, перенос и ложные сигналы

Локальная и подразумеваемая волатильность: котировка, поверхность и модель

Модель Хестона и стохастическая волатильность

Ожидаемое движение по опционам: формула, точность и интерпретация

Перенос и ролл-даун волатильностного skew: объяснение

Подразумеваемая волатильность и VIX: почему эти числа нельзя сравнивать напрямую

Подразумеваемая корреляция и торговля дисперсией

Премия за риск волатильности: подразумеваемая и реализованная волатильность

Риск скачков в опционах: почему гэпы нарушают предположения о плавном хедже

Риск-нейтральная вероятность: почему подразумеваемые опционами шансы не являются прогнозами

Своп дисперсии: выплата, репликация и риск

Торговля опционами для начинающих: шесть вещей до первой сделки

Форвардная волатильность: извлечение риска между двумя экспирациями

Экспозиция к гамме (GEX): не принимайте её за прогноз цены