Чек-лист подготовки к новостному окну макрособытия
Используйте расписание на 24 часа до каждой макропубликации, чтобы событие стало повторяемым исполнением, а не историей о счастливом выборе времени
Короткий ответ
Новостное окно макрособытия — это запланированный рабочий период, а не спонтанный триггер сделки. Подготовка календаря, доступных окон заявок, бюджета риска и ветвей реакции до публикации позволяет принимать решения по наблюдаемым условиям, а не пытаться понять первое движение цены в спешке
Начните с макрокалендаря, а не с графика
График помогает только после того, как структура уже задана. Для событий первым ресурсом является расписание.
Составьте недельное расписание до того, как думать о направлении опциона:
Если неизвестен любой пункт, статья не готова.
- название события и ожидаемая публикация данных
- окно публикации и пересечение с открытием рынка
- зависимости от расчёта и ребалансировки индекса
- поддержка брокером и окна изменения заявок
Определите три окна исполнения и заморозьте правила
У каждого события есть три окна. Для каждого заморозьте правила.
1. Окно до события - никаких новых идей - только задачи проверки - окончательная фиксация бюджета риска и выбора цепочки
2. Окно публикации - только действия по правилам - никаких изменений стратегии из-за новых ощущений - карта ветвей выбрана по предыдущему чек-листу
3. Окно восстановления - разбор после всплеска - повторная проверка спреда и глубины - триггеры закрытия или сокращения до пересмотра истории
Эта строка критична: окна задаются временем, а не эмоциональной уверенностью.
Подготовьте пакет готовности до публикации
До дня публикации подготовьте повторно используемый пакет, содержащий:
Храните его в документе или заметке команды, одинаковой для всех трейдеров. Если никто не может прочитать её менее чем за две минуты, она слишком сложна.
- базовый спред конкретной цепочки на момент последнего закрытия
- ожидаемый диапазон движения за первые 60 секунд
- наихудшую задержку заявки в очереди
- путь ликвидации для каждой ноги
- запасной хедж и точки стопа
За 24 часа задайте предварительные проверки брокера и исполнения
Даже сильный план может провалиться из-за настроек исполнения в день события.
Выполните этот список за день до события:
Если любая проверка не пройдена, перейдите в режим наблюдения.
- значения типа заявки по умолчанию на минуту публикации
- правила недействительности заявки
- максимальное число изменений до крайнего времени
- запас по марже и назначению
- правила изменения цены при ухудшении глубины или расширении спреда
Составьте список команд на день события
Создайте фиксированный список команд по минутам, чтобы все действовали одинаково.
Практическая последовательность дня события:
Это не сценарий для одного человека. Это способ убрать неоднозначность из неоднозначной минуты.
- T-5: зафиксировать бюджет риска и открыть только режим подготовки
- T-2: подтвердить последние спред и глубину целевой цепочки
- T-0: выполнить первую ветвь без свободной интерпретации текста
- T+1: первая проверка шока спреда и снимок решения
- T+3: проверка восстановления и решение о необязательном сокращении
Заранее определите формат документации после публикации
Невозможно улучшить то, что не записано.
После каждого события запишите:
Без этого следующее событие повторит старые ошибки.
- в какое окно вошли
- какая ветвь сработала
- первая и вторая проверки спреда и глубины
- изменился ли размер риска ожидаемым образом
- что было пропущено и почему
Частые вопросы
Нужен ли этот чек-лист для макрособытий с низкой ликвидностью?
Да. Низкая ликвидность сильнее повышает неопределённость, а список команд по расписанию уменьшает хаос.
Кто отвечает за окна исполнения в команде?
Один человек должен отвечать за определение расписания; в день события каждое действие всё равно следует общим правилам.
Можно ли войти после T+1, если идея не сработала?
Только если запланированные проверки восстановления всё ещё зелёные. Иначе вы опаздываете относительно собственного процесса.