Практический гид по опционам и фьючерсам
Все руководства · Страница 23
Понятные руководства по опционам, фьючерсам, подразумеваемой волатильности, ценообразованию, стратегиям и риску исполнения
830 руководств
Стоимость тика и множитель фьючерсного контракта
Узнайте, как размер тика и множитель контракта переводят изменение фьючерсной котировки в прибыль, убыток и размер хеджа
Читать руководствоСтоп-заявка и стоп-лимитная заявка фьючерсов
Узнайте, как стоп-лимитные заявки CME на фьючерсы и заявки Stop with Protection активируются, почему триггер не является ценой исполнения и как разрывы, диапазоны защиты, частичные исполнения и правила продукта меняют результат
Читать руководствоТорговля по расчетной цене (TAS)
Узнайте, что такое заявка Trading at Settlement, как цена может ссылаться на будущую расчетную цену, почему TAS не устанавливает расчетную цену и какие правила продукта нужно проверить
Читать руководствоТорговля фьючерсами для начинающих: как работают фьючерсные контракты
Узнайте, как работают фьючерсные контракты до первой сделки: спецификации, маржа, ежедневные расчеты, офсеты, экспирация и практическая проверка риска
Читать руководствоФьючерсная биржа, клиринговая палата и брокер: в чём разница
Узнайте роли фьючерсной биржи, клиринговой палаты, брокера и FCM, путь сделки к клирингу и причины различий в маржинных данных
Читать руководствоФьючерсы Micro E-mini и E-mini: размер контракта и риск
Сравните фьючерсы Micro E-mini и E-mini по множителю, стоимости тика, номинальной экспозиции, количеству контрактов, марже и денежному риску движения на один пункт
Читать руководствоФьючерсы и опционы: обязательства, риск и денежные потоки
Сравните фьючерсы и опционы по обязательству, премии, ежедневной переоценке, экспирации, размеру контракта и денежным решениям, которые может создать каждая позиция
Читать руководствоЦеновые лимиты и автоматические остановки фьючерсов: объяснение
Узнайте, чем различаются ценовые лимиты фьючерсов, лимитные условия, ценовые диапазоны и автоматические остановки, почему правила зависят от продукта и сессии и как планировать ограниченный выход
Читать руководствоЭкспирация опциона на фьючерсы и экспирация фьючерса
Узнайте, почему у опциона на фьючерсы может быть иной путь экспирации, чем у базового фьючерсного контракта, что может создать исполнение или назначение и какие даты проверить до завершения любого контракта
Читать руководствоБазис и справедливая стоимость фьючерса
Узнайте, чем базис отличается от справедливой стоимости, как финансирование и дивиденды влияют на индексный фьючерс и почему премия не равна сигналу сделки
Читать руководствоДоходность перекладки, контанго и бэквордация фьючерсов
Узнайте, как фьючерсная кривая, контанго, бэквордация и перекладка влияют на поддерживаемую экспозицию без превращения формы кривой в прогноз цены
Читать руководствоИзометрия Ито для стохастических интегралов: объяснение
Узнайте, как изометрия Ито превращает дисперсию стохастического интеграла Броуновского движения в обычный интеграл по времени и почему это важно для хеджирования и симуляции
Читать руководствоИсчисление Стратоновича и Ито: сравнение
Узнайте, чем отличаются стохастические интегралы Стратоновича и Ито, как преобразуются их drift-члены и почему финансовые модели должны явно указывать конвенцию
Читать руководствоКоэффициент хеджирования и базисный риск фьючерсов
Узнайте, как коэффициент хеджирования, множитель, бета или корреляция, базисный риск, даты перекладки и ежедневная маржа влияют на хедж
Читать руководствоМаржа и кредитное плечо фьючерсов
Узнайте различия между начальной, поддерживающей и вариационной маржой, номинальной стоимостью фьючерса и влиянием плеча на денежный риск
Читать руководствоМост Броуновского движения для ценообразования барьерных опционов: объяснение
Узнайте, как мост Броуновского движения оценивает пропущенные пересечения барьера между датами Монте-Карло и почему одни лишь конечные точки могут смещать цены на опционы с непрерывным мониторингом
Читать руководствоОпционы на фьючерсы: как они работают
Разберитесь в опционах на фьючерсы через базовый контракт, страйк, премию, исполнение, назначение, маржу, экспирацию и позицию, которая может остаться после этого
Читать руководствоФьючерсы и форварды: ключевые различия
Сравните фьючерсные и форвардные контракты по стандартизации, клирингу, ежедневной переоценке, марже, расчётам и остающимся рискам
Читать руководствоLevel 2 и market depth опциона: объяснение
Узнайте, что показывает Level 2 опциона, чем depth отличается от NBBO, почему у каждой venue своя queue и как использовать book без слепого доверия
Читать руководствоMaker-taker fees и rebates опционов: объяснение
Узнайте, как options exchanges берут плату за снятие liquidity, начисляют rebate или fee для posted orders, классифицируют complex trades и влияют на routing без замены best execution
Читать руководствоMarket makers опционов: объяснение
Узнайте, как option market makers котируют двухсторонний рынок, управляют volatility и inventory risk, хеджируют позиции и почему их quotes могут расширяться или исчезать
Читать руководствоMulti-leg заявка на опционы или legging in
Сравните вход в опционный спред одной multi-leg заявкой с отдельной торговлей каждой ногой, включая контроль net price, partial fills, margin, slippage и leg risk
Читать руководствоNBBO опциона и price improvement: объяснение
Узнайте, как NBBO опциона объединяет котировки бирж, что означает price improvement, почему midpoint не гарантирована и как на fills влияют auctions, size, routing и spreads
Читать руководствоOCO и bracket orders для опционов: объяснение
Узнайте, как работают OCO, OTO, OTOCO и bracket orders для опционов, включая активацию parent-child, profit и stop exits, partial fills, гонки отмены и ограничения брокера
Читать руководство