Все руководства

Практический гид по опционам и фьючерсам

Все руководства · Страница 23

Понятные руководства по опционам, фьючерсам, подразумеваемой волатильности, ценообразованию, стратегиям и риску исполнения

830 руководств

Стоп-триггер меняет статус заявки, но не доказывает выход8 минут чтения

Стоп-заявка и стоп-лимитная заявка фьючерсов

Узнайте, как стоп-лимитные заявки CME на фьючерсы и заявки Stop with Protection активируются, почему триггер не является ценой исполнения и как разрывы, диапазоны защиты, частичные исполнения и правила продукта меняют результат

Читать руководство
Заявка может ссылаться на цену, которая будет установлена позже7 минут чтения

Торговля по расчетной цене (TAS)

Узнайте, что такое заявка Trading at Settlement, как цена может ссылаться на будущую расчетную цену, почему TAS не устанавливает расчетную цену и какие правила продукта нужно проверить

Читать руководство
Начните с механики контракта11 минут чтения

Торговля фьючерсами для начинающих: как работают фьючерсные контракты

Узнайте, как работают фьючерсные контракты до первой сделки: спецификации, маржа, ежедневные расчеты, офсеты, экспирация и практическая проверка риска

Читать руководство
Одна фьючерсная сделка проходит через разные роли рынка8 минут чтения

Фьючерсная биржа, клиринговая палата и брокер: в чём разница

Узнайте роли фьючерсной биржи, клиринговой палаты, брокера и FCM, путь сделки к клирингу и причины различий в маржинных данных

Читать руководство
Сравните масштаб контракта до определения количества9 минут чтения

Фьючерсы Micro E-mini и E-mini: размер контракта и риск

Сравните фьючерсы Micro E-mini и E-mini по множителю, стоимости тика, номинальной экспозиции, количеству контрактов, марже и денежному риску движения на один пункт

Читать руководство
Сравнение двух видов рыночной экспозиции10 минут чтения

Фьючерсы и опционы: обязательства, риск и денежные потоки

Сравните фьючерсы и опционы по обязательству, премии, ежедневной переоценке, экспирации, размеру контракта и денежным решениям, которые может создать каждая позиция

Читать руководство
Рыночные ограничения зависят от продукта8 минут чтения

Ценовые лимиты и автоматические остановки фьючерсов: объяснение

Узнайте, чем различаются ценовые лимиты фьючерсов, лимитные условия, ценовые диапазоны и автоматические остановки, почему правила зависят от продукта и сессии и как планировать ограниченный выход

Читать руководство
Одна сделка может нести часы опциона и фьючерса8 минут чтения

Экспирация опциона на фьючерсы и экспирация фьючерса

Узнайте, почему у опциона на фьючерсы может быть иной путь экспирации, чем у базового фьючерсного контракта, что может создать исполнение или назначение и какие даты проверить до завершения любого контракта

Читать руководство
Дисперсия стохастического интеграла11 минут чтения

Изометрия Ито для стохастических интегралов: объяснение

Узнайте, как изометрия Ито превращает дисперсию стохастического интеграла Броуновского движения в обычный интеграл по времени и почему это важно для хеджирования и симуляции

Читать руководство
Соответствие фьючерсного хеджа исходной экспозиции9 минут чтения

Коэффициент хеджирования и базисный риск фьючерсов

Узнайте, как коэффициент хеджирования, множитель, бета или корреляция, базисный риск, даты перекладки и ежедневная маржа влияют на хедж

Читать руководство
Непрерывные барьеры между симуляциями12 минут чтения

Мост Броуновского движения для ценообразования барьерных опционов: объяснение

Узнайте, как мост Броуновского движения оценивает пропущенные пересечения барьера между датами Монте-Карло и почему одни лишь конечные точки могут смещать цены на опционы с непрерывным мониторингом

Читать руководство
Опцион, базовым активом которого является фьючерс9 минут чтения

Опционы на фьючерсы: как они работают

Разберитесь в опционах на фьючерсы через базовый контракт, страйк, премию, исполнение, назначение, маржу, экспирацию и позицию, которая может остаться после этого

Читать руководство
Сначала прочитайте национальную котировку, затем оценивайте fill15 минут чтения

NBBO опциона и price improvement: объяснение

Узнайте, как NBBO опциона объединяет котировки бирж, что означает price improvement, почему midpoint не гарантирована и как на fills влияют auctions, size, routing и spreads

Читать руководство