Чек-лист списка наблюдения за котировками перед отчётностью
Подготовьте список предупреждений о котировках, спреде и маршруте, чтобы устаревшие сделки считались сигналами не входить
Короткий ответ
Устаревшая котировка — самый распространённый ложный перевес перед отчётностью, потому что она делает риск меньше, чем он есть Список точных условий котировки создаёт жёсткий шлюз между обнаружением сигнала и нажатием кнопки отправки Если качество котировки ухудшается, сначала должен уменьшаться размер действия, а затем риск
Определите список наблюдения до открытия рынка
Перечислите точные значения, которые вы отклоните, а не широкие предпочтения.
Минимальные поля:
Нет значений — нет сделки. Если чисел пока нет, не маскируйте пробел мнением.
- минимальный отображаемый размер, принимаемый для каждой ноги
- максимальное допустимое увеличение спреда относительно предоткрытого ориентира
- минимальная частота обновления бида в секундах для обеих ног
- минимальная оценка глубины для маршрутизации по одной и двум сторонам
Обнаруживайте устаревшие котировки в двух направлениях
Измеряйте устаревание до и после каждой проверки спреда:
1. устарела только основная нога 2. обе ноги устарели при задержке хеджа 3. устарела только нога хеджа
Для каждого случая приоритет действия свой.
- устарела только основная: сначала сократите стартовый размер
- устарели обе: поставьте на паузу и измените маршрут, если это разрешено
- устарел хедж: немедленно уменьшите целевую экспозицию
Добавьте уровень предупреждения о маршруте
В списке должен быть второй по качеству маршрут до того, как он понадобится.
Запишите:
Ухудшение маршрута — не технический сбой. Это сигнал качества исполнения. [!WARNING] Котировка не является сигналом Если задержки обновления превышают порог списка, не исполняйте ордер, даже если идея всё ещё выглядит правильной
- предпочтительный маршрут
- резервный маршрут
- маршрут остановки, то есть отсутствие действия, если оба не работают
Добавьте пороги запасного плана после открытия
Создайте два окна после открытия.
Если любое окно не проходит проверку, уменьшите размер и перейдите к консервативному запасному профилю до добавления премии.
- первые 60 секунд: главными являются спред и свежесть котировки
- первые 5 минут: главной является стабильность маршрута
Записывайте однострочные наблюдения в каждой контрольной точке
Для каждой контрольной точки храните одну строку:
Эта запись контролирует случайность после первой сделки.
- что изменилось
- какая строка сработала
- какое действие было предпринято
Частые вопросы
Можно ли использовать общее состояние рынка как единственный фильтр?
Нет. Используйте явные значения котировки для торгуемого тикера и связывайте их с жёстким правилом действия.
Почему нужны два окна, а не одно?
Потому что многие котировки восстанавливаются после первой минуты, но сбои маршрута могут продолжаться первые пять минут.
Как быстро начать использовать этот чек-лист?
Распечатайте его за 10 минут до открытия и сравните каждое поле с данными брокера и опционной цепочки.